Apakah Autotrading?
Autotrading adalah pelan dagangan berdasarkan pesanan membeli dan menjual yang secara automatik diletakkan berdasarkan sistem atau program asas. Pesanan beli atau jual ditempatkan apabila keadaan perdagangan dalam sistem atau program asas dipenuhi.
Takeaways Utama
- Autotrading adalah apabila membeli dan menjual pesanan ditempatkan secara automatik berdasarkan strategi yang diprogram. Autotrading yang maju, yang menghalang gangguan manusia dalam program perdagangan, memerlukan program perdagangan yang canggih dan terkenal. Program ini masih memerlukan pemantauan manusia untuk memastikan ia berfungsi dengan baik.Autotrading membolehkan pelaksanaan pesat pesanan segera, sebaik sahaja keadaan strategi yang diprogram dipenuhi.Artutrading program boleh didasarkan pada hampir apa-apa strategi, tetapi strategi itu mesti diprogramkan, dan idealnya, strategi itu harus diuji dengan teliti untuk keuntungan sebelum cuba memprogramnya.
Memahami Autotrading
Autotrading adalah jenis pelan dagangan yang membolehkan pelabur memanfaatkan peluang pasaran dalam masa nyata. Ia biasanya melibatkan pengaturcaraan yang kompleks dan dalam sesetengah kes platform perdagangan canggih yang menyokong pengaturcaraan luaran atau plugin.
Peniaga boleh memprogram perisian dagangan, atau menyambungkan program ke perisian dagangan, untuk membuat perdagangan automatik berdasarkan strategi dagangan yang disesuaikan.
Bentuk autotrading asas juga boleh digunakan oleh semua jenis pelabur runcit. Contohnya, menetapkan pesanan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang apabila kriteria tertentu dipenuhi adalah bentuk autotrading yang paling asas. Pada tahap yang lebih tinggi, autotrading berpotensi dapat menghapuskan input manusia sepenuhnya. Sebaik sahaja perisian diprogramkan, ia akan terus berjalan tanpa memerlukan campur tangan atau input manusia. Dalam kes lanjut, peniaga program masih akan memantau program mereka dengan teliti untuk memastikan ia beroperasi seperti yang diharapkan.
Secara keseluruhannya, sistem autotrading digunakan dalam pelbagai pasaran termasuk saham, niaga hadapan, opsyen, dan forex.
Keupayaan Autotrading
Autotrading memerlukan strategi perdagangan yang telah ditetapkan. Strategi ini adalah asas untuk program autotrading, menentukan masa dan mengapa ia akan diperdagangkan. Ia boleh distrukturkan dalam pelbagai cara untuk semua jenis pelabur. Pelabur runcit boleh menggunakan pelan autotrading asas yang membeli pelaburan pada jangka masa yang tetap sepanjang tahun, atau tempat pesanan bersyarat dalam stok yang memenuhi parameter tertentu. Pesanan bersyarat membolehkan pelabur memasuki perdagangan pada tahap tertentu untuk pelaksanaan automatik apabila harga dicapai.
Pelabur institusi dan peniaga teknikal akan menggunakan sistem perdagangan kompleks yang membolehkan pesanan bersyarat dan strategi seperti perdagangan grid, perdagangan trend, scalping, atau pudar.
Ramai peniaga teknikal hari ini hanya akan bekerja dengan broker yang membenarkan plugin atau program luaran untuk menyambung ke platform mereka, atau yang menawarkan program pengekodan dalam platform itu sendiri untuk membuat penunjuk dan program autotrading.
Platform broker seperti TD Ameritrade dan Broker Interaktif, sebagai contoh, menawarkan kemampuan coding dan autotrading. Pelabur institusi biasanya akan mempunyai platform dagangan proprietari mereka sendiri yang membolehkan autotrading melalui pengaturcaraan algoritma.
Strategi Autotrading
Para pelabur institusi boleh menggunakan algoritma kompleks yang berusaha untuk meletakkan perdagangan untuk portfolio pelaburan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh objektif portfolio. Ini mungkin termasuk membeli atau menjual sekuriti secara automatik untuk mengekalkan peratusan tertentu atau peruntukan dolar untuk setiap saham, atau memadankan pegangan dalam portfolio kepada indeks.
Pedagang hari teknikal akan menggunakan autotrading untuk melabur berdasarkan isyarat pasaran teknikal. Mereka biasanya menggunakan pesanan bersyarat kompleks untuk perdagangan automatik. Jenis pesanan ini membolehkan pelabur untuk menentukan harga kemasukan dan membina kolar di sekitar perdagangan untuk memulakan tahap keuntungan dan kerugian yang telah ditetapkan untuk pengurusan risiko. Program autotrading boleh dibina untuk memanfaatkan trend yang membangun, jurang perdagangan, julat perdagangan, atau kulit kepala bid / ask spread. Terdapat banyak strategi. Menggunakannya hanya terhad oleh keupayaan peniaga untuk menghasilkan strategi yang menguntungkan dan memprogramnya dengan berkesan.
Autotrading juga popular untuk pelabur dalam pasaran forex. Kebanyakan broker menawarkan platform yang dilengkapi dengan keupayaan untuk memasang program yang disediakan oleh peniaga dan perniagaan lain. Penggunaan program autotrading yang meluas dalam pasaran forex bermakna terdapat banyak perisian autotrading yang pada hakikatnya adalah sampah, tidak teruji pada keadaan perdagangan langsung, dan tidak menguntungkan. Apabila membeli program perdagangan, gerakkan dengan teliti kerana arena penuh dengan penipu yang menawarkan harapan kekayaan untuk bayaran kecil (atau besar).
Pedagang Forex juga boleh membuat program dagangan mereka sendiri, menggunakan bahasa pengekodan MetaTrader4 atau MetaTrader5 yang dipanggil MQL4 dan MQL5, sebagai contoh.
Contoh Kriteria untuk Pertimbangkan Untuk Strategi Autotrading
Autotrading mungkin berbunyi mudah, tetapi pengaturcaraan walaupun strategi perdagangan mudah memerlukan banyak pemikiran. Kaedah-kaedah perlu cukup mudah untuk dikodekan, dan tidak boleh memasukkan subjektiviti, kerana komputer memerlukan peraturan yang ditetapkan untuk diikuti.
Perkara yang perlu dipertimbangkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
- Saiz kedudukan, dan bagaimana ia akan ditakrifkan. Bagaimana perdagangan akan dimasukkan, dan apa parameter khusus akan mencetuskan perdagangan. Bagaimana perdagangan akan ditutup, dan apa yang mencetuskan penutupan perdagangan. Pengaturcara juga ingin memikirkan kekangan pada sistem, seperti ketika ia tidak seharusnya atau harus melakukan perdagangan. Mereka juga mungkin ingin memasukkan beberapa perlindungan.
Tajuk-tajuk ini diterangkan secara terperinci di bawah.
Saiz Jawatan, dan Bagaimana Ia Akan Ditakrifkan
Ia boleh ditakrifkan sebagai saiz kedudukan bersamaan dengan 10% ekuiti akaun, contohnya. Atau mungkin lebih maju, pertama menentukan perbezaan antara harga masuk dan stop loss, menetapkan risiko maksimum, seperti 1% dari modal akaun, dan kemudian menentukan ukuran posisi berdasarkan risiko 1% dan jarak antara stop loss dan masuk ke dalam perdagangan tertentu. Pendekatan ukuran kedudukan yang lebih maju ini kadang-kadang dipanggil saiz kedudukan yang optimum kerana saiz kedudukan berubah berdasarkan butir-butir perdagangan.
Bagaimana Perdagangan Akan Dimasukkan, dan Apa Parameter Tertentu Memacu Perdagangan
Sebagai contoh, untuk perdagangan yang akan dimasukkan ke dalam crossover purata bergerak (MA) memerlukan harga pertama berada di satu sisi MA, dan kemudian berada di sisi yang lain. Sumber data juga mesti dinyatakan. Bagaimana harga ditentukan: harga terakhir? harga tawaran? harga ask?
Bagaimana Perdagangan Akan Ditutup, dan Apa Yang Menimbulkan Penutupan Perdagangan
Ini dapat dicapai dengan meletakkan pesanan had dan menghentikan pesanan pada awal perdagangan. Perintah ini akan menutup perdagangan pada harga pesanan, sama ada perdagangan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Strategi yang lebih kompleks boleh dilakukan dengan program stop loss.
Programmer juga akan ingin memikirkan batasan pada sistem
Ini termasuk perkara-perkara seperti ketika programmer tidak perlu atau harus berdagang. Sebagai contoh, programmer mungkin tidak mahu program berjalan sehingga lima minit selepas pasaran saham dibuka. Oleh itu, mereka perlu memasukkan kekangan masa dalam kod pengaturcaraan.
Mereka juga mungkin ingin dimasukkan ke dalam beberapa safeguards
Sebagai contoh, jika lebih daripada 5% ekuiti hilang, atau perdagangan terbuka kehilangan lebih daripada jumlah tertentu, program menutup semua perdagangan dan / atau e-mel dihantar kepada pentadbir untuk memeriksa program tersebut.
Ini adalah kriteria asas untuk dipertimbangkan ketika membuat program perdagangan automatik. Semakin kompleks sistem, semakin banyak kriteria dan faktor yang perlu dipertimbangkan.
