Takrifan win / loss ratio

Apakah Nisbah Win / Kerugian?

Nisbah kemenangan / kerugian ialah nisbah jumlah bilangan dagangan yang menang kepada bilangan kehilangan perdagangan. Ia tidak mengambil kira berapa banyak yang dimenangi atau hilang, tetapi hanya jika mereka pemenang atau kalah.

Nisbah untuk Win / Rugi Nisbah Adakah

Ku $\text{Nisbah rugi / kerugian}=\frac{\text{Menang}}{\text{Kerugian}}$ Naik / nisbah kerugian = Kerosakan Bil

Nisbah kemenangan / kerugian juga boleh dinyatakan sebagai dagangan yang menang: kehilangan perdagangan. Nisbah kemenangan / kerugian juga dikenali sebagai "nisbah kejayaan."

Apakah Nisbah Win / Kerugian Beritahu Anda?

Nisbah menang / kerugian digunakan kebanyakannya oleh peniaga hari untuk menilai kemenangan dan kerugian harian mereka dari dagangan. Ia digunakan dengan win-rate, iaitu jumlah perdagangan yang dimenangi daripada jumlah dagangan, untuk menentukan kebarangkalian kejayaan seorang peniaga. Nisbah kemenangan / kerugian di atas 1.0 atau kemenangan pada kadar di atas 50% biasanya menguntungkan.

Takeaways Utama

• Nisbah kemenangan / kerugian atau kejayaan adalah bilangan peniaga yang menang dalam perdagangan berbanding dengan bilangan kehilangan perdagangan. Dengan kata lain, nisbah menang / kerugian menceritakan berapa kali pedagang akan berjaya, perdagangan membuat wang relatif kepada berapa kali dia akan kehilangan wang dalam dagangannya. Nisbah rugi / kerugian, yang digunakan dengan nisbah menang (menang / jumlah perdagangan) boleh digunakan dalam formula Kriteria Kelly untuk mengira peratusan maksimum akaun pedagang harus ditakdirkan di mana-mana satu perdagangan.

Contoh Cara Menggunakan Nisbah Win / Kerugian

Anggapkan anda telah membuat 30 dagangan, dimana 12 adalah pemenang dan 18 kalah. Ini akan menjadikan nisbah kemenangan / kerugian anda 12/18, yang berkurangan kepada 2/3 atau 2: 3. Dalam format peratusan, kadar win / loss adalah 12/18 = 2/3 = 0.67, yang bermaksud bahawa anda kehilangan 67% masa. Menggunakan jumlah dagangan anda (30), kadar kemenangan anda, atau kebarangkalian kejayaan, akan menjadi 12/30 = 40%.

Nisbah kemenangan / kerugian digunakan untuk mengira nisbah risiko / ganjaran, yang merupakan potensi keuntungan perdagangan berbanding potensi kehilangannya. Potensi keuntungan perdagangan ditentukan oleh perbezaan antara harga masuk dan harga keluar yang disasarkan di mana keuntungan akan dibuat. Perdagangan dilaksanakan dengan menggunakan perintah stop-loss yang ditetapkan pada harga sasaran sasaran, dan keuntungan ditentukan oleh perbedaan antara titik masuk dan harga stop-loss.

Sebagai contoh, seorang pedagang membeli 100 saham sebuah syarikat untuk $ 5.50 dan meletakkan stop loss pada $ 5.00. Peniaga juga meletakkan perintah had jual untuk melaksanakan apabila harga mencecah $ 6.50. Risiko perdagangan adalah $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50, dan potensi keuntungan ialah $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00. Oleh itu, peniaga bersedia untuk berisiko $ 0.50 sesaham untuk membuat keuntungan $ 1.00 sesaham selepas menutup kedudukannya.

Nisbah risiko / ganjaran ialah $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5. Dalam kes ini, risiko pedagang adalah separuh daripada hasil potensinya. Sekiranya nisbah lebih besar daripada 1.0, ini bermakna risiko lebih besar daripada potensi keuntungan perdagangan. Jika nisbahnya kurang dari 1.0, maka potensi keuntungan lebih besar daripada risiko.

Mempunyai kadar kemenangan yang tinggi tidak semestinya pedagang akan berjaya atau bahkan menguntungkan, kerana kadar kemenangan tinggi bermakna sedikit jika ganjaran risiko sangat tinggi, dan nisbah ganjaran risiko yang tinggi mungkin tidak bermakna jika kadar kemenangan adalah sangat rendah.

Batasan Menggunakan Nisbah Win / Kerugian

Walaupun nisbah menang / kerugian digunakan untuk menentukan kadar kejayaan dan kebarangkalian kejayaan peniaga saham masa depan, ia tidak begitu berguna kerana ia tidak mengambil kira nilai moneter yang dimenangi atau hilang dalam setiap perdagangan.

Sebagai contoh, nisbah menang / kerugian sebanyak 2: 1 bermakna peniaga mempunyai dua kali lebih banyak peluang untuk memenangi dagangan. Kedengarannya bagus, tetapi jika kehilangan perdagangan mempunyai kerugian dolar sebanyak tiga kali lebih besar daripada keuntungan dolar dalam perdagangan yang menang, pedagang mempunyai strategi yang kalah.