Apakah Risiko Alpha?
Risiko Alpha adalah risiko dalam ujian statistik bahawa hipotesis nol akan ditolak apabila ia benar. Ini juga dikenali sebagai ralat Jenis I. Hipotesis nol dalam ujian statistik biasanya menyatakan bahawa tidak ada perbezaan antara nilai yang diuji dan nombor tertentu, seperti sifar atau satu. Apabila hipotesis nol ditolak, orang yang menjalankan ujian menyatakan terdapat perbezaan antara nilai yang diuji dan bilangan tertentu. Secara dasarnya, risiko alfa adalah risiko yang akan dikesan apabila perbezaan tidak ada. Cara terbaik untuk mengurangkan risiko alpha adalah untuk meningkatkan saiz sampel yang diuji dengan harapan bahawa sampel yang lebih besar akan lebih mewakili penduduk.
Takeaways Utama
- Risiko Alpha merujuk kepada risiko yang wujud dalam menolak hipotesis nol apabila ia benar. Risiko jenis ini juga boleh dianggap sebagai bahaya mengandaikan perbezaan wujud apabila sebenarnya tidak ada perbezaan.
Memahami Risiko Alpha
Contoh risiko alpha dalam kewangan adalah jika seseorang ingin menguji hipotesis bahawa purata pulangan tahunan ke atas kumpulan ekuiti adalah lebih besar daripada 10%. Oleh itu hipotesis nol adalah jika pulangan adalah sama dengan atau kurang daripada 10%. Untuk menguji ini, seseorang akan menyusun sampel pulangan ekuiti dari masa ke masa dan menetapkan tahap kepentingan. Sekiranya selepas melihat sampel secara statistik, anda menentukan bahawa purata pulangan tahunan adalah lebih tinggi daripada 10%, anda akan menolak hipotesis nol. Tetapi dalam realiti, pulangan purata adalah 6% jadi anda telah membuat ralat Jenis I. Kebarangkalian bahawa anda telah membuat ralat ini dalam ujian anda adalah risiko alfa. Risiko alpha ini boleh membawa anda melabur dalam sekumpulan ekuiti apabila pulangan tidak benar-benar membenarkan potensi risiko.
