Bagaimana basel 1 bank terjejas

Isi kandungan

• Tujuan Basel I
• Modal Dua Tiered
• Perangkap Basel I
• Garisan bawah

Dari 1965 hingga 1981 terdapat kira-kira lapan kegagalan bank (atau kebangkrutan) di Amerika Syarikat. Kegagalan bank sangat menonjol pada tahun 1980-an, era yang sering disebut sebagai "krisis simpanan dan pinjaman." Bank-bank di seluruh dunia memberi pinjaman secara meluas, sementara hutang luar negeri negara berkembang pada kadar tidak mampan.

Akibatnya, potensi kebangkrutan bank-bank antarabangsa utama disebabkan oleh peningkatan keselamatan yang rendah. Untuk mengelakkan risiko ini, Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan, yang terdiri daripada bank pusat dan pihak berkuasa penyeliaan dari 10 negara, ditemui pada tahun 1987 di Basel, Switzerland.

Jawatankuasa ini merangka dokumen pertama untuk menubuhkan "minimum jumlah" modal modal yang perlu dipegang oleh bank. Minimum ini adalah peratusan modal keseluruhan sebuah bank, yang juga disebut kecukupan modal berasaskan risiko minimum. Pada tahun 1988, Accord Capital Basel telah diwujudkan. Basel II Capital Accord berikut sebagai lanjutan dari bekas, dan telah dilaksanakan pada 2007., kita akan melihat Basel I dan bagaimana ia mempengaruhi industri perbankan.

Takeaways Utama

• Basel I adalah satu set peraturan perbankan antarabangsa yang menetapkan keperluan modal minimum untuk institusi kewangan dengan matlamat meminimumkan risiko kredit dan menggalakkan kestabilan kewangan. Untuk mematuhi Basel I, bank yang beroperasi di peringkat antarabangsa dikehendaki mengekalkan jumlah minimum (8 %) modal berdasarkan peratus aset berwajaran risiko.Basel Saya dilihat terlalu sederhana dan luas, dan seterusnya diikuti oleh Basel II, dan III, dan bersama-sama sebagai Perjanjian Basel.

Tujuan Basel I

Pada tahun 1988, Accord Capital Basel telah diwujudkan. Tujuan umum adalah untuk:

• Memperkukuhkan kestabilan sistem perbankan antarabangsa. Menetapkan sistem perbankan antarabangsa yang adil dan konsisten untuk mengurangkan ketidaksamaan persaingan antara bank-bank antarabangsa.

Pencapaian asas Basel I telah menentukan modal bank dan nisbah modal bank yang dipanggil. Untuk menetapkan kecukupan modal berasaskan risiko minimum yang memohon kepada semua bank dan kerajaan di dunia, definisi modal umum diperlukan. Sesungguhnya, sebelum perjanjian antarabangsa ini, tidak ada satu definisi modal bank. Langkah pertama perjanjian itu untuk menentukannya.

Modal Dua Tiered

Perjanjian Basel I mentakrifkan modal berdasarkan dua peringkat:

• Tahap 1 (Modal Teras): Modal Tahap 1 termasuk terbitan saham (atau ekuiti pemegang saham) dan mengisytiharkan rizab, seperti rugi kerugian pinjaman yang diketepikan untuk mengurangkan kerugian masa hadapan atau untuk melarutkan variasi pendapatan. Tahap 2 (Modal Tambahan): Modal Tahap 2 merangkumi semua modal lain seperti keuntungan atas aset pelaburan, hutang jangka panjang dengan kematangan lebih daripada lima tahun dan rizab tersembunyi (iaitu elaun berlebihan untuk kerugian pinjaman dan pajakan). Walau bagaimanapun, hutang tidak bercagar jangka pendek (atau hutang tanpa jaminan), tidak termasuk dalam definisi modal.

Risiko kredit ditakrifkan sebagai aset berwajaran risiko, atau RWA, bank, yang merupakan aset bank yang berwajaran berhubung dengan risiko risiko kreditnya yang relatif. Menurut Basel I, jumlah modal harus mewakili sekurang-kurangnya 8% dari risiko kredit bank (RWA). Di samping itu, perjanjian Basel mengenal pasti tiga jenis risiko kredit:

• Risiko di luar kunci kira-kira (lihat Rajah 1) Risiko luar kunci kira-kira dagangan: Ini adalah derivatif, iaitu kadar faedah, tukaran wang asing, derivatif ekuiti dan komoditi. Risiko luar risiko kira-kira tidak termasuk: jaminan am, seperti pembelian aset hadapan atau aset hutang berkaitan dengan transaksi.

