Model dagangan adalah struktur berasaskan peraturan yang jelas, demi langkah untuk mengatur aktiviti perdagangan., kami memperkenalkan konsep asas model perdagangan, menjelaskan manfaat mereka, dan memberi arahan tentang cara membina model dagangan anda sendiri.
Manfaat Membina Model Perdagangan
Menggunakan model dagangan berasaskan peraturan menawarkan banyak manfaat:
- Model berdasarkan satu set peraturan terbukti. Ini membantu menghapuskan emosi manusia dari membuat keputusan. Model boleh dengan mudah disandarkan pada data sejarah untuk memeriksa nilai mereka sebelum mengambil menyelam dengan wang sebenar. Backtesting berasaskan model membolehkan pengesahan kos yang berkaitan supaya peniaga dapat melihat potensi keuntungan lebih realistik. Keuntungan $ 2 teori mungkin kelihatan menarik, tetapi caj broker sebanyak $ 2.50 mengubah persamaan.Model boleh diautomatikkan untuk menghantar amaran mudah alih, mesej pop timbul, dan carta. Ini dapat menghapuskan keperluan pemantauan dan tindakan manual. Dengan model, seorang peniaga dengan mudah dapat menjejaki 10 stok untuk purata bergerak 50 hari (DMA) yang melintasi purata bergerak 15 hari. Tanpa automasi seperti itu, mengesan bahkan satu stok DMA secara manual boleh menjadi sukar.
Bagaimana Membangun Model Dagangan Anda Sendiri
Untuk membina model dagangan, anda tidak perlu pengetahuan perdagangan tingkat lanjut. Bagaimanapun, anda memerlukan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa harga bergerak (contohnya, disebabkan peristiwa dunia), di mana terdapat peluang keuntungan, dan cara praktikal memanfaatkan peluang. Novice dan pedagang sederhana yang berpengalaman boleh bermula dengan menjadi biasa dengan beberapa penunjuk teknikal. Ini menawarkan pemahaman yang bermakna untuk corak perdagangan. Memahami penunjuk teknikal juga akan membantu para pedagang menyusun trend dan membuat strategi dan perubahan yang disesuaikan dengan model mereka., kami akan memberi tumpuan kepada perdagangan berdasarkan penunjuk teknikal.
Contoh Strategi Model Perdagangan Mudah
Berdasarkan prinsip pembalikan aliran, sesetengah peniaga bertindak atas andaian bahawa apa yang turun akan kembali (dan sebaliknya). Dengan menggunakan asumsi trend pembalikan sebagai strategi, kami akan membina model dagangan. Dalam langkah-langkah di bawah, kami akan meneruskan beberapa langkah untuk membuat model dagangan dan menguji jika menguntungkan.
Carta Alir untuk Membina Model Perdagangan
Imej oleh Julie Bang © Investopedia 2020
1. Konsepkan Model Dagangan
Dalam langkah ini, pedagang mengkaji pergerakan stok sejarah untuk mengenal pasti trend ramalan dan membuat konsep. Konsep ini mungkin disebabkan oleh analisis data yang luas atau ia boleh menjadi firasat berdasarkan pemerhatian peluang.
Untuk artikel ini, kami menggunakan pembalikan trend untuk membina strategi. Konsep awal adalah: jika saham turun x peratus berbanding dengan harga penutupan hari sebelumnya, harapkan trend untuk berbalik dalam beberapa hari akan datang.
Dari sini, lihat data lalu dan tanyakan soalan untuk memperbaiki konsep: Adakah konsep itu benar? Adakah konsep ini terpakai untuk hanya beberapa stok turun naik tinggi yang dipilih atau adakah ia patut mana-mana dan semua stok? Apakah tempoh pembalikan trend yang dijangkakan (1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan)? Apa yang perlu ditetapkan sebagai tahap ke bawah untuk memasuki perdagangan? Apakah tahap keuntungan gol?
