Julat sebenar purata

Apakah Julat Rata Sejagat - ATR?

Julat sebenar purata (ATR) adalah penunjuk analisa teknikal yang mengukur volatiliti pasaran dengan menguraikan keseluruhan julat harga aset untuk tempoh tersebut. Khususnya, ATR adalah ukuran ketidakstabilan yang diperkenalkan oleh juruteknik pasaran J. Welles Wilder Jr dalam bukunya, "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal."

Penunjuk jarak sejati diambil sebagai yang paling besar dari yang berikut: tinggi semasa kurang rendah saat ini; nilai mutlak semasa tinggi kurang penutup sebelumnya; dan nilai mutlak semasa rendah kurang penutup sebelumnya. Julat sebenar purata kemudiannya adalah purata bergerak, biasanya menggunakan 14 hari, dari julat sebenar.

TradingView.

Takeaways Utama

Purata julat sebenar (ATR) adalah penunjuk teknikal yang mengukur volatiliti pasaran.Ia biasanya berasal dari purata bergerak 14 hari dari beberapa penunjuk pelbagai sebenar. Ia pada asalnya dibangunkan untuk kegunaan dalam pasaran komoditi tetapi sejak itu telah digunakan untuk semua jenis sekuriti.

Mengira Volatilitas dengan Julat Benar Purata

Formula Untuk ATR Is

Langkah pertama dalam mengira ATR adalah untuk mencari satu siri nilai julat sebenar untuk keselamatan. Julat harga sesuatu aset untuk hari perdagangan yang diberikan hanyalah minus tinggi yang rendah. Sementara itu, julat sebenar lebih merangkumi dan ditakrifkan sebagai:

Ku $\begin{matrix} T R = Maks \\ A T R = (\frac{1}{n}) Σ_{(i = 1)}^{(n)} T R_{i} \\ di mana: \\ T R_{i} = Julat sebenar tertentu \end{matrix} \ begin {aligned} & TR = \ text {Max} \ & ATR = \ bigg ( frac1n \ bigg) sum \ limit ^ {(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {:} \ & TR_i = \ text {Julat sebenar tertentu} \ & n = \ text {Tempoh masa yang digunakan} end {aligned}$ TR = MaxATR = (n1) (i = 1) Σ (n) TRi di mana: TRi = Julat sebenar tertentu

Cara Mengira ATR

Peniaga boleh menggunakan tempoh yang lebih pendek daripada 14 hari untuk menghasilkan lebih banyak isyarat dagangan, sementara tempoh yang lebih lama mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menjana isyarat dagangan yang kurang. Sebagai contoh, anggap seorang peniaga jangka pendek hanya ingin menganalisis ketidakstabilan saham selama lima hari perdagangan. Oleh itu, peniaga boleh mengira ATR lima hari. Dengan mengandaikan data harga bersejarah disusun dalam susunan kronologi terbalik, peniaga mendapati maksimum nilai mutlak semasa tinggi tolak nilai rendah semasa, mutlak semasa semasa dikurangkan sebelum penutupan dan nilai mutlak rendah semasa minus sebelum tutup. Pengiraan julat sebenar ini dilakukan untuk lima hari dagangan terkini dan kemudiannya dikira untuk mengira nilai pertama ATR lima hari.

Apakah Julat Rata Rata Beritahu Anda?

Wilder pada asalnya mengembangkan rentang sebenar rata-rata (ATR) untuk komoditi, tetapi penunjuk itu juga boleh digunakan untuk stok dan indeks. Ringkasnya, stok yang mengalami tahap turun naik yang tinggi mempunyai ATR yang lebih tinggi, dan stok turun naik yang rendah mempunyai ATR yang lebih rendah. ATR boleh digunakan oleh juruteknik pasaran untuk memasuki dan keluar perdagangan, dan ia merupakan alat yang berguna untuk menambah sistem perdagangan. Ia diwujudkan untuk membolehkan pedagang lebih tepat mengukur volatiliti harian aset dengan menggunakan pengiraan yang mudah. Penunjuk tidak menunjukkan arah harga; Sebaliknya ia digunakan terutamanya untuk mengukur ketidakstabilan yang disebabkan oleh jurang dan menghadkan bergerak ke atas atau ke bawah. ATR agak mudah dikira dan hanya memerlukan data harga bersejarah.

Penggunaan ATR biasanya digunakan sebagai kaedah keluar yang boleh digunakan tidak kira bagaimana keputusan kemasukan dibuat. Satu teknik popular dikenali sebagai "pintu keluar chandelier" dan dibangunkan oleh Chuck LeBeau. Keluar dari candelier meletakkan berhenti trailing di bawah tertinggi tertinggi stok yang dicapai sejak anda memasuki perdagangan. Jarak antara tahap tertinggi dan tahap henti ditakrifkan sebagai beberapa kali ganda ATR. Contohnya, kita boleh tolak tiga kali nilai ATR dari yang tertinggi sejak memasuki perdagangan.

Julat rata-rata yang benar juga boleh memberi peniaga satu indikasi tentang saiz perdagangan yang dimuatkan dalam pasaran derivatif. Adalah mungkin untuk menggunakan pendekatan ATR untuk memosisikan kedudukan yang menyumbang kepada kesanggupan peniaga individu untuk menerima risiko serta ketidaktentuan pasaran asas. ( Untuk contoh terperinci tentang cara menggunakan ATR untuk tujuan ini, baca artikel kami, Sizing A Futures Trade Menggunakan Range True Rata .)

Contoh Cara Menggunakan ATR

Sebagai contoh hipotesis, anggap nilai pertama ATR lima hari dikira pada 1.41 dan hari keenam mempunyai julat sebenar 1.09. Nilai ATR berurut boleh dianggarkan dengan mendarabkan nilai sebelumnya ATR dengan bilangan hari kurang satu, dan kemudian menambah julat sebenar untuk tempoh semasa kepada produk. Seterusnya, bahagikan jumlahnya mengikut jangka masa yang dipilih. Sebagai contoh, nilai kedua ATR dianggarkan adalah 1.35, atau (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5. Formula kemudiannya boleh diulang sepanjang tempoh masa.

Had ATR

Terdapat dua batasan utama untuk menggunakan purata penunjuk jarak sebenar. Yang pertama adalah bahawa ATR adalah ukuran subjektif - yang bermaksud bahawa ia terbuka untuk tafsiran. Tiada nilai ATR tunggal yang akan memberitahu anda dengan pasti bahawa trend akan berbalik atau tidak. Sebaliknya, pembacaan ATR harus selalu dibandingkan dengan pembacaan sebelumnya untuk merasakan kekuatan trend atau kelemahan.

Kedua, ATR juga hanya mengukur kemeruapan dan bukan arah harga aset. Ini kadang-kadang boleh mengakibatkan isyarat bercampur, terutamanya apabila pasaran mengalami pivots atau ketika tren berada pada titik balik. Sebagai contoh, peningkatan ATR secara tiba-tiba berikutan kaunter bergerak yang besar kepada arah aliran yang berlaku mungkin menyebabkan beberapa peniaga berfikir ATR mengesahkan trend lama; Walau bagaimanapun, ini tidak semestinya berlaku.

(Lihat Seterusnya: Masukkan Wilayah Menguntungkan Dengan Julat Benar Purata )

Isi kandungan: