The McGinley Dynamic adalah penunjuk yang kurang dikenali dan sangat dipercayai yang dicipta oleh John R. McGinley, Juruteknik Market Certified dan bekas editor Jurnal Analisis Teknikal Persatuan Juruteknik Market. Bekerja dalam konteks purata bergerak sepanjang tahun 1990-an, McGinley berusaha untuk mencipta penunjuk responsif yang secara automatik akan menyesuaikan dirinya dengan kelajuan pasaran. Dinamika beliau yang dinamai, yang pertama kali diterbitkan dalam Journal of Technical Analysis pada tahun 1997, adalah purata bergerak sederhana dan eksponensial 10 hari dengan penapis yang melicinkan data untuk mengelakkan bunyi bising.
Rata-rata Bergerak Mudah berbanding Rata-rata Bergerak Exponential
Rata-rata bergerak sederhana (SMA) melancarkan tindakan harga dengan mengira harga penutupan lalu dan membahagikan dengan bilangan tempoh. Untuk mengira purata bergerak mudah 10 hari, tambahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan bahagikan dengan 10. Lebih lancar purata bergerak, lebih perlahan ia bertindak balas terhadap harga. Purata bergerak 50 hari bergerak lebih lambat daripada purata bergerak 10 hari. Rata-rata 10- dan 20-hari bergerak pada masa-masa mengalami turun naik harga yang boleh membuat lebih sukar untuk mentafsir tindakan harga. Isyarat palsu mungkin berlaku dalam tempoh ini, menyebabkan kerugian kerana harga mungkin terlalu jauh di hadapan pasaran.
Purata bergerak eksponen (EMA) bertindak balas kepada harga lebih cepat daripada purata bergerak sederhana. Ini kerana EMA memberi lebih banyak berat kepada data terkini berbanding data yang lebih lama. Ini merupakan petunjuk yang baik untuk jangka pendek dan kaedah yang baik untuk menangkap trend jangka pendek, oleh itu pedagang menggunakan kedua-dua purata bergerak sederhana dan eksponen secara serentak untuk masuk dan keluar. Walau bagaimanapun, ia juga boleh meninggalkan data di belakang.
Masalah Dengan Bergerak Purata
Dalam penyelidikannya, McGinley mendapati purata bergerak mempunyai banyak masalah. Di tempat pertama, mereka tidak sesuai digunakan. Bergerak purata dalam tempoh yang berbeza beroperasi dengan pelbagai peringkat dalam pasaran yang berlainan. Sebagai contoh, bagaimanakah seseorang tahu kapan menggunakan 10 hari, 20 hari, atau purata bergerak 50 hari dalam pasaran yang pantas atau perlahan? Untuk menyelesaikan masalah memilih panjang yang betul purata bergerak, McGinley Dynamic telah dibina untuk secara automatik menyesuaikan diri dengan kelajuan semasa pasaran.
McGinley percaya purata bergerak hanya akan digunakan sebagai mekanisme pelepasan daripada sistem perdagangan atau penjana isyarat. Ia adalah pemantauan trend. Selanjutnya, McGinley mendapati purata bergerak gagal mengikuti harga sejak pemisahan besar kerap wujud antara harga dan garis purata bergerak. Beliau berusaha untuk menghapuskan masalah ini dengan mencipta penunjuk yang akan memeluk harga dengan lebih dekat, mengelakkan pemisahan harga dan mendatar, dan mengikuti harga secara automatik di pasaran yang cepat atau perlahan.
Formula Dinamik McGinley
Ini dia lakukan dengan ciptaan McGinley Dynamic. Rumusannya ialah:
Ku MDi = MDi-1 + k × N × (MDi-1 Tutup) 4Close-MDi-1 dimana: MDi = Current McGinley DynamicMDi-1 = McGinley DynamicClose sebelumnya = Tutup pricek = 60% daripada tempoh yang dipilih N) N = Bergerak tempoh purata
The Dinamik McGinley kelihatan seperti garis purata bergerak, namun ia sebenarnya merupakan mekanisme pelonggaran untuk harga yang ternyata untuk menjejak jauh lebih baik daripada rata-rata bergerak. Ia meminimumkan pemisahan harga, harga whipsaws, dan harga pelukan lebih dekat. Dan ia secara automatik sebagai faktor rumusannya.
Kerana perhitungan, Line Dinamik mempercepatkan pasaran di bawah kerana harga telah bergerak lebih perlahan di pasaran. Seseorang ingin cepat menjual di pasaran turun, namun naik pasaran selama mungkin. N berterusan menentukan sejauh mana Dinamik menjejaki indeks atau stok. Jika seseorang meniru purata 20 hari bergerak, misalnya, gunakan nilai N separuh daripada purata bergerak, atau dalam kes ini 10.
Ia sangat menghindari whipsaws kerana Line Dinamik secara automatik mengikuti dan tetap sejajar dengan harga di mana-mana pasaran yang pantas atau perlahan-seperti mekanisme stereng kereta yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah di jalan. Peniaga boleh bergantung padanya untuk membuat keputusan dan pintu masuk dan keluar masa.
Garisan bawah
McGinley mencipta Dynamic untuk bertindak sebagai alat pasaran dan bukan sebagai penunjuk dagangan. Tetapi apa sahaja yang digunakan, sama ada ia dipanggil alat atau penunjuk, McGinley Dynamic adalah instrumen yang menarik yang dicipta oleh juruteknik pasaran yang telah mengikuti dan mengkaji pasaran dan petunjuk selama hampir 40 tahun. Dalam mewujudkan Dinamik, McGinley berusaha untuk mewujudkan bantuan teknikal yang akan lebih responsif kepada data mentah daripada purata bergerak sederhana atau eksponen.
Strategi Analisis Teknikal Investopedia untuk panduan pemula menawarkan lebih banyak maklumat mengenai petunjuk dan alat pasaran.
