Isi kandungan
- Apakah Sistem Dagangan Automatik?
- Mewujudkan Peraturan "Perdagangan"
- Kelebihan Sistem Automatik
- Kelemahan Sistem Automasi
- Elakkan penipuan
- Automasi Berasaskan Server
- Sebelum anda mengotomatikkan
- Garisan bawah
Apakah Sistem Dagangan Automatik?
Sistem perdagangan automatik - juga dirujuk sebagai sistem perdagangan mekanikal, perdagangan algoritme, perdagangan automatik atau perdagangan sistem - membolehkan peniaga menetapkan peraturan khusus untuk kedua-dua penyertaan perdagangan dan keluar yang, sekali diprogram, dapat dilaksanakan secara automatik melalui komputer. Sebenarnya, kira-kira 75% saham yang didagangkan di bursa saham AS berasal dari sistem perdagangan automatik.
Peniaga dan pelabur boleh mengubah peraturan masuk, keluar, dan pengurusan wang tepat ke dalam sistem perdagangan automatik yang membolehkan komputer menjalankan dan memantau perdagangan. Salah satu tarikan terbesar dari automasi strategi adalah bahawa ia boleh mengambil beberapa emosi daripada perdagangan kerana perdagangan secara automatik diletakkan sebaik sahaja kriteria tertentu dipenuhi.
Peraturan kemasukan dan keluar perdagangan boleh berdasarkan kepada syarat-syarat mudah seperti crossover purata bergerak atau mereka boleh menjadi strategi rumit yang memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bahasa pengaturcaraan khusus kepada platform dagangan pengguna. Mereka juga boleh berdasarkan kepakaran seorang programmer yang berkelayakan.
Sistem perdagangan automatik biasanya memerlukan penggunaan perisian yang dikaitkan dengan broker capaian langsung, dan sebarang peraturan khusus mesti ditulis dalam bahasa proprietari platform itu. Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pengaturcaraan EasyLanguage. Sebaliknya, platform NinjaTrader menggunakan NinjaScript. Angka di bawah menunjukkan contoh strategi automatik yang mencetuskan tiga perdagangan semasa sesi perdagangan.
Mewujudkan Peraturan "Perdagangan"
Sesetengah platform perdagangan mempunyai strategi "bangunan" ahli sihir yang membolehkan pengguna membuat pilihan dari senarai penunjuk teknikal yang biasa tersedia untuk membina satu set peraturan yang kemudiannya boleh didagangkan secara automatik. Pengguna boleh menetapkan, contohnya, perdagangan posisi lama akan dimasukkan setelah purata bergerak 50 hari melintasi purata bergerak 200 hari pada carta lima minit dari instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga boleh memasukkan jenis pesanan (pasaran atau had, misalnya) dan apabila perdagangan akan dicetuskan (contohnya, pada penutup bar atau buka bar seterusnya), atau gunakan input lalai platform.
Walau bagaimanapun, ramai peniaga memilih program indikator dan strategi khusus mereka sendiri. Mereka sering akan bekerja rapat dengan pengaturcara untuk membangunkan sistem. Walaupun ini biasanya memerlukan lebih banyak usaha daripada menggunakan wizard platform, ia membolehkan tahap fleksibiliti yang jauh lebih besar, dan hasilnya dapat lebih bermanfaat. Sama seperti apa-apa lagi dalam dunia perdagangan, malangnya, tiada strategi pelaburan yang sempurna yang akan menjamin kejayaan.
Apabila peraturan telah ditetapkan, komputer boleh memantau pasaran untuk mencari peluang membeli atau menjual berdasarkan spesifikasi strategi dagangan. Bergantung pada peraturan khusus, sebaik sahaja dagangan dimasukkan, sebarang pesanan untuk kerugian berhenti perlindungan, trailing stops dan target keuntungan akan dijana secara automatik. Dalam pasaran yang bergerak pantas, kemasukan pesanan segera ini boleh bermakna perbezaan antara kerugian kecil dan kerugian bencana sekiranya perdagangan bergerak terhadap peniaga.
Kelebihan Sistem Automatik
Terdapat senarai panjang kelebihan untuk memiliki komputer memantau pasaran untuk peluang perdagangan dan melaksanakan perdagangan, termasuk:
Meminimumkan Emosi
Sistem perdagangan automatik meminimumkan emosi sepanjang proses perdagangan. Dengan mengekalkan emosi, peniaga biasanya mempunyai masa yang mudah melekat pada rancangan itu. Oleh kerana pesanan perdagangan dilaksanakan secara automatik apabila peraturan perdagangan telah dipenuhi, peniaga tidak akan teragak-agak atau mempersoalkan perdagangan. Di samping membantu peniaga yang takut untuk "menarik pencetus, " perdagangan automatik boleh membendung mereka yang sesuai untuk melabur - membeli dan menjual di setiap peluang yang dirasakan.
