Apakah Keperluan Modal Berasaskan Risiko?
Keperluan modal berasaskan risiko merujuk kepada peraturan yang menetapkan modal pengawalseliaan minimum untuk institusi kewangan. Keperluan modal berasaskan risiko wujud untuk melindungi firma kewangan, pelabur mereka, pelanggan mereka dan ekonomi secara keseluruhannya. Keperluan ini memastikan bahawa setiap institusi kewangan mempunyai modal yang mencukupi untuk mengekalkan kerugian operasi sambil mengekalkan pasaran yang selamat dan cekap.
The Curse Of Zombie Banks
Keperluan Modal Berasaskan Risiko Dijelaskan
Keperluan modal berasaskan risiko kini tertakluk kepada tingkat tetap, seperti peraturan yang diterima pakai pada bulan Jun 2011 oleh Pejabat Pengawal Mata Wang (OCC), Lembaga Gabenor Sistem Rizab Persekutuan dan Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan FDIC). Selain memerlukan lantai tetap, peraturan ini juga menyediakan beberapa kelonggaran dalam pengiraan risiko bagi aset berisiko rendah tertentu.
Amaran Collins terhadap Pembaharuan Dodd-Frank Wall Street dan Akta Perlindungan Pengguna mengenakan keperluan minimum modal berasaskan risiko untuk institusi deposit yang diinsuranskan, institusi depositori, firma induk dan syarikat kewangan bukan bank yang diawasi oleh Federal Reserve. Di bawah peraturan Dodd-Frank, setiap bank dikehendaki mempunyai nisbah modal berasaskan risiko sebanyak 8% dan nisbah modal berasaskan risiko sebanyak 4%.
Bagaimana Bank Hitung Modal?
Biasanya, modal peringkat 1 termasuk stok biasa institusi kewangan, rizab yang didedahkan, pendapatan tersimpan dan jenis saham pilihan tertentu, dan jumlah modal merujuk kepada perbezaan antara aset dan liabiliti bank. Walau bagaimanapun, ada nuansa dalam kedua-dua kategori ini, dan menetapkan garis panduan bagaimana bank perlu mengira modal mereka, Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan, yang beroperasi menerusi Bank untuk Penyelesaian Antarabangsa, menerbitkan Perjanjian Basel. Basel I diperkenalkan pada tahun 1988, diikuti oleh Basel II pada tahun 2004. Basel III dibangun sebagai tindak balas terhadap defisit dalam peraturan kewangan yang muncul pada akhir krisis kewangan pada tahun 2000.
Perbezaan Antara Modal Berasaskan Risiko dan Standard Modal Tetap
Kedua-dua modal berasaskan risiko dan modal tetap modal bertindak sebagai kusyen untuk melindungi syarikat dari ketidakmampuan bayar. Walau bagaimanapun, piawaian modal tetap memerlukan semua syarikat untuk mempunyai jumlah wang yang sama dalam rizab mereka, dan sebaliknya, modal berasaskan risiko berbeza-beza jumlah modal syarikat harus dipegang berdasarkan tahap risikonya.
Industri insurans mula menggunakan modal berasaskan risiko dan bukannya standard modal tetap pada tahun 1990-an selepas beberapa syarikat insurans menjadi tidak solven pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sebagai contoh, dalam tahun 1980-an, di bawah piawaian modal tetap, dua penanggung insurans yang mempunyai saiz yang sama dalam keadaan yang sama pada amnya diperlukan untuk memegang jumlah modal yang sama dalam simpanan, tetapi selepas tahun 1990-an, syarikat insurans menghadapi keperluan yang berbeza berdasarkan kepada mereka niche insurans dan tahap risiko yang unik mereka.
