Kaedah yang konsisten dan tegas untuk memasuki pasaran boleh dicapai dengan menentukan peraturan masuk perdagangan yang tepat. Ramai pedagang mungkin mendapati diri mereka secara semula jadi terlalu konservatif atau agresif ketika memasuki perdagangan. Orang-orang yang terlalu konservatif mungkin akan duduk di luar sambil menunggu pelbagai tahap pengesahan, amalan yang biasanya menyebabkan perdagangan hilang. Sebaliknya, peniaga yang agresif boleh melompat di mana-mana peluang untuk masuk ke pasaran, kadang-kadang tanpa sebab yang sah selain keinginan untuk berdagang. Ini, tentu saja, sering menyebabkan kehilangan perdagangan. Semua peniaga, sama ada konservatif, agresif atau di mana-mana di tengah, boleh mendapat manfaat daripada menggunakan pencetus perdagangan dan penapis perdagangan untuk menubuhkan penyertaan perdagangan yang menentukan.
Penapis Perdagangan
Penapis perdagangan mengenal pasti keadaan persediaan yang mendahului kemasukan perdagangan dan oleh itu mesti berlaku sebelum pencetus perdagangan. Penapis perdagangan boleh dianggap sebagai "keselamatan" untuk pencetus perdagangan. Sekali semua syarat untuk penapis perdagangan telah dipenuhi, keselamatan tidak aktif dan pencetus perdagangan menjadi aktif. Penapis perdagangan mungkin termasuk pelbagai faktor, mulai dari masa ke hari hingga lokasi harga. Sebagai contoh, penapis perdagangan untuk carta dalam Rajah 1 termasuk:
- Masa adalah antara pukul 9:30 pagi dan 1:00 petang Harga bar ESTA telah ditutup di atas purata 20 dan purata bergerak 50-an Purata bergerak 20-tempoh (biru) berada di atas purata bergerak 50-ero (ungu)
Semua keadaan penapis perdagangan menjadi benar pada bar 9:30, menyediakan persediaan untuk pencetus perdagangan untuk diaktifkan. Penapis perdagangan menentukan keadaan pasaran yang sesuai untuk pencetus perdagangan. Penapis ini sering ditubuhkan melalui pemerhatian dan backtesting. Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin telah membangunkan sistem perdagangan yang berfungsi dengan baik pada waktu pagi tetapi prestasi tidak memuaskan pada waktu petang. Peniaga kemudian boleh menggunakan penapis masa untuk menghadkan penyertaan perdagangan pada tempoh tertentu; dalam kes ini, antara 9:30 pagi dan 1:00 petang EST.
Pertimbangan penting dalam memilih penapis perdagangan bukan untuk mengehadkan "tahap kebebasan" dalam pelan perdagangan. Dalam erti kata lain, terlalu banyak penapis boleh membuat persediaan perdagangan yang tidak wajar secara statistik yang jarang, jika pernah, menjadi benar. Ini mengehadkan keupayaan untuk pelan perdagangan menjadi mantap, konsisten dan menguntungkan. Ini adalah keadaan di mana peniaga terlalu konservatif mendapati dirinya sendiri: pada asasnya menapis peluang perdagangan yang paling.
Salah satu sebab mengapa pedagang mungkin menapis pelan perdagangan adalah kerana mereka cuba untuk menghapuskan semua kehilangan perdagangan selepas melakukan backtesting sejarah. Backtesting merujuk kepada menguji rancangan perdagangan atau idea mengenai data sejarah untuk menentukan sama ada idea itu boleh menguntungkan dalam perdagangan sebenar. Walaupun backtesting adalah alat yang berharga untuk membangunkan sistem yang menguntungkan, ia boleh disalahgunakan, terutamanya dalam hal menentukan cara untuk mengelakkan setiap (atau yang paling) kehilangan perdagangan. Ini adalah satu bentuk pemasangan lengkung, yang memanipulasi keadaan dagangan untuk melakukan yang terbaik pada data sejarah, sambil mewujudkan sistem yang tidak realistik yang melakukan yang buruk dalam kehidupan sebenar. Apabila menentukan penapis perdagangan, peniaga harus berusaha untuk membuat penapis yang memberi manfaat kepada sistem secara keseluruhan - dan bukan untuk perdagangan tertentu atau dua.
