Isi kandungan
- MACD: Gambaran Keseluruhan
- Perbezaan Perdagangan
- Menggunakan MACD untuk Kemasukan dan Keluar
- Garisan bawah
Bergerak divergence convergence average (MACD), dicipta pada tahun 1979 oleh Gerald Appel, adalah salah satu indikator teknikal yang paling popular dalam perdagangan. MACD dihargai oleh para pedagang di seluruh dunia untuk kesederhanaan dan kelenturannya, kerana ia boleh digunakan sama ada sebagai trend atau petunjuk momentum.
Divergensi perdagangan adalah cara yang popular untuk menggunakan histogram MACD (yang kami jelaskan di bawah), tetapi malangnya, perdagangan penyelewengan tidak begitu tepat, kerana ia gagal lebih daripada itu. Untuk meneroka apa yang mungkin kaedah yang lebih logik untuk berdagang dengan perbezaan MACD, kita melihat menggunakan histogram MACD untuk kedua-dua isyarat dagangan dan perdagangan keluar isyarat (bukan hanya kemasukan), dan bagaimana pedagang mata wang adalah kedudukan unik untuk memanfaatkan strategi.
Takeaways Utama
- Pergerakan Penumpuan Purata Peralihan (MACD) adalah indikator momentum trend yang menunjukkan hubungan antara dua purata pergerakan harga keselamatan. Peniaga menggunakan MACD untuk mengenal pasti apabila momentum bullish atau bearish adalah tinggi untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar untuk dagangan. MACD digunakan oleh peniaga teknikal dalam stok, bon, komoditi, dan pasaran FX. Di sini, kami memberikan gambaran keseluruhan tentang cara menggunakan penunjuk MACD.
MACD: Gambaran Keseluruhan
Konsep di sebalik MACD adalah agak mudah. Pada asasnya, ia mengira perbezaan antara rata-rata bergerak eksponen selama 26 hari dan 11 hari (EMA). Daripada dua purata bergerak yang membentuk MACD, EMA 12 hari jelas adalah satu yang lebih cepat, manakala 26 hari lebih perlahan. Dalam pengiraan nilai-nilai mereka, kedua-dua purata bergerak menggunakan harga penutupan apa sahaja tempoh yang diukur. Di carta MACD, EMA sembilan hari MACD sendiri juga diplotkan, dan ia bertindak sebagai pencetus untuk membeli dan menjual keputusan. MACD menjana isyarat kenaikan harga apabila ia bergerak di atas EMA sembilan hari sendiri, dan ia menghantar tanda jual apabila ia bergerak di bawah EMA selama sembilan hari.
Histogram MACD adalah perwakilan visual yang elegan antara MACD dan EMA selama sembilan hari. Histogram adalah positif apabila MACD berada di atas EMA sembilan hari dan negatif apabila MACD berada di bawah EMA selama sembilan hari. Jika harga semakin meningkat, histogram semakin besar apabila kelajuan pergerakan harga mempercepatkan, dan kontrak sebagai pergerakan harga semakin menurun. Prinsip yang sama berfungsi sebaliknya apabila harga jatuh.
Rajah 1 adalah contoh yang baik dalam histogram MACD dalam tindakan:
Histogram MACD adalah sebab utama mengapa ramai peniaga bergantung kepada petunjuk ini untuk mengukur momentum, kerana ia bertindak balas terhadap kelajuan pergerakan harga. Malah, kebanyakan peniaga menggunakan penunjuk MACD lebih kerap untuk mengukur kekuatan langkah harga daripada menentukan arah trend.
Perbezaan Perdagangan
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perbezaan perdagangan adalah cara klasik di mana histogram MACD digunakan. Salah satu tetapan yang paling biasa ialah mencari titik carta di mana harga membuat ayunan baru tinggi atau ayunan baru rendah, tetapi histogram MACD tidak, menunjukkan perbezaan antara harga dan momentum.
Rajah 2 menggambarkan perdagangan tipikal yang tipikal:
Malangnya, perdagangan penyelewengan tidak begitu tepat, kerana ia gagal lebih banyak daripada ia berjaya. Harga kerap mempunyai beberapa pecutan terakhir naik atau turun yang mencetuskan berhenti dan memaksa peniaga keluar dari posisi sebelum langkah itu sebenarnya membuat giliran yang berterusan dan perdagangan menjadi menguntungkan.
