Apakah Indeks Perjalanan Rawak?
Indeks rawak berjalan (RWI) adalah penunjuk teknikal yang membandingkan pergerakan harga keselamatan untuk pergerakan rawak dalam usaha untuk menentukan apakah itu dalam trend statistik yang signifikan. Ia boleh digunakan untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan kepada kekuatan trend harga asas.
Takeaways Utama
- Indeks rawak berjalan dua baris, RWI Tinggi dan RWI Rendah, yang mengukur kekuatan aliran menaik dan menurun. Apabila RWI Tinggi berada di atas RWI Rendah, ini bermakna terdapat kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan ke bawah, dan sebaliknya. RWI Tinggi atau RWI Rendah berada di atas satu, ia menunjukkan trend yang kuat, tidak rawak, hadir. Pembacaan di bawah satu pergerakan bermakna boleh secara rawak kerana tidak ada kekuatan yang mencukupi untuk menunjukkan sebaliknya.
Memahami Indeks Walk Random
Indeks rawak berjalan dibuat oleh Michael Poulos untuk menentukan apakah tindakan harga semasa keselamatan menunjukkan "jalan rawak" atau hasil dari trend statistik yang signifikan, lebih tinggi atau lebih rendah.
Berjalan secara rawak merujuk kepada pergerakan pasaran atau keselamatan yang berada dalam lingkungan tahap "bunyi bising" statistik dan tidak konsisten dengan trend yang disahkan atau ditakrifkan. Penunjuk teknikal pada asalnya diterbitkan dalam majalah Analisis Tekstil Stok dan Komoditi dalam artikel tahun 1990 bertajuk, "Dari Trend Dan Berjalan Secara Rawak."
Trend pasaran dan kajian rawak berjalan kembali selama beberapa dekad, yang diserlahkan oleh penerbitan RA Stevenson mengenai "Hadapan Komoditi: Trend atau Perjalanan Secara Rawak?" dalam edisi Mac 1970 The Journal Of Kewangan.
Mengira Indeks Perjalanan Rawak
William Feller, seorang ahli matematik yang khusus dalam teori kebarangkalian, membuktikan bahawa batas-batas rawak, yang juga dikenali sebagai jarak perpindahan, boleh dikira dengan mengambil kaki persegi bilangan peristiwa binari, yang merujuk kepada hasil dua sisi dengan kebarangkalian yang sama (seperti cetakan duit syiling). Secara logiknya, mana-mana pergerakan di luar batas-batas ini menunjukkan pergerakan itu tidak bersifat secara rawak. RWI menggunakan prinsip matematik ini apabila mengukur arah aliran menaik dan aliran menurun untuk menentukan sama ada secara rawak atau bermakna secara statistik.
Oleh kerana penunjuk mengukur kedua aliran menaik dan aliran menurun, penunjuk mempunyai dua baris dan memerlukan pengiraan yang berasingan untuk kedua-duanya.
Pengiraan untuk tempoh yang tinggi, atau RWI High, adalah:
Ku RWI Tinggi = ATR × n High-Lown di mana: n = bilangan hari dalam tempoh ATR = julat sebenar purata
Dalam erti kata lain, jika anda mengira RWI Tinggi dalam tempoh lima hari yang lepas, ambil tinggi dari hari ini tolak yang rendah dari tempoh sebelumnya dan hitung RWI Tinggi. Kemudian hitung menggunakan hari ini tinggi minus yang rendah dua hari lalu. Lakukan ini untuk setiap hari akan kembali lima sesi dagangan.
Nilai tinggi RWI anda adalah nilai tertinggi dalam tempoh lima hari yang lepas atau untuk tetapi banyak tempoh (n) dipilih.
RWI Low dikira seperti berikut:
Ku RWI Rendah = ATR × n Highn -Low
Kaedah ini sama dengan pendekatan di atas, kecuali sekarang kita akan menggunakan hari ini rendah dan tinggi dari tempoh sebelumnya untuk membuat pengiraan pertama. Kemudian gunakan yang tinggi dari dua hari lalu. Lakukan ini untuk setiap tempoh n. Nilai RWI Rendah adalah bilangan pengiraan n yang terendah.
Setiap hari (atau tempoh) pengiraan selesai lagi.
Trading the Random Walk Index
Indeks rawak berjalan biasanya digunakan selama dua hingga tujuh tempoh untuk perdagangan jangka pendek dan scalping dan lapan hingga 64 tempoh untuk perdagangan jangka panjang dan pelaburan. Para peserta pasaran mungkin ingin bereksperimen dengan tetapan ini untuk menentukan apa yang paling sesuai untuk strategi keseluruhan mereka.