Sebaik sahaja keadaan penapis perdagangan telah dipenuhi, peniaga memerhatikan pencetus dagangan berlaku untuk memulakan kemasukan perdagangan. Rajah 2 menunjukkan perkembangan asas ini.
Pemicu Perdagangan
Pencetus perdagangan boleh dianggap sebagai garis di pasir yang menentukan tepat ketika perdagangan akan dimasukkan. Tidak seperti penapis perdagangan yang boleh termasuk pelbagai faktor, pencetus perdagangan memberitahu pedagang tepat bila bertindak. Pencetus perdagangan harus benar-benar objektif dan jelas dalam pelan perdagangan. Harus ada ruang untuk kekaburan. Contohnya, "pergi lama apabila purata bergerak bergerak" boleh ditakrifkan lebih lanjut dengan "selepas semua penapis perdagangan telah dipenuhi, masukkan kedudukan yang panjang sekali harga adalah satu tanda di atas tinggi bar sebelumnya." Ini menyediakan garis dalam pasir yang kita perlukan untuk menentukan kemasukan perdagangan yang tepat. Semua peniaga perdagangan perlu menjadi kenyataan agar pencetus perdagangan berkuatkuasa.
Dalam Rajah 1, kita melihat garisan di pasir ditarik sebaik sahaja semua penapis perdagangan telah dipenuhi: masa adalah antara 9:30 pagi dan 1:00 petang EST; bar telah ditutup di atas purata bergerak 20- dan 50-tempoh; dan purata 20-masa bergerak berada di atas purata bergerak 50-tempoh. Pencetus, kemudian, diaktifkan apabila penapis perdagangan menjadi benar. Pada bar 9:30, semua penapis menjadi benar. Pencetus berlaku apabila harga mencapai satu tanda di atas bar tinggi 9:30. Harga mencapai pencetus ini, jadi perdagangan yang panjang akan dimulakan pada harga yang ditentukan. Jenis pesanan yang tepat bergantung pada pedagang. Sebagai peniaga sistem, sebagai contoh, boleh membuat pesanan berhenti untuk membeli untuk menentukan harga tepat dalam kemasukan perdagangan. Seorang peniaga budi bicara, sebaliknya, boleh membuat pesanan pasaran untuk mendapatkan perdagangan dengan harga terbaik.
Pencetus perdagangan boleh berdasarkan pelbagai syarat, dari nilai penunjuk kepada persimpangan ambang harga, seperti tahap sokongan atau rintangan. Ramai pedagang menggunakan alat analisis teknikal, seperti petunjuk, untuk menentukan tetapan kebarangkalian yang tinggi di pasaran. Petunjuk dapat memberikan kemasukan perdagangan yang obyektif sejak ambang yang tepat dapat dengan mudah ditetapkan. Contohnya termasuk kejadian seperti "masukkan kedudukan lama apabila stokastik 5, 3 mencapai tahap 30;" atau, "masukkan posisi yang pendek apabila julat rata-rata yang sebenar mencapai tahap 0.5." Penapis akan menyediakan persediaan untuk perdagangan ini; tahap penunjuk akan memberikan pencetus.
Aspek penting pencetus perdagangan adalah bahawa mereka perlu mudah untuk dijadikan tindakan. Terlalu banyak pencetus perdagangan, atau pencetus yang terlalu rumit, boleh menjadi membebankan dan membuat sistem sukar dilaksanakan. Ini juga boleh menyebabkan kesilapan dagangan kerap kerana pedagang menjadi keliru tentang sistem mereka sendiri. Pencetus perdagangan adalah seperti pernyataan misi syarikat: mereka harus cukup jelas bahawa mereka dapat dengan mudah dibaca dari ingatan. Pencetus harus objektif dan mudah dikenali supaya tidak ada persoalan tentang sama ada atau tidak pencetus telah dipenuhi.
Garisan bawah
Penapis perdagangan membolehkan peniaga menentukan syarat yang menguntungkan untuk memasuki kedudukan pasaran. Penapis perdagangan ini menyediakan persediaan. Pencetus perdagangan adalah garisan di pasir - ambang yang, setelah bertemu, "mencetuskan" peluang perdagangan. Memahami cara menggunakan kedua-dua penapis perdagangan dan pencetus perdagangan dapat membantu peniaga mencari dan mendefinisikan setup trading yang menguntungkan. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Jenis Pedagang Adakah Anda? )
