Panduan Dagangan Pilihan

Rho merujuk kepada pilihan (atau buku opsyen) pendedahan risiko kepada perubahan dalam kadar faedah.

Tawaran hak adalah satu set hak yang diberikan kepada para pemegang saham untuk membeli saham saham tambahan berkadaran dengan pegangan mereka.

Pembalikan risiko adalah strategi opsyen yang digunakan terutamanya untuk tujuan lindung nilai.

Robert C. Merton adalah ahli ekonomi Pemenang Hadiah Nobel yang terkenal kerana kaedah mereka menentukan nilai opsyen.

Grafik risiko adalah representasi grafis dua dimensi yang memaparkan keuntungan atau kerugian opsyen pada pelbagai harga.

Opsyen rolling adalah perubahan dari satu opsyen ke posisi lain dengan harga mogok yang lebih tinggi.

Opsyen penjual, istilah yang sering digunakan bersama dengan kontrak hadapan, memberi penjual hak untuk memilih beberapa spesifikasi penghantaran.

Pilihan bersiri adalah pilihan jangka pendek pada kontrak niaga hadapan yang diperdagangkan untuk bulan-bulan ketika kontrak niaga hadapan yang mendasari tidak disenaraikan untuk dijual.

Panggilan pendek adalah strategi yang melibatkan pilihan panggilan, memberi pedagang hak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual keselamatan. Ia biasanya mencerminkan prospek penurunan harga: andaian bahawa harga aset dasar opsyen akan jatuh.

Putaran pendek adalah apabila perdagangan diletakkan dengan menulis pilihan.

Satu kaki pendek adalah sebarang kontrak dalam pilihan yang tersebar di mana seorang individu memegang kedudukan yang pendek.

Margin SPAN ialah sistem yang menentukan keperluan margin mengikut penilaian global (jumlah portfolio) risiko satu hari untuk akaun pedagang.

Dalam kewangan, penyebaran biasanya merujuk kepada perbezaan antara dua harga (bidaan dan permintaan) dari suatu keselamatan atau aset, atau antara dua aset yang serupa.

Premium langkah ialah apabila premium opsyen dibayar dari masa ke masa, bukannya apabila perdagangan dimulakan.

Pilihan saham memberikan pelabur hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual saham pada harga dan tarikh yang dipersetujui.

Lebar tegasan adalah perbezaan antara harga mogok pilihan yang digunakan dalam perdagangan tersebar.

Kontrak niaga hadapan sintetik menggunakan opsyen put dan panggilan dengan harga mogok yang sama dan tarikh tamat tempoh untuk mensimulasikan kontrak niaga hadapan tradisional.

Kontrak hadapan sintetik menggunakan panggilan dan meletakkan pilihan dengan harga mogok yang sama dan masa untuk tamat tempoh untuk membuat kedudukan ke depan yang mengimbangi.

Dalam Pilihan Harga Purata Perdagangan (TAPO) keuntungan atau kerugian adalah perbezaan di antara mogok dan harga purata aset sepanjang tempoh tersebut.

Nilai masa, juga dikenali sebagai nilai ekstrinsik, adalah salah satu daripada dua komponen utama premium opsyen. Ia adalah bahagian premium yang disebabkan oleh jumlah masa yang tinggal sehingga tamatnya kontrak opsyen.

Witching Triple adalah tamat tempoh suku tahunan opsyen saham, kontrak indeks saham dan kontrak opsyen saham indeks yang berlaku pada hari yang sama.

Ultima adalah kadar di mana vomma opsyen akan bertindak balas terhadap ketidaktentuan dalam pasaran yang mendasari.

Opsyen yang tidak dijumpai, atau opsyen telanjang, adalah kedudukan pilihan yang tidak disokong oleh kedudukan mengimbangi dalam aset pendasar.

Yang mendasar, yang digunakan dalam kedua-dua ekuiti dan derivatif, adalah keselamatan yang mesti disampaikan apabila kontrak atau waran dilaksanakan. Ia boleh menjadi saham, bon, atau instrumen kewangan lain.

Keamanan pilihan dasar adalah instrumen kewangan (saham, indeks, bon, mata wang, komoditi) yang mana nilai opsyen didasarkan.

Pilihan vanili memberikan pemegang hak untuk membeli atau menjual aset asas pada harga yang telah ditetapkan dalam tempoh masa tertentu.

Opsyen VIX adalah keselamatan derivatif berdasarkan Indeks Volatiliti CBOE sebagai aset asasnya.

Arbitrase volatilitas adalah strategi perdagangan yang cuba untuk meraih keuntungan daripada perbezaan di antara ramalan harga-turun naik harga aset masa depan, seperti saham, dan ketidaksuburan opsyen tersirat berdasarkan aset tersebut.

Dagangan quote volatiliti adalah kaedah pelaburan berdasarkan voltan yang dijangkakan sekuriti. Ia biasanya digunakan oleh pelabur yang berpengalaman.

Pertukaran turun naik adalah kontrak hadapan dengan imbuhan berdasarkan ketidaktentuan yang nyata berbanding volatilitas tersirat aset asas.

The CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN) adalah ukuran jangkaan pasaran turun naik 30 hari untuk indeks Nasdaq-100, seperti yang ditunjukkan oleh harga opsyen pada indeks ini.

Aset yang membazir adalah item yang tidak dapat dipulihkan secara berkala dalam nilai dari semasa ke semasa. Ini termasuk kenderaan dan jentera serta kontrak opsyen.

Witching jam adalah jam akhir perdagangan pada hari-hari bahawa pilihan dan niaga berakhir.

Seorang penulis adalah penjual pilihan yang mengutip pembayaran premium dari pembeli. Risiko penulis boleh menjadi sangat tinggi, kecuali pilihannya dilindungi.

Menulis pilihan merujuk kepada kontrak pelaburan yang memberi hak untuk membeli atau menjual saham pada tarikh yang akan datang.

Opsyen berdasarkan hasil adalah jenis pilihan yang memperoleh nilainya daripada perbezaan antara harga pelaksanaan (dinyatakan sebagai peratusan) dan hasil instrumen hutang pendasar.

Kolar kos sifar adalah strategi opsyen yang digunakan untuk mengunci keuntungan dengan membeli out-of-the-money (OTM) meletakkan dan menjual panggilan OTM dengan harga yang sama.

Zomma adalah ukuran sejauh mana gamma derivatif sensitif kepada perubahan dalam ketidaktentuan tersirat. Ia juga dikenali sebagai DgammaDvol.

Belajar hanya beberapa ciri asas mengenai pilihan menjadikan mereka sangat berguna dan mudah difahami

Untuk mendapatkan kembali terbaik yang boleh dilakukan pada perdagangan pilihan anda, adalah penting untuk memahami bagaimana opsyen berfungsi dan pasaran di mana mereka berdagang.