Apakah Modal Tahap 1?
Modal Tahap 1 digunakan untuk menggambarkan kecukupan modal sesuatu bank dan merujuk kepada modal teras yang merangkumi modal ekuiti dan rizab yang didedahkan. Modal ekuiti termasuk instrumen yang tidak boleh ditebus dengan pilihan pemegangnya.
Modal Tahap 1 pada dasarnya merupakan bentuk paling sempurna dari modal bank-wang yang disimpan bank untuk memastikan ia berfungsi melalui semua transaksi berisiko yang dilakukannya, seperti perdagangan / pelaburan dan pinjaman.
Modal Tahap 1
Bagaimana Modal Tahap 1 berfungsi
Dari segi pengawal selia, modal tier 1 adalah ukuran utama kekuatan kewangan sesebuah bank kerana ia terdiri daripada modal teras.
Modal teras terdiri terutamanya daripada rizab yang didedahkan (juga dikenali sebagai pendapatan tertahan) dan stok biasa. Ia juga boleh merangkumi stok yang tidak boleh ditebus, tidak boleh ditarik balik. Di bawah Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan, yang mengeluarkan Basel Accord, diperhatikan bahawa bank menggunakan instrumen inventif untuk mengumpul modal tier 1 juga.
Walau bagaimanapun, instrumen sedemikian mesti mematuhi syarat yang ketat. Modal yang diperolehi melalui instrumen ini hanya dapat mencakupi 15% daripada modal keseluruhan peringkat 1 bank. Basel Accord yang ketiga, (versi pertama pada tahun 2009) dijadualkan menghapuskan modal yang diperoleh melalui instrumen inovatif.
Perubahan telah dibuat pada tahun 2013. Tarikh pelaksanaan versi terakhir perjanjian ketiga telah dipindahkan hingga akhir bulan Mac 2019.
Basel III (aka Basel Accord ketiga) telah dibangunkan untuk menanggapi kekurangan dalam peraturan kewangan yang terdedah oleh krisis kewangan dunia pada tahun 2007 dan 2008.
Nisbah Modal Tahap 1 membandingkan modal ekuiti bank dengan jumlah aset berwajaran risiko (RWA). RWA adalah semua aset yang dipegang oleh bank yang tertimbang oleh risiko kredit. Kebanyakan bank pusat menetapkan formula untuk berat risiko aset mengikut garis panduan Jawatankuasa Basel.
Tahap 1 Capital Versus Tier 2 Capital
Modal Tahap 1 adalah sumber pendanaan utama bank. Biasanya, ia memegang hampir semua dana terkumpul bank. Dana ini dijana khusus untuk menyokong bank apabila kerugian diserap supaya fungsi perniagaan tetap tidak perlu ditutup.
Di bawah versi Basel III yang dikeluarkan, nisbah modal minimum ialah 6%. Nisbah ini dikira dengan membahagikan modal tier 1 dengan jumlah aset berasaskan risiko.
Modal Tahap 2 termasuk instrumen modal hibrid, rugi pinjaman dan rizab penilaian semula serta rizab yang tidak didedahkan. Modal ini beroperasi sebagai pembiayaan tambahan kerana ia tidak boleh dipercayai seperti peringkat pertama. Pada 2017, di bawah Basel III, nisbah minimum modal minimum ialah 12.5%, yang menunjukkan nisbah modal minimum 2 peringkat adalah 2%, berbanding 10.5% untuk Nisbah Modal Tahap 1.
Takeaways Utama
- Tahap 1 pada dasarnya merupakan gambaran yang sempurna dari modal bank dan dianggap demikian kerana ia terdiri daripada modal teras. Modal teras adalah terutamanya terdiri daripada rizab yang didedahkan dan stok biasa. Nisbah Modal Tahap 1 membandingkan modal ekuiti bank dengan jumlah aset berat badan berisiko (RWA). Ini adalah penyusunan aset bank memegang yang ditimbang oleh risiko kredit.
