Apakah penimbal modal?
Penambangan modal adalah modal mandatori yang diperlukan oleh institusi kewangan sebagai tambahan kepada keperluan modal minimum yang lain. Peraturan-peraturan yang mensasarkan penciptaan penampan modal yang mencukupi direka untuk mengurangkan jenis pinjaman perolehan dengan mempromosikan penciptaan buffer countercyclical seperti yang dinyatakan dalam pembaharuan pengawalseliaan Basel III yang diwujudkan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan.
Takeaways Utama
- Penambangan modal adalah modal mandatori yang diperlukan oleh institusi kewangan. Penampan modal ditempatkan di bawah pembaharuan pengawalseliaan Basel III, yang dilaksanakan berikutan krisis kewangan 2007-2008. Penampan modul membantu untuk memastikan sistem perbankan global yang lebih berdaya tahan.
Bagaimana Penjanaan Modal berfungsi
Pada bulan Disember 2010, Jawatankuasa Basel Pengawasan Perbankan telah melancarkan piawaian pengawalseliaan rasmi untuk tujuan mewujudkan sistem perbankan global yang lebih berdaya tahan, terutamanya apabila menangani isu kecairan. Penampan modal yang dikenalpasti dalam pembaharuan Basel III termasuk penampan modal countercyclical , yang ditetapkan oleh negara anggota Jawatankuasa Basel dan bervariasi mengikut peratusan aset berwajaran risiko, dan buffer pemeliharaan modal , yang dibina di luar masa tekanan keuangan.
Bank meluaskan aktiviti pemberian pinjaman mereka semasa tempoh pertumbuhan ekonomi dan pinjaman kontrak apabila ekonomi melambat. Apabila bank tanpa modal yang mencukupi menghadapi masalah, mereka boleh meningkatkan modal atau mengurangkan pinjaman. Jika mereka mengurangkan pinjaman, perniagaan mungkin mendapati pembiayaan lebih mahal untuk diperoleh atau tidak tersedia.
Sejarah Pemborong Modal
Krisis kewangan 2007-2008 mendedahkan kelemahan dalam lembaran imbangan dari banyak institusi kewangan di seluruh dunia. Amalan pemberian pinjaman bank berisiko, seperti isu pinjaman hipotek subprima, sedangkan modal bank tidak selalu cukup untuk menutup kerugian. Beberapa institusi kewangan dikenali sebagai terlalu besar untuk gagal kerana mereka secara sistemik penting untuk ekonomi global.
Fakta Cepat
Untuk memberikan masa bank untuk mencipta penampan modal yang mencukupi, ahli-ahli jurulatih ahli Jawatankuasa Basel mengumumkan peningkatan yang dirancang 12 bulan lebih awal; jika keadaan membenarkan penampan modal berkurangan, ia berlaku sekaligus.
Kegagalan institusi-institusi utama ini akan dianggap sebagai bencana. Ini ditunjukkan semasa kebangkrutan Lehman Brothers, mengakibatkan penurunan harga 350 poin dalam purata industri Dow Jones (DJIA) pada hari Isnin selepas pengumuman itu. Untuk mengurangkan kemungkinan bank-bank menghadapi masalah semasa krisis ekonomi, pengawal selia mula menghendaki bank-bank untuk membina buffer modal di luar tempoh tekanan.
Pertimbangan Khas
Rangka penimbal modal balas countercyclical (CCyB) menyatakan bahawa institusi asing sepadan dengan kadar CCyB institusi domestik apabila pinjaman berlaku di seluruh sempadan antarabangsa. Ini membolehkan suatu proses yang disebut sebagai pengiktirafan atau timbal balas berkenaan dengan pendedahan asing institusi domestik.