Backtesting
Backtesting menggunakan peraturan perdagangan untuk data pasaran sejarah untuk menentukan daya maju idea tersebut. Ketika merancang sistem untuk perdagangan automatik, semua peraturan perlu mutlak, tanpa ruang untuk penafsiran. Komputer tidak boleh membuat teka-teki dan ia harus diberitahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Peniaga boleh mengambil set peraturan yang tepat dan menguji mereka pada data sejarah sebelum mengambil risiko dalam perdagangan langsung. Backtesting yang berhati-hati membolehkan para peniaga untuk menilai dan memperhalusi idea perdagangan, dan untuk menentukan jangkaan sistem - iaitu, jumlah purata peniaga boleh menjangkakan untuk menang (atau kalah) satu unit risiko.
Mengekalkan Disiplin
Kerana peraturan perdagangan ditubuhkan dan pelaksanaan perdagangan dilakukan secara automatik, disiplin dikekalkan walaupun di pasaran yang tidak menentu. Disiplin sering hilang disebabkan oleh faktor-faktor emosi seperti ketakutan untuk mengambil kerugian, atau keinginan untuk mengeluarkan sedikit keuntungan daripada perdagangan. Perdagangan automatik membantu memastikan disiplin dikekalkan kerana pelan perdagangan akan diikuti dengan tepat. Di samping itu, "kesilapan perintis" diminimumkan. Sebagai contoh, sekiranya pesanan untuk membeli 100 saham tidak akan dimasukkan secara salah sebagai perintah untuk menjual 1, 000 saham.
Salah satu cabaran terbesar dalam perdagangan adalah merancang perdagangan dan perdagangan rancangan itu . Walaupun pelan perdagangan mempunyai potensi untuk menjadi menguntungkan, peniaga yang mengabaikan peraturan mengubah apa yang diharapkan oleh sistem. Tiada perkara seperti pelan dagangan yang memenangi 100% masa. Lagipun, kerugian adalah sebahagian daripada permainan. Tetapi kerugian boleh secara psikologi traumatis, jadi seorang peniaga yang memiliki dua atau tiga kalah dalam perdagangan berturut-turut mungkin memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya. Jika perdagangan seterusnya ini akan menjadi pemenang, peniaga telah menghancurkan sebarang harapan sistem. Sistem perdagangan automatik membolehkan pedagang mencapai konsistensi dengan memperdagangkan rancangan itu.
Memperbaiki Kemasukan Kemasukan Pesanan
Oleh kerana komputer bertindak balas serta-merta untuk mengubah keadaan pasaran, sistem automatik dapat menghasilkan pesanan sebaik sahaja kriteria perdagangan dipenuhi. Masuk atau keluar dari perdagangan beberapa saat sebelum ini boleh membuat perbezaan besar dalam hasil perdagangan. Sebaik sahaja kedudukan dimasukkan, semua pesanan lain dijana secara automatik, termasuk kerugian berhenti perlindungan dan sasaran keuntungan. Pasaran boleh bergerak dengan cepat, dan ia merosot untuk mendapatkan perdagangan mencapai sasaran keuntungan atau meniup melewati tahap perhentian - sebelum pesanan bahkan dimasukkan. Sistem perdagangan automatik menghalang hal ini daripada berlaku.
Diversifying Trading
Sistem perdagangan automatik membenarkan pengguna untuk berdagang berbilang akaun atau pelbagai strategi pada satu masa. Ini berpotensi untuk menyebarkan risiko ke atas pelbagai instrumen semasa membuat lindung nilai daripada kehilangan posisi. Apa yang akan mencabar bagi manusia untuk dicapai adalah dengan berkesan dilaksanakan oleh komputer dalam milisaat. Komputer ini mampu mengimbas peluang perdagangan merentasi pelbagai pasaran, menjana pesanan dan memantau perdagangan.
Kebaikan
-
Meminimumkan dagangan emosi
-
Membolehkan untuk backtesting
-
Mengekalkan disiplin pedagang
-
Membenarkan berbilang akaun
Keburukan
-
Kegagalan mekanikal boleh berlaku
-
Memerlukan pemantauan kefungsian
-
Boleh melakukan buruk
Kelemahan Sistem Automasi
Sistem perdagangan automatik mempunyai banyak kelebihan, tetapi terdapat beberapa kesukaran dan pedagang realiti harus sedar.
Kegagalan Mekanikal
Teori di sebalik perdagangan automatik menjadikannya kelihatan mudah: Sediakan perisian, atur peraturan dan menontonnya. Pada hakikatnya, perdagangan automatik adalah kaedah perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Bergantung pada platform dagangan, pesanan perdagangan boleh tinggal di komputer, bukan pelayan. Maksudnya ialah jika sambungan internet hilang, pesanan mungkin tidak dihantar ke pasaran. Terdapat juga percanggahan antara "perdagangan teoritis" yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform kemasukan pesanan yang menjadikannya perdagangan sebenar. Kebanyakan peniaga sepatutnya mengharapkan keluk pembelajaran apabila menggunakan sistem dagangan automatik, dan secara amnya adalah idea yang baik untuk memulakan dengan saiz perdagangan kecil sementara proses itu diperhalusi.