Konsep awal biasanya mengandungi banyak yang tidak diketahui. Seorang peniaga memerlukan beberapa titik atau nombor penentu untuk bermula. Ini mungkin berdasarkan andaian tertentu. Sebagai contoh: strategi ini boleh digunakan pada stok sederhana yang tidak menentu mempunyai nilai beta antara 2 dan 3. Beli jika stok turun sebanyak 3 peratus dan tunggu selama 15 hari berikutnya untuk pembalikan trend dan mengharapkan pulangan 4 peratus. Nombor-nombor ini didasarkan pada andaian dan pengalaman pedagang. Sekali lagi, pemahaman asas penunjuk teknikal adalah penting.
2. Kenal pasti Peluang
Dalam langkah ini, kenalpasti peluang yang tepat atau saham untuk diperdagangkan. Ini melibatkan mengesahkan konsep terhadap data sejarah. Dalam contoh konsep, kita beli pada penurunan 3 peratus. Mulakan dengan memilih stok turun naik yang tinggi untuk penilaian. Anda boleh memuat turun data sejarah saham biasa yang didagangkan dari laman web pertukaran atau portal kewangan seperti Yahoo! Kewangan. Menggunakan rumus spreadsheet, hitung peratusan perubahan dari harga penutupan hari sebelumnya, menapis hasil yang sepadan dengan kriteria, dan perhatikan corak untuk hari-hari berikutnya. Berikut adalah contoh spreadsheet.
Dalam contoh ini, harga penutup saham turun 3 peratus pada 2 hari (4 Februari dan 7 Februari). Pemerhatian yang berhati-hati pada hari-hari berikutnya akan mendedahkan jika pembalikan trend kelihatan atau tidak. Harga pada 5 Februari menaikkan sehingga 4.59 peratus perubahan. Menjelang 8 Februari, perubahan di bawah dijangkakan pada 1.96 peratus.
Adakah hasilnya konklusif? Tidak. Satu pemerhatian sepadan dengan jangkaan konsep (4 peratus dan perubahan di atas) sementara satu pemerhatian tidak.
Seterusnya, kami perlu menyemak konsep kami di lebih banyak mata data dan lebih banyak stok. Jalankan ujian di beberapa stok dengan harga harian lebih dari sekurang-kurangnya 5 tahun. Perhatikan saham mana yang memberi pembalikan trend positif dalam tempoh yang ditetapkan. Jika bilangan keputusan positif lebih baik daripada yang negatif, maka teruskan dengan konsep itu. Sekiranya tidak, tweak konsep dan mengulang semula atau membuang konsep sepenuhnya dan kembali ke langkah 1.
3. Membangunkan Model Dagangan
Pada peringkat ini, kami memperhalusi model dagangan dan memperkenalkan variasi yang diperlukan berdasarkan keputusan penilaian konsep. Kami terus mengesahkan seluruh dataset yang besar dan memerhatikan lebih banyak variasi. Adakah hasil strategi bertambah baik jika kita mempertimbangkan hari kerja tertentu? Contohnya harga saham mencelupkan sebanyak 3 peratus pada hari Jumaat menyebabkan peningkatan 5 peratus atau lebih terkumpul dalam minggu depan? Adakah hasilnya bertambah baik jika kita mengambil stok turun naik yang tinggi dengan nilai beta melebihi 4?
Kami boleh mengesahkan penyesuaian ini sama ada atau tidak konsep asal menunjukkan hasil yang positif. Anda boleh terus meneroka pelbagai corak. Pada peringkat ini, anda juga boleh menggunakan pengaturcaraan komputer untuk mengenal pasti trend menguntungkan dengan membiarkan algoritma dan program komputer menganalisis data. Secara keseluruhan, matlamatnya adalah untuk meningkatkan hasil positif dari strategi kami yang membawa kepada lebih banyak keuntungan.
Sesetengah peniaga terjebak dalam tahap ini, menganalisis dataset besar tanpa henti dengan sedikit variasi dalam parameter. Tidak ada model dagangan yang sempurna. Ingat untuk melukis garis pada ujian dan membuat keputusan.