Rajah 3 menunjukkan perbezaan palsu yang tipikal, yang telah mengecewakan sejumlah peniaga sejak bertahun-tahun:
Salah satu sebab para peniaga sering kalah dengan persediaan ini adalah bahawa mereka memasuki perdagangan pada isyarat dari penunjuk MACD tetapi keluarnya berdasarkan harga bergerak. Oleh kerana histogram MACD adalah derivatif harga dan bukan harga itu sendiri, pendekatan ini, pada dasarnya, versi perdagangan pencampuran epal dan oren.
Menggunakan MACD Histogram untuk Kedua-dua Kemasukan dan Keluar
Untuk menyelesaikan ketidakselarasan antara kemasukan dan keluar, seorang peniaga boleh menggunakan histogram MACD untuk kedua-dua isyarat dagangan dan perdagangan keluar. Untuk berbuat demikian, pedagang yang berdagang dengan perbezaan negatif mengambil posisi pendek separa pada titik permulaan, tetapi bukannya menetapkan perhentian di ayunan terdekat yang tinggi berdasarkan harga, ia hanya menghilangkan perdagangan hanya jika tinggi histogram MACD melampaui ayunan sebelumnya yang tinggi, menunjukkan bahawa momentum sebenarnya mempercepatkan dan peniaga benar-benar salah dalam perdagangan. Jika, di sisi lain, histogram MACD tidak menjana ayunan baru yang tinggi, peniaga kemudian menambah kedudukan awalnya, terus mencapai harga purata yang lebih tinggi untuk jangka pendek.
Peniaga mata wang secara unik diposisikan untuk memanfaatkan strategi ini, kerana semakin besar kedudukannya, semakin besar potensi keuntungan setelah harga membalikkan. Dalam forex (FX), anda boleh melaksanakan strategi ini dengan kedudukan apa pun dan tidak perlu risau tentang harga mempengaruhi. (Peniaga boleh melaksanakan urus niaga sebanyak 100, 000 unit atau sedikit sebanyak 1, 000 unit untuk penyebaran tipikal yang sama 3-5 mata dalam pasangan utama.)
Secara kebetulan, strategi ini mensyaratkan peniaga menjadi rata-rata apabila harga bergerak sementara terhadapnya. Ini biasanya tidak dianggap sebagai strategi yang baik. Banyak buku perdagangan telah digariskan sebagai teknik seperti "menambah kepada orang yang kalah". Walau bagaimanapun, dalam kes ini, peniaga mempunyai sebab logik untuk berbuat demikian: Histogram MACD telah menunjukkan perbezaan, yang menunjukkan bahawa momentum berkurang dan harga tidak lama lagi akan berubah. Sebenarnya, peniaga cuba memanggil pembohongan di antara kekuatan harga tindakan segera dan pembacaan MACD yang membayangkan kelemahan di hadapan. Walau bagaimanapun, peniaga yang disediakan dengan baik menggunakan kelebihan kos tetap di FX, dengan betul meratakan perdagangan, dapat menahan pelunasan sementara sehingga harganya berubah.
Rajah 4 menggambarkan strategi ini dalam tindakan:
Garisan bawah
Seperti kehidupan, perdagangan jarang hitam dan putih. Sesetengah peraturan bahawa peniaga bersetuju secara membuta tuli, seperti tidak pernah menambah kepada yang kalah, boleh berjaya dipecahkan untuk mencapai keuntungan yang luar biasa. Walau bagaimanapun, pendekatan yang logik dan teratur untuk melanggar peraturan pengurusan wang penting ini perlu diwujudkan sebelum cuba menangkap keuntungan. Dalam kes histogram MACD, dagangan indikator bukan harga menawarkan cara baru untuk memperdagangkan idea lama: perbezaan. Menerapkan kaedah ini ke pasaran FX, yang membolehkan penjumlahan kedudukan tanpa usaha, menjadikan idea ini lebih menarik untuk pedagang hari dan pedagang kedudukan.