Bacaan di atas 1.0 menunjukkan bahawa keselamatan bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, manakala pembacaan di bawah 1.0 menunjukkan bahawa keselamatan mungkin bergerak secara rawak. Jika RWI Rendah berada di atas satu, ia menunjukkan aliran menurun yang kuat; jika RWI Tinggi berada di atas satu, ia menunjukkan aliran menaik yang kukuh.
Sering kali, peniaga dan pemasa pasaran akan memasuki kedudukan lama apabila RWI Tinggi jangka panjang lebih besar daripada 1.0 dan RWI Rendah jangka pendek juga melebihi 1.0. Ini bermakna peniaga menjejaki dua pengiraan RWI, satu jangka panjang, mengatakan 64-tempoh, dan satu jangka pendek, mengatakan tujuh tempoh.
Seorang pedagang membeli apabila RWI Tinggi jangka panjang berada di atas 1.0, yang menunjukkan aliran menaik jangka panjang yang kukuh, tetapi RWI Rendah jangka pendek juga berada di atas 1.0, menunjukkan bahawa dalam jangka pendek harga telah menurun, memberikan kemasukan yang baik ke dalam aliran menaik jangka panjang.
Kedudukan pendek boleh dimasukkan apabila RWI Rendah jangka panjang lebih besar daripada 1.0 dan puncak RWI Tinggi jangka pendek di atas satu juga.
Sesetengah peniaga mungkin melihat menggunakan silang dua baris untuk menunjukkan potensi perdagangan. Ini akan berfungsi dengan baik apabila tren yang kuat berkembang, tetapi ia akan mengakibatkan banyak kehilangan perdagangan jika harganya tidak berubah sejak crossovers dapat terjadi tanpa trend yang kuat. Yang mengatakan, sesetengah peniaga mungkin ingin menggunakan pendekatan ini, berpotensi bersamaan dengan bentuk analisis teknikal yang lain.
Contoh Bagaimana Menggunakan Indeks Perjalanan Rawak
Carta harian Apple Inc. (AAPL) mempunyai penunjuk RWI selama 30 tahun yang digunakan untuknya.
Apabila harga jatuh garis merah, atau RWI Low, berada di atas.
Apabila harga naik garisan hijau, atau RWI High, berada di atas.
Apabila salah satu daripada garis tersebut berada di atas satu, garis mendatar hitam, ia menunjukkan arah aliran yang kuat.
TradingView
Di sebelah kiri, terdapat aliran meningkat yang kuat. RWI Tinggi bergerak di atas 1.0, dan RWI Rendah berada di bawah 1.0.
Kemudian aliran menurun yang kuat bermula. RWI Rendah bergerak di atas 1.0, dan RWI Tinggi berada di bawah 1.0.
Ini diikuti oleh aliran menaik yang lain dengan keadaan yang sama dengan aliran menaik yang terdahulu.
Kemudian saham memasuki tempoh tren yang lemah. Baik RWI Rendah atau Tinggi mengekalkan kedudukannya di atas 1.0 untuk jangka masa yang panjang. Untuk tempoh yang singkat, kedua-dua garisan itu bahkan menjadi kusut di sekitar tanda sifar, menandakan trend yang sangat lemah, atau perdagangan yang berombak, di kedua-dua arah.
Perbezaan Antara Indeks Berjalan Rawak dan Indeks Arah Langsung Purata (ADX)
Kedua-dua penunjuk ini kelihatan agak serupa dan, sebenarnya, adalah sama. Indeks indeks purata (ADX) terdiri daripada garis pergerakan arah (DI + dan DI-) yang bergerak dengan cara yang hampir sama dengan RWI Rendah dan Tinggi. ADX adalah baris ketiga pada penunjuk ADX dan menunjukkan kekuatan trend. Bacaan di atas 25 menunjukkan trend yang kukuh.
Had Had Indeks Perjalanan Rawak
RWI adalah penunjuk ketinggalan. Ia menggunakan data lalu dalam pengiraannya dan tidak ada ramalan yang mendalam tentangnya. Walaupun penunjuk boleh bergerak ke atas satu untuk menandakan trend yang kuat, ia boleh dengan mudah tergelincir di bawah satu dengan cepat. Ia juga boleh pergi dari trend lemah kepada trend yang kuat dengan sedikit peringatan dari penunjuk.
Menunggu penunjuk untuk bergerak di atas satu sebelum mengambil perdagangan ke arah itu kadang-kadang boleh mengakibatkan kemasukan miskin. Harga telah bergerak ke arah itu untuk beberapa waktu dan mungkin bersedia untuk membalikkan atau memasuki mundur.
Indeks rawak berjalan paling baik digunakan bersamaan dengan analisis tindakan harga atau bentuk analisis teknikal lain.