Pemantauan
Walaupun sangat bagus untuk menghidupkan komputer dan meninggalkan hari ini, sistem perdagangan automatik memerlukan pemantauan. Ini adalah kerana potensi kegagalan teknologi, seperti isu sambungan, kehilangan kuasa atau kemalangan komputer, dan sistem kefahaman. Ada kemungkinan sistem perdagangan automatik mengalami anomali yang boleh mengakibatkan pesanan yang salah, kehilangan pesanan atau perintah pendua. Sekiranya sistem dipantau, peristiwa-peristiwa ini dapat dikenalpasti dan diselesaikan dengan cepat.
Over-Optimization
Walaupun tidak khusus untuk sistem perdagangan automatik, pedagang yang menggunakan teknik backtesting boleh membuat sistem yang kelihatan hebat di atas kertas dan melakukan sangat di pasaran langsung. Pengoptimuman lebih lanjut merujuk kepada pemasangan lengkung yang berlebihan yang menghasilkan pelan perdagangan tidak boleh dipercayai dalam perdagangan langsung. Sebagai contoh, mungkin untuk mengubah strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data sejarah yang mana ia telah diuji. Peniaga kadang-kadang salah menganggap pelan perdagangan sepatutnya mempunyai hampir 100% perdagangan yang menguntungkan atau tidak boleh mengalami pelan untuk menjadi pelan yang berdaya maju. Oleh itu, parameter boleh diselaraskan untuk membuat pelan "hampir sempurna" - yang benar-benar gagal sebaik sahaja ia digunakan untuk pasaran langsung.
Elakkan penipuan
Semasa anda mencari sistem pilihan anda, ingat: Jika bunyi terlalu baik untuk menjadi kenyataan, mungkin itu. Terdapat banyak penipuan yang berlaku. Sesetengah sistem menjanjikan keuntungan yang tinggi untuk harga yang rendah. Jadi bagaimana anda memberitahu sama ada sistem adalah sah atau palsu? Berikut adalah beberapa petua asas:
- Kaji apa sahaja yang perlu anda bayar sebelum anda membayar atau meletakkan apa-apa wang untuk akaun dagangan dan selalu bertanya. Sekiranya anda tidak, anda mungkin akan kehilangan wang pada akhirnya.Jangan penyelidikan anda dan pastikan anda mengetahui segala-galanya mengenai sistem yang dipersoalkan. Dan pastikan anda membaca terma dan syarat sebelum membuat komitmen. Adakah terdapat sebarang testimoni yang anda boleh baca? Semak tapak pihak ketiga atau laman web pengawalseliaan kewangan untuk ulasan. Adakah sistem ini datang dengan tempoh percubaan? Banyak tapak penipuan tidak akan menawarkan percubaan kepada anda.
Automasi Berasaskan Server
Peniaga mempunyai pilihan untuk menjalankan sistem perdagangan automatik mereka melalui platform dagangan berasaskan pelayan. Platform-platform ini sering menawarkan strategi komersil untuk dijual supaya peniaga dapat merancang sistem mereka sendiri atau keupayaan untuk menjadi tuan rumah sistem yang ada di platform berasaskan pelayan. Untuk bayaran, sistem perdagangan automatik boleh mengimbas, menjalankan dan memantau perdagangan, dengan semua pesanan yang tinggal di pelayan. Ini sering menyebabkan penyertaan pesanan berpotensi yang lebih cepat, lebih dipercayai.
Sebelum anda mengotomatikkan
Perkataan "automasi" mungkin kelihatan seperti ia menjadikan tugas itu mudah, tetapi ada beberapa perkara yang perlu anda ingat sebelum anda mula menggunakan sistem ini.
Tanya diri anda jika anda perlu menggunakan sistem perdagangan automatik. Terdapat janji-janji untuk membuat wang, tetapi ia boleh mengambil masa lebih lama daripada yang anda fikirkan. Adakah anda lebih baik untuk berdagang secara manual? Lagipun, sistem perdagangan ini boleh menjadi rumit dan jika anda tidak mempunyai pengalaman, anda mungkin kehilangan.
Tahu apa yang anda masuki dan pastikan anda memahami selok-belok sistem. Itu bermakna menjaga matlamat dan strategi anda mudah sebelum anda beralih kepada strategi perdagangan yang lebih rumit.
Dan ingatlah, tidak ada satu-saiz yang sesuai dengan semua pendekatan. Anda perlu memikirkan strategi pilihan anda, di mana anda mahu memohonnya dan berapa banyak yang anda ingin suaikan kepada situasi peribadi anda sendiri. Semuanya itu, sememangnya, bersamaan dengan matlamat akhir anda
Garisan bawah
Walaupun menarik untuk pelbagai sebab, sistem perdagangan automatik tidak boleh dianggap sebagai pengganti untuk perdagangan dengan teliti dilaksanakan. Kegagalan teknologi boleh berlaku, dan oleh itu, sistem ini memerlukan pemantauan. Platform berasaskan pelayan boleh memberikan penyelesaian kepada peniaga yang ingin meminimumkan risiko kegagalan mekanikal. Ingat, anda harus mempunyai pengalaman perdagangan dan pengetahuan sebelum anda memutuskan untuk menggunakan sistem perdagangan automatik.
