Mesokurtik adalah istilah statistik yang digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri outlier (atau jarang berlaku, data ekstrim) dari taburan kebarangkalian. Pengedaran mesokuria mempunyai watak nilai ekstrim yang sama sebagai taburan normal. Kurtosis adalah ukuran ekor, atau nilai ekstrim, daripada taburan kebarangkalian. Dengan kurtosis yang lebih besar, nilai ekstrim (contohnya, nilai lima atau lebih sisihan piawai dari min) berlaku sekali-sekala.
Memecah Mesokurtik
Pengagihan boleh digambarkan sebagai mesokuri, platykurtic dan leptokurtik. Pengedaran mesokurtik mempunyai kurtosis sifar, yang hampir sama dengan taburan normal, atau lengkung normal, juga dikenali sebagai lengkung bel. Sebaliknya, pengedaran leptokurtik mempunyai ekor yang gemuk. Ini bermakna bahawa kebarangkalian kejadian ekstrim adalah lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh lengkung biasa. Pengagihan platykurtik, sebaliknya, mempunyai ekor yang lebih ringan, dan kebarangkalian kejadian ekstrim adalah kurang daripada yang ditunjukkan oleh lengkung biasa. Dalam kewangan, kebarangkalian peristiwa ekstrim yang negatif disebut "risiko ekor."
Pengurus risiko juga harus prihatin mengenai pengagihan kebarangkalian dengan "ekor panjang." Dalam taburan dengan ekor panjang, kebarangkalian peristiwa yang sangat melampau tidak dapat diabaikan.
Kurtosis adalah konsep penting dalam kewangan kerana ia mempengaruhi pengurusan risiko. Pulangan pelaburan diandaikan untuk diedarkan secara normal, iaitu, untuk diedarkan dalam lengkung berbentuk normal. Pada hakikatnya, pulangan jatuh ke dalam taburan leptokurtik, dengan "ekor gemuk" daripada lengkung biasa. Ini bermakna bahawa kebarangkalian kerugian besar atau keuntungan besar lebih besar daripada yang dijangkakan jika pulangan sepadan dengan lengkung normal.
