Apa itu Korelasi Serial?
Hubungan korelasi adalah hubungan antara pembolehubah dan versi yang tersendiri dari pelbagai masa. Corak mengulangi sering menunjukkan korelasi bersiri apabila tahap pembolehubah mempengaruhi tahap masa depannya. Dalam kewangan, korelasi ini digunakan oleh penganalisis teknikal untuk menentukan berapa harga keselamatan masa lalu yang meramalkan harga masa depan.
Korelasi siri juga dikenali sebagai autokorelasi atau korelasi yang tertinggal.
Takeaways Utama
- Korelasi siri adalah hubungan antara pembolehubah yang diberikan dan versi yang tersisa daripada dirinya sendiri dalam pelbagai jangka masa. Pembolehubah yang berkorelasi secara seragam mempunyai corak dan tidak rawak. Penganalisis teknikal mengesahkan pola keuntungan sekuriti atau kumpulan sekuriti dan menentukan risiko yang berkaitan dengan peluang pelaburan.
Korelasi Serial Dibina
Hubungan korelasi siri digunakan dalam statistik untuk menggambarkan hubungan antara pemerhatian pembolehubah yang sama sepanjang tempoh tertentu. Sekiranya korelasi siri pembolehubah diukur sebagai sifar, tiada korelasi, dan setiap pemerhatian adalah bebas daripada satu sama lain. Sebaliknya, jika korelasi bersiri variabel berubah menjadi satu, pemerhatian secara serentak berkorelasi, dan pemerhatian masa depan dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Pada asasnya, pemboleh ubah yang bersesuaian secara serentak mempunyai corak dan tidak rawak.
Istilah ralat berlaku apabila model tidak sepenuhnya tepat dan menghasilkan keputusan yang berbeza semasa aplikasi dunia sebenar. Apabila istilah ralat dari tempoh yang berlainan (biasanya bersebelahan) (atau pemerhatian rentas keratan) dikaitkan, istilah kesilapan bersesuaian secara serentak. Hubungan siri berlaku dalam kajian siri masa apabila kesilapan yang berkaitan dengan tempoh tertentu membawa ke masa depan. Sebagai contoh, apabila meramalkan pertumbuhan dividen stok, satu perolehan yang terlalu tinggi dalam satu tahun akan menyebabkan overestimates dalam tahun-tahun seterusnya.
Hubungan siri boleh membuat model dagangan simulasi lebih tepat, yang membantu pelabur mengembangkan strategi pelaburan yang kurang berisiko.
Analisis teknikal menggunakan ukuran kaitan siri apabila menganalisis corak keselamatan. Analisis ini sepenuhnya berasaskan pergerakan harga stok dan jumlah yang berkaitan berbanding dengan asas syarikat. Pengamal analisis teknikal, jika mereka menggunakan korelasi bersiri dengan betul, mengenalpasti dan mengesahkan pola yang menguntungkan atau sekuriti atau kumpulan sekuriti dan peluang pelaburan tempat.
Konsep Korelasi Siri
Hubungan siri pada asalnya digunakan dalam kejuruteraan untuk menentukan bagaimana isyarat, seperti isyarat komputer atau gelombang radio, berbeza berbanding dengan dirinya sendiri dari masa ke masa. Konsep ini semakin popular dalam kalangan ekonomi sebagai ahli ekonomi dan pengamal ekonomi menggunakan ukuran untuk menganalisis data ekonomi dari masa ke masa.
Hampir semua institusi kewangan besar kini mempunyai penganalisis kuantitatif, yang dikenali sebagai quants, kepada kakitangan. Penganalisis perdagangan kewangan menggunakan analisa teknikal dan kesimpulan statistik lain untuk menganalisis dan meramalkan pasaran saham. Pengeluar ini cuba mengenal pasti struktur korelasi untuk meningkatkan ramalan dan potensi keuntungan strategi. Di samping itu, mengenal pasti struktur korelasi meningkatkan realisme mana-mana siri masa simulasi berdasarkan model. Simulasi yang tepat mengurangkan risiko strategi pelaburan.
Quants adalah integral kepada kejayaan banyak institusi kewangan ini kerana mereka menyediakan model pasaran yang kemudian digunakan oleh institusi sebagai asas untuk strategi pelaburannya.
Kaitan siri pada mulanya digunakan dalam pemprosesan isyarat dan kejuruteraan sistem untuk menentukan bagaimana isyarat berubah dengan sendirinya dari masa ke masa. Pada tahun 1980-an, ahli ekonomi dan ahli matematik bergegas ke Wall Street untuk menggunakan konsep itu untuk meramalkan harga saham.
Korelasi siri antara kuantiti ini ditentukan menggunakan ujian Durbin-Watson. Korelasi boleh sama ada positif atau negatif. Harga saham yang memaparkan korelasi bersiri positif mempunyai corak positif. Keamanan yang mempunyai korelasi siri negatif mempunyai pengaruh negatif terhadap dirinya sendiri dari masa ke masa.
