Peniaga telah bergantung pada purata bergerak untuk membantu menentukan titik kemasukan perdagangan kebarangkalian yang tinggi dan pengeluaran yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Masalah yang diketahui dengan purata bergerak adalah, bagaimanapun, adalah lag yang serius yang terdapat dalam kebanyakan jenis purata bergerak. Purata bergerak eksponen ganda, atau DEMA, menyediakan penyelesaian dengan mengira metodologi purata yang lebih cepat.
Sejarah Purata Pergerakan Eksponen Double
Dalam analisis teknikal, istilah bergerak purata merujuk kepada purata harga untuk instrumen dagangan tertentu dalam tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, purata bergerak 10 hari mengira harga purata instrumen tertentu dalam tempoh 10 hari lalu, purata bergerak 200 hari mengira harga purata 200 hari yang lepas dan sebagainya. Setiap hari, tempoh pemeriksaan semula memajukan pengiraan asas pada hari terakhir X. Rata-rata bergerak muncul sebagai garis lurus, yang melengkung yang memberikan gambaran visual bagi trend instrumen jangka panjang. Rata-rata bergerak yang lebih cepat, dengan tempoh pandang yang lebih singkat, adalah pencincang; purata bergerak yang lebih perlahan, dengan tempoh masa yang lebih lama, lebih licin. Oleh kerana purata bergerak adalah penunjuk mundur, ia digambarkan sebagai ketinggalan.
Purata pergerakan exponential double (DEMA), ditunjukkan dalam Rajah 1, telah dibangunkan oleh Patrick Mulloy dalam usaha untuk mengurangkan jumlah waktu lag yang terdapat dalam purata bergerak tradisional. Ia mula diperkenalkan pada edisi Februari 1994 majalah Technical Analysis of Stocks & Commodities dalam artikel Mulloy's "Smoothing Data dengan Moving Average Averages." (Untuk lebih lanjut, lihat: Tutorial Analisis Teknikal. )
Mengira DEMA
Seperti yang dijelaskan oleh Mulloy dalam artikel asalnya, "DEMA bukan sekadar EMA ganda dengan dua kali masa lag EMA tunggal, tetapi merupakan pelaksanaan gabungan EMA tunggal dan ganda yang menghasilkan EMA lain dengan lag lebih sedikit daripada dua asal. " Dalam erti kata lain, DEMA bukan hanya gabungan dua EMA, atau purata bergerak purata bergerak, tetapi merupakan pengiraan bagi EMA tunggal dan ganda.
Hampir semua platform analisis perdagangan mempunyai DEMA dimasukkan sebagai penunjuk yang boleh ditambah pada carta. Oleh itu, peniaga boleh menggunakan DEMA tanpa mengetahui matematik di belakang pengiraan dan tanpa perlu menulis atau memasukkan sebarang kod.
Membandingkan DEMA Dengan Rata-rata Bergerak Tradisional
Purata pergerakan adalah salah satu kaedah analisis teknikal yang paling popular. Ramai pedagang menggunakannya untuk mengesan pembalikan trend, terutamanya dalam crossover purata bergerak, di mana dua purata bergerak yang berbeza panjang diletakkan pada carta. Titik di mana purata salib yang bergerak boleh menandakan membeli atau menjual peluang.
DEMA dapat membantu peniaga mendapatkan pembalikan balik lebih awal kerana lebih cepat untuk bertindak balas terhadap perubahan dalam aktivitas pasar. Rajah 2 menunjukkan contoh kontrak niaga hadapan e-mini Russell 2000. Carta satu minit ini mempunyai empat purata bergerak yang digunakan:
- 21 tahun DEMA (merah jambu) 55-tempoh DEMA (biru gelap) 21-tempoh MA (cahaya biru) 55 tempoh MA (cahaya hijau)
Crossover DEMA pertama muncul pada 12:29, dan bar seterusnya dibuka dengan harga $ 663.20. Crossover MA, sebaliknya, membentuk pada 12:34, dan harga pembukaan bar seterusnya ialah $ 660.50. Dalam set seterusnya, crossover DEMA muncul pada 1:33, dan bar seterusnya dibuka pada $ 658. MA, sebaliknya, membentuk pada 1:43, dengan pembukaan bar seterusnya pada $ 662.90. Dalam setiap contoh, crossover DEMA memberikan kelebihan dalam mendapatkan trend lebih awal daripada crossover MA.
Dagangan Dengan DEMA
Contoh crossover purata bergerak di atas menggambarkan keberkesanan penggunaan DEMA yang lebih pantas. Selain menggunakan DEMA sebagai penunjuk mandiri atau dalam persimpangan silang, DEMA dapat digunakan dalam pelbagai indikator di mana logika didasarkan pada rata-rata bergerak. Alat analisa teknikal seperti pergerakan rata-rata penumpuan konvergensi (MACD) dan purata bergerak tiga eksponen (TRIX) didasarkan pada jenis purata bergerak dan boleh diubah suai untuk memasukkan DEMA sebagai ganti jenis purata bergerak tradisional yang lebih tradisional.
Penggantian DEMA dapat membantu para pedagang melihat peluang membeli dan menjual yang berbeza yang lebih awal daripada yang disediakan oleh MA atau EMA yang digunakan secara tradisional dalam indikator-indikator ini. Sudah tentu, masuk ke arah trend lebih cepat daripada kemudian biasanya membawa kepada keuntungan yang lebih tinggi. Rajah 2 menggambarkan prinsip ini - jika kita menggunakan silang sebagai isyarat membeli dan menjual, kita akan memasuki perdagangan dengan lebih mendalam apabila menggunakan crossover DEMA berbanding dengan crossover MA. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menggunakan Rata-rata Bergerak untuk Beli Saham .)
Pokoknya
Peniaga dan pelabur telah lama menggunakan purata pergerakan dalam analisis pasaran mereka. Pergerakkan bergerak adalah alat analisis teknikal yang digunakan secara meluas yang menyediakan cara untuk melihat dan menafsirkan trend jangka panjang instrumen perdagangan yang diberikan. Oleh kerana purata bergerak mengikut sifatnya adalah penunjuk ketinggalan, sangat berguna untuk mengubah taraf purata bergerak untuk menghitung penunjuk yang lebih cepat, lebih responsif. DEMA menyediakan pedagang dan pelabur pandangan mengenai trend jangka panjang, dengan kelebihan tambahan menjadi rata-rata bergerak yang lebih cepat dengan waktu lag lebih sedikit. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Bergerak Rata-rata MACD Combo dan Simple vs. Exponential Moving Averages. )