4. Melakukan Kajian Praktikal
Model kami kini kelihatan hebat. Ia menunjukkan keuntungan positif bagi majoriti dagangan (contohnya, 70 peratus kemenangan $ 2 dan 30 peratus kerugian sebanyak $ 1). Kami menyimpulkan bahawa untuk setiap 10 perdagangan, kami boleh membuat keuntungan yang besar dari 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Peringkat ini memerlukan kajian kepraktisan yang boleh berdasarkan kepada perkara berikut:
- Adakah pembrokeran kos per jualan meninggalkan ruang yang mencukupi untuk keuntungan? Saya mungkin perlu membuat 20 dagangan $ 500 setiap satu untuk merealisasikan keuntungan, tetapi modal yang tersedia hanya $ 8000. Adakah model dagangan saya menyumbang kepada had modal? boleh saya berdagang? Adakah model yang memperlihatkan perdagangan yang terlalu kerap di atas modal saya yang tersedia, atau terlalu sedikit perdagangan yang mengekalkan keuntungan yang sangat rendah? Adakah hasil teoritis sesuai dengan peraturan yang diperlukan. Adakah ia memerlukan jualan pendek atau pilihan pilihan bertarikh lama yang boleh diharamkan, atau memegang posisi membeli dan menjual serentak yang mungkin juga tidak dibenarkan?
5. Pergi Live atau Abaikan dan Pindah ke Model Baru
Memandangkan keputusan ujian, analisis, dan pelarasan di atas, membuat keputusan. Pergi secara langsung dengan melabur wang sebenar menggunakan model dagangan atau meninggalkan model dan mulakan semula dari langkah 1.
Ingat, apabila anda hidup dengan wang sebenar, penting untuk terus mengesan, menganalisis, dan menilai hasilnya, terutamanya pada mulanya.
6. Bersedia untuk Kegagalan dan Mulakan Semula
Perdagangan memerlukan perhatian dan penambahbaikan kepada strategi. Walaupun model dagangan anda secara konsisten menghasilkan wang selama bertahun-tahun, perkembangan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa. Bersedia untuk kegagalan dan kerugian. Terbuka untuk penyesuaian dan penambahbaikan selanjutnya. Bersedia untuk membuang model dan beralih kepada yang baru jika anda kehilangan wang dan tidak dapat mencari penyesuaian lagi.
7. Memastikan Pengurusan Risiko dengan Membina dalam Apa-Sekiranya Skenario
Ia mungkin tidak mungkin untuk memasukkan pengurusan risiko dalam model dagangan terpilih bergantung kepada strategi yang dipilih, tetapi adalah bijak untuk mempunyai pelan sandaran jika perkara tidak kelihatan seperti yang diharapkan. Bagaimana jika anda membeli saham yang turun 3 peratus, tetapi tidak menunjukkan pembalikan trend untuk bulan depan? Sekiranya anda membuang stok itu dengan kerugian terhad atau terus berpegang kepada kedudukan itu? Apakah yang perlu anda lakukan dalam hal tindakan korporat seperti isu hak?
Garisan bawah
Beratus-ratus konsep perdagangan yang ada wujud dan berkembang setiap hari dengan penyesuaian pedagang baru. Untuk berjaya membina model dagangan, peniaga mesti mempunyai disiplin, pengetahuan, ketabahan, dan penilaian risiko yang adil. Salah satu cabaran utama datang dari lampiran emosi kepada strategi perdagangan maju. Kepercayaan buta sedemikian dalam model boleh membawa kepada peningkatan kerugian. Perdagangan berasaskan model adalah mengenai detasmen emosi. Dump model jika ia gagal dan merangka yang baru, walaupun ia mengalami kerugian terhad dan kelewatan masa. Dagangan adalah mengenai keuntungan, dan keengganan kerugian dibina dalam model perdagangan berasaskan peraturan.
