Isi kandungan
- Apakah MACD?
- Formula untuk MACD:
- Belajar Dari MACD
- MACD vs Kekuatan Relatif
- Had MACD
- Sumber MACD Tambahan
- Contoh MACD Crossovers
- Contoh Divergence
- Contoh Rapid Rises atau Falls
Apakah Peralihan Penumpuan Purata - MACD?
Pergerakan Penumpuan Purata Peralihan (MACD) adalah indikator momentum trend yang menunjukkan hubungan antara dua purata pergerakan harga keselamatan. MACD dikira dengan menolak 26-Period Exponential Moving Average (EMA) daripada EMA 12-masa.
Hasil pengiraan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari MACD memanggil "talian isyarat, " kemudian diplot di atas garisan MACD, yang boleh berfungsi sebagai pencetus untuk membeli dan menjual isyarat. Pedagang boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi talian isyaratnya dan menjual - atau pendek - keselamatan apabila MACD melintasi garis isyarat. Penunjuk Peralihan Penumpuan Purata (MACD) boleh ditafsirkan dalam beberapa cara, tetapi kaedah yang lebih umum adalah silang, penyimpangan, dan peningkatan pesat / jatuh.
Peralihan Penumpuan Purata - MACD
Formula untuk MACD:
Ku MACD = Tempoh 12-EMA - Masa 26-EMA
MACD dikira dengan menolak EMA jangka panjang (26 tempoh) dari EMA jangka pendek (12 tempoh). Purata bergerak eksponen (EMA) adalah jenis purata bergerak (MA) yang meletakkan berat dan kepentingan yang lebih besar pada titik data yang paling terkini. Purata bergerak eksponen juga dirujuk sebagai purata bergerak berwajaran eksponen. Rata-rata bergerak berwajaran secara beransur-ansur memberi kesan yang lebih besar kepada perubahan harga baru-baru ini daripada purata bergerak sederhana (SMA), yang menggunakan berat yang sama untuk semua pemerhatian dalam tempoh itu.
Takeaways Utama
- MACD dikira dengan menolak EMA 26-masa dari EMA 12-masa. MACAC mencetuskan isyarat teknikal apabila ia melintasi atas (untuk membeli) atau di bawah (untuk menjual) garisan isyaratnya. Kelajuan crossovers juga diambil sebagai isyarat bagi pasaran adalah overbought atau oversold.MACD membantu pelabur memahami sama ada pergerakan kenaikan harga atau penurunan dalam harga menguatkan atau melemahkan.
Belajar Dari MACD
MACD mempunyai nilai positif apabila EMA 12-tempoh (biru) berada di atas EMA 26-masa (merah) dan nilai negatif apabila EMA 12-masa berada di bawah EMA 26-masa. MACD yang lebih jauh di atas atau di bawah garis dasarnya menunjukkan bahawa jarak antara dua EMA semakin meningkat. Dalam carta berikut, anda dapat melihat bagaimana dua EMA digunakan pada carta harga sesuai dengan MACD (biru) yang melintasi di atas atau di bawah baselinenya (merah dipadamkan) di penunjuk di bawah carta harga.
MACD sering dipaparkan dengan histogram (lihat carta di bawah) yang graf jarak antara MACD dan garis isyaratnya. Jika MACD berada di atas garis isyarat, histogram akan berada di atas garis dasar MACD. Jika MACD berada di bawah garis isyaratnya, histogram akan berada di bawah garis dasar MACD. Pedagang menggunakan histogram MACD untuk mengenal pasti apabila momentum bullish atau penurunan harga adalah tinggi.
MACD vs Kekuatan Relatif
Indikator kekuatan relatif (RSI) bertujuan untuk memberi isyarat sama ada pasaran dianggap terlalu besar atau terlebih jual berkaitan dengan tahap harga baru-baru ini. RSI adalah pengayun yang mengira keuntungan dan kerugian harga purata sepanjang tempoh tertentu; tempoh masa lalai adalah 14 tempoh dengan nilai yang terikat dari 0 hingga 100.
MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur perubahan harga berhubung dengan harga tertinggi dan terendah dalam harga terkini. Kedua-dua indikator ini sering digunakan bersama untuk memberikan gambaran teknikal yang lebih lengkap mengenai pasaran.
Petunjuk ini mengukur momentum di pasaran, tetapi, kerana mereka mengukur faktor yang berlainan, mereka kadang-kadang memberikan tanda-tanda yang berlawanan. Sebagai contoh, RSI mungkin menunjukkan bacaan di atas 70 untuk tempoh masa yang berterusan, yang menunjukkan pasaran berlebihan kepada sisi beli berhubung dengan harga terkini, sementara MACD menunjukkan pasaran masih meningkat dalam momentum belian. Sama ada penunjuk boleh memberi isyarat perubahan arah yang akan datang dengan menunjukkan perbezaan dari harga (harga terus meningkat sementara indikator berubah menjadi lebih rendah, atau sebaliknya).