Mari kita lihat beberapa pengiraan yang berkaitan dengan RWA dan keperluan modal. Rajah 1 memaparkan kategori terdahulu pendedahan kira-kira kira-kira, seperti kelemahan untuk kehilangan dari peristiwa yang tidak dijangka, tertimbang mengikut empat kategori risiko relatif.

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2, terdapat pinjaman tidak bercagar sebanyak $ 1, 000 kepada bukan bank, yang memerlukan berat badan berisiko 100%. Oleh itu, RWA dikira sebagai RWA = $ 1, 000 × 100% = $ 1, 000 . Dengan menggunakan Formula 2, syarat modal minimum 8% memberikan 8% × RWA = 8% × $ 1, 000 = $ 80 . Dengan kata lain, jumlah pegangan modal firma mestilah $ 80 yang berkaitan dengan pinjaman tidak bercagar sebanyak $ 1, 000. Pengiraan di bawah berat risiko yang berlainan bagi pelbagai jenis aset juga dibentangkan dalam Jadual 2.

Risiko pasaran termasuk risiko pasaran umum dan risiko tertentu. Risiko pasaran umum merujuk kepada perubahan dalam nilai pasaran disebabkan oleh pergerakan pasaran yang besar. Risiko khusus merujuk kepada perubahan dalam nilai aset individu disebabkan faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit keselamatan. Terdapat empat jenis pembolehubah ekonomi yang menjana risiko pasaran. Ini adalah kadar faedah, bursa asing, ekuiti dan komoditi. Risiko pasaran boleh dikira dalam dua cara yang berbeza: sama ada dengan model Basel piawai atau dengan model risiko dalaman (VaR) bank-bank. Model dalaman ini hanya boleh digunakan oleh bank terbesar yang memenuhi piawaian kualitatif dan kuantitatif yang dikenakan oleh perjanjian Basel. Lebih-lebih lagi, semakan tahun 1996 juga menambah kemungkinan tahap ketiga untuk jumlah modal, termasuk hutang tidak bercagar jangka pendek. Ini adalah mengikut budi bicara bank pusat.

Perangkap Basel I

Accel Basel I Capital telah dikritik berdasarkan beberapa alasan. Kritikan utama termasuk yang berikut:

• Pembezaan risiko kredit yang terhad: Terdapat empat wajaran risiko yang luas (0%, 20%, 50% dan 100%), seperti ditunjukkan dalam Rajah 1, berdasarkan nisbah modal minimum 8%. Ukuran statik risiko lalai: Anggapan bahawa nisbah modal minimum 8% adalah mencukupi untuk melindungi bank dari kegagalan tidak mengambil kira perubahan risiko risiko lalai. Tiada pengiktirafan struktur struktur risiko kredit: Caj modal ditetapkan pada tahap yang sama tanpa mengira kematangan pendedahan kredit. Pengiraan mudah risiko rakan niaga masa depan yang berpotensi: Keperluan modal semasa mengabaikan tahap risiko yang berbeza yang berkaitan dengan mata wang yang berbeza dan risiko makroekonomi. Dengan kata lain, ia menganggap pasaran biasa untuk semua pelakon, yang tidak benar dalam realiti. Kurangnya pengiktirafan kesan kepelbagaian portfolio: Pada kenyataannya, jumlah pendedahan risiko individu tidak sama dengan pengurangan risiko melalui kepelbagaian portfolio. Oleh itu, menjumlahkan semua risiko mungkin memberikan penilaian risiko yang salah. Pembetulan adalah untuk mewujudkan model risiko kredit dalaman-contohnya, yang serupa dengan model yang dibangunkan oleh bank untuk mengira risiko pasaran. Kenyataan ini juga sah untuk semua kelemahan lain.

Kritikan yang disenaraikan ini telah menyebabkan penciptaan Basel Capital Accord yang baru, yang dikenali sebagai Basel II, yang menambah risiko operasi dan juga mengenal pasti pengiraan risiko kredit baru. Risiko operasi adalah risiko kerugian yang timbul daripada kesilapan manusia atau kegagalan pengurusan. Accel Capital Basel II telah dilaksanakan pada tahun 2007.

Garisan bawah

Perjanjian Basel I bertujuan menilai modal berhubung dengan risiko kredit, atau risiko kerugian akan terjadi jika pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ia melancarkan trend ke arah penyelidikan pemodelan risiko yang lebih tinggi, tetapi pengiraan dan pengkelasan yang terlalu banyak dan pengklasifikasiannya membawa panggilan untuk semakannya, membuka jalan bagi Basel II dan perjanjian selanjutnya sebagai simbol penambahbaikan berterusan risiko dan modal. Walau bagaimanapun, Basel I, sebagai instrumen antarabangsa pertama yang menilai kepentingan risiko berhubung dengan modal, akan menjadi tonggak penting dalam sejarah kewangan dan perbankan.