Apakah Stylastic Oscillator?
Pengayun stokastik adalah penunjuk momentum yang membandingkan harga penutupan tertentu keselamatan kepada pelbagai harganya dalam jangka masa tertentu. Sensitiviti pengayun ke pergerakan pasaran boleh diverifikasi dengan menyesuaikan tempoh masa atau dengan mengambil purata hasil yang bergerak. Ia digunakan untuk menjana isyarat dagangan terlebih beli dan terlebih jual, dengan menggunakan julat nilai 0-100.
Takeaways Utama
- Pengayun stokastik adalah penunjuk teknikal yang popular untuk menghasilkan isyarat terlebih beli dan oversold.It telah dibangunkan pada tahun 1950-an dan masih digunakan secara meluas hingga ke hari ini. Pengayun kanji adalah sensitif terhadap momentum dan bukannya harga mutlak.
The Formula Untuk The Stochastic Oscillator Apakah
Ku % K = (H14-L14C-L14) × 100 di mana: C = Harga tutup paling terkiniL14 = Harga terendah yang didagangkan dari sesi 14 previoustratingH14 = Harga tertinggi yang diperdagangkan dalam tempoh yang sama14 hari% K = penunjuk stokastik
% K dirujuk kadang kala sebagai penunjuk stokastik perlahan. Penunjuk stokastik "cepat" diambil sebagai% D = purata bergerak 3%% K.
Teori umum yang berfungsi sebagai asas untuk penunjuk ini adalah bahawa dalam pasaran yang bergerak ke arah atas, harga akan ditutup mendekati yang tinggi, dan dalam pasaran menurun ke bawah, harga hampir dekat rendah. Isyarat urus niaga dicipta apabila% K melintasi melalui purata bergerak tiga tempoh, yang dikenali sebagai% D.
Oscillator Stochastic
Apakah Stylastic Oscillator Beritahu Anda?
Pengayun stokastik adalah terikat jarak, bermakna ia sentiasa antara 0 dan 100. Ini menjadikannya petunjuk yang berguna untuk keadaan overbought dan oversold. Secara tradisinya, bacaan lebih dari 80 dianggap dalam julat harga beli-beli, dan pembacaan di bawah 20 dianggap terlebih jual. Walau bagaimanapun, ini tidak selalu menunjukkan pembalikan yang akan berlaku; trend yang sangat kuat boleh mengekalkan harga belian atau oversold untuk tempoh yang panjang. Sebaliknya, peniaga harus melihat kepada perubahan dalam pengayun stokastik untuk petunjuk mengenai peralihan arah aliran masa depan.
Carta pengayun stochastic umumnya terdiri daripada dua baris: satu yang mencerminkan nilai sebenar pengayun untuk setiap sesi, dan satu mencerminkan purata bergerak sederhana selama tiga hari. Kerana harga dianggap mengikuti momentum, persimpangan kedua-dua baris ini dianggap sebagai isyarat bahawa pembalikan mungkin dalam kerja-kerja, kerana ia menunjukkan perubahan besar dalam momentum dari hari ke hari.
Perbezaan antara pengayun stokastik dan tindakan harga tren juga dilihat sebagai isyarat pembalikan penting. Contohnya, apabila trend penurunan harga mencapai tahap rendah yang baru, tetapi pengayun mencetak yang lebih rendah, ia mungkin merupakan petunjuk yang menanggung momentum mereka dan pembalikan kenaikkan harga sedang dibuat.
Pengayun stokastik dibangunkan pada akhir 1950-an oleh George Lane. Seperti yang direka oleh Lane, pengayun stokastik mempersembahkan lokasi harga penutup saham berhubung dengan harga saham yang tinggi dan rendah harga saham dalam tempoh masa, biasanya tempoh 14 hari. Lane, dalam perjalanan pelbagai wawancara, mengatakan bahawa pengayun stokastik tidak mengikuti harga atau kelantangan atau apa-apa yang serupa. Dia menunjukkan bahawa pengayun mengikuti kelajuan atau momentum harga. Lane juga mendedahkan dalam wawancara bahawa, sebagai peraturan, momentum atau kelajuan harga saham berubah sebelum harga berubah sendiri. Dengan cara ini, pengayun stokastik boleh digunakan untuk meramalkan pembalikan apabila penunjuk mendedahkan perbezaan atau penurunan harga. Isyarat ini adalah yang pertama, dan boleh dikatakan yang paling penting, isyarat dagangan Lane dikenalpasti.
Contoh Cara Penggunaan Stokastik Oscillator
Pengayun stokastik dimasukkan ke dalam alat yang paling carta dan boleh digunakan dengan mudah dalam amalan. Tempoh masa standard yang digunakan ialah 14 hari, walaupun ini boleh diselaraskan untuk memenuhi keperluan analisis tertentu. Pengayun stochastic dikira dengan menolak harga yang rendah untuk tempoh dari harga penutupan semasa, membahagikan dengan julat jumlah untuk tempoh dan mengalikan dengan 100. Sebagai contoh hipotesis, jika tinggi 14 hari ialah $ 150, harga rendah adalah $ 125 dan penutupan semasa ialah $ 145, maka bacaan untuk sesi semasa adalah: (145-125) / (150-125) * 100, atau 80.
Dengan membandingkan harga semasa ke julat dari masa ke masa, pengayun stokastik mencerminkan ketekalan dengan harga ditutup berhampiran yang tinggi atau rendah baru-baru ini. Pembacaan 80 akan menunjukkan bahawa aset itu di ambang berlebihan.
Perbezaan Antara Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan The Stochastic Oscillator
Indeks kekuatan relatif (RSI) dan pengayun stokastik adalah kedua-dua momok harga osilator yang banyak digunakan dalam analisis teknikal. Walaupun sering digunakan bersama, mereka masing-masing mempunyai teori dan kaedah yang berbeza. Pengayun stokastik didasarkan pada andaian bahawa harga penutupan harus ditutup berhampiran arah yang sama dengan trend semasa. Sementara itu, RSI menjejaki tahap overbought dan oversold dengan mengukur halaju pergerakan harga. Dengan kata lain, RSI direka untuk mengukur kelajuan pergerakan harga, manakala formula pengayun stokastik berfungsi dengan baik dalam julat dagangan yang konsisten.
Secara umum, RSI lebih berguna semasa pasaran tren, dan lebih stokastik di pasaran sisi atau berliku.
Had Stokastik Oscillator
Batasan utama pengayun stokastik adalah bahawa ia telah diketahui menghasilkan isyarat palsu. Ini adalah apabila isyarat dagangan dijana oleh penunjuk, namun harga tidak benar-benar mengikuti, yang boleh berakhir sebagai perdagangan yang kalah. Semasa keadaan pasaran yang tidak menentu ini boleh berlaku dengan kerap. Satu cara untuk membantu dengan ini adalah untuk mengambil trend harga sebagai penapis, di mana isyarat hanya diambil jika mereka berada dalam arah yang sama seperti trend.