Had MACD
Salah satu masalah utama dengan perbezaan adalah bahawa ia sering boleh memberi isyarat kemungkinan pembalikan tetapi kemudian pembalikan tidak benar sebenarnya berlaku - ia menghasilkan positif palsu. Masalah lain adalah bahawa perbezaan tidak meramalkan semua pembalikan. Dalam erti kata lain, ia meramalkan terlalu banyak pembalikan yang tidak berlaku dan tidak banyak pembalikan harga sebenar.
Divergensi "positif positif" sering berlaku apabila harga aset bergerak ke sisi, seperti dalam corak jarak atau segitiga mengikuti tren. Kelembapan dalam momentum - pergerakan sisi atau pergerakan yang perlahan - harga akan menyebabkan MACD untuk menarik diri dari ekstrem terdahulu dan menarik ke arah garis sifar walaupun dalam ketiadaan pembalikan yang benar.
Sumber MACD Tambahan
Adakah anda berminat untuk menggunakan MACD untuk dagangan anda? Lihat buku asas kami sendiri pada MACD dan Spotting Trends Reversals dengan MACD untuk maklumat lanjut.
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak penunjuk, Kursus Analisis Teknikal Investopedia menyediakan pengenalan menyeluruh kepada subjek. Anda akan mempelajari analisis teknikal asas dan lanjutan, kemahiran membaca carta, penunjuk teknikal yang anda perlukan untuk mengenal pasti, dan bagaimana memanfaatkan trend harga dalam lebih daripada lima jam video, latihan, dan kandungan interaktif atas permintaan.
Contoh MACD Crossovers
Seperti yang ditunjukkan pada carta berikut, apabila MACD jatuh di bawah garis isyarat, ia adalah isyarat penurunan harga yang menunjukkan bahawa ia mungkin masa untuk dijual. Sebaliknya, apabila MACD naik di atas garis isyarat, penunjuk memberikan isyarat kenaikan harga, yang menunjukkan bahawa harga aset itu mungkin mengalami momentum ke atas. Sesetengah peniaga menunggu salib yang disahkan di atas talian isyarat sebelum memasuki kedudukan untuk mengurangkan kemungkinan "dipalsukan" dan memasuki kedudukan terlalu awal.
Crossovers lebih dipercayai apabila mereka memenuhi trend semasa. Jika MACD melintasi garisan isyaratnya berikutan pembetulan ringkas dalam aliran menaik jangka panjang, ia layak sebagai pengesahan kenaikkan.
Sekiranya MACD melintasi garisan isyaratnya berikutan langkah yang lebih pendek dalam aliran menurun jangka panjang, peniaga akan mempertimbangkan pengesahan penurunan harga.
Contoh Divergence
Apabila MACD membentuk tinggi atau rendah yang menyimpang dari paras tertinggi dan terendah pada harga, ia dipanggil perbezaan. Divergensi kenaikan harga muncul apabila MACD membentuk dua peningkatan terendah yang sesuai dengan dua penurunan terendah pada harga. Ini adalah isyarat kenaikan harga yang sah apabila trend jangka panjang masih positif. Sesetengah peniaga akan mencari perbezaan di bawah kenaikan walaupun trend jangka panjang adalah negatif kerana mereka boleh memberi isyarat perubahan dalam trend, walaupun teknik ini kurang dipercayai.
Apabila MACD membentuk satu siri dua kejatuhan tertinggi yang sesuai dengan dua kenaikan tertinggi pada harga, perbezaan penurunan telah dibentuk. Divergensi penurunan harga yang muncul semasa trend menurun jangka panjang dianggap sebagai pengesahan bahawa trend itu mungkin berterusan. Sesetengah peniaga akan melihat penurunan harga semasa trend kenaikkan jangka panjang kerana mereka boleh menandakan kelemahan dalam trend. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dipercayai seperti perbezaan penurunan semasa arah aliran menurun.
Contoh Rapid Rises atau Falls
Apabila MACD meningkat atau jatuh dengan cepat (purata bergerak jangka pendek yang melepaskan dari purata bergerak jangka panjang), isyarat bahawa keselamatan itu terlebih beli atau terlebih jual dan akan kembali ke paras normal. Peniaga sering akan menggabungkan analisis ini dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) atau petunjuk teknikal lain untuk mengesahkan keadaan overbought atau oversold.
Bukan perkara biasa bagi pelabur untuk menggunakan histogram MACD dengan cara yang sama mereka boleh menggunakan MACD itu sendiri. Penyebaran positif, negatif, dan kenaikan pesat atau jatuh dapat dikenal pasti pada histogram juga. Sesetengah pengalaman diperlukan sebelum membuat keputusan yang terbaik dalam mana-mana situasi yang diberikan kerana terdapat perbezaan masa antara isyarat pada MACD dan histogramnya.
