Apakah Analisis Markov?
Analisis Markov adalah satu kaedah yang digunakan untuk meramalkan nilai pemboleh ubah yang nilai ramalan hanya dipengaruhi oleh keadaan semasa, bukan oleh sebarang aktiviti terdahulu. Pada dasarnya, ia meramalkan pemboleh ubah rawak hanya berdasarkan keadaan semasa yang mengelilingi pembolehubah.
Teknik ini dinamai ahli matematik Rusia, Andrei Andreyevich Markov, yang mempelopori kajian proses stokastik, yang merupakan proses yang melibatkan operasi peluang. Beliau mula menggunakan kaedah ini untuk meramalkan pergerakan zarah-zarah gas yang terperangkap dalam bekas. Analisis Markov sering digunakan untuk meramalkan tingkah laku dan keputusan dalam kumpulan besar orang.
KEY TAKEAWAYS
- Analisis Markov adalah satu kaedah yang digunakan untuk meramalkan nilai pemboleh ubah yang nilai yang diramalkan hanya dipengaruhi oleh keadaan semasa, bukan dengan sebarang aktiviti terdahulu. Kelebihan utama analisis Markov adalah kesederhanaan dan ketepatan ramalan daripada sampel. Analisis Marsark tidak begitu berguna untuk menjelaskan kejadian, dan ia tidak boleh menjadi model sebenar keadaan mendasar dalam kebanyakan kes. Analisis Markov berguna untuk spekulator kewangan, terutamanya pelabur momentum.
Memahami Analisis Markov
Proses analisis Markov melibatkan mendefinisikan kemungkinan tindakan masa depan yang diberikan keadaan semasa pembolehubah. Sebaik sahaja kebarangkalian tindakan masa depan di setiap negeri ditentukan, pokok keputusan boleh diambil. Kemudian, kemungkinan hasil boleh dikira, memandangkan keadaan semasa pembolehubah. Analisis Markov mempunyai beberapa aplikasi dalam dunia perniagaan. Ia sering digunakan untuk meramalkan bilangan potongan yang cacat yang akan datang dari satu barisan pemasangan, memandangkan status operasi mesin pada baris.
Ia juga boleh digunakan untuk meramalkan perkadaran akaun hutang syarikat yang akan menjadi hutang lapuk. Beberapa harga saham dan kaedah ramalan harga opsyen juga menggabungkan analisis Markov. Akhir sekali, syarikat sering menggunakannya untuk meramalkan kesetiaan jenama masa depan pelanggan semasa dan hasil keputusan pengguna ini pada bahagian pasaran syarikat.
Kelebihan Analisis Markov
Faedah utama analisis Markov adalah kesimpulan dan ketepatan ramalan dari sampel. Model mudah, seperti yang digunakan untuk analisis Markov, sering lebih baik membuat ramalan daripada model yang lebih rumit. Keputusan ini terkenal dalam bidang ekonomi.
Kelemahan Analisis Markov
Analisis Markov tidak begitu berguna untuk menjelaskan peristiwa, dan ia tidak boleh menjadi model sebenar keadaan asas dalam kebanyakan kes. Ya, agak mudah untuk menganggarkan kemungkinan bersyarat berdasarkan keadaan semasa. Walau bagaimanapun, yang sering memberitahu sedikit tentang mengapa sesuatu berlaku.
Dalam kejuruteraan, agak jelas bahawa mengetahui kebarangkalian bahawa mesin akan rosak tidak menjelaskan mengapa ia rosak. Lebih penting lagi, mesin tidak benar-benar merosakkan berdasarkan kebarangkalian yang merupakan fungsi sama ada atau tidaknya hari ini rosak. Pada hakikatnya, mesin mungkin rosak kerana gearnya perlu dilincirkan lebih kerap.
Dalam bidang kewangan, analisis Markov menghadapi batasan yang sama dalam bidang kejuruteraannya, tetapi masalah menyelesaikan masalah rumit oleh kekurangan pengetahuan kami tentang pasar kewangan. Analisis Markov adalah lebih berguna untuk menganggarkan bahagian hutang yang akan menjadi mungkir daripada untuk menyaring risiko kredit yang buruk di tempat pertama.
Analisis Markov adalah alat yang berharga untuk membuat ramalan, tetapi ia tidak memberikan penjelasan.
Contoh Analisis Markov
Analisis Markov boleh digunakan oleh spekulator stok. Katakan bahawa pelabur momentum menganggarkan bahawa stok kegemaran mempunyai peluang 60% mengalahkan pasaran esok jika ia berlaku hari ini. Anggaran ini hanya melibatkan keadaan semasa, jadi ia memenuhi had utama analisis Markov. Analisis Markov juga membolehkan spekulator untuk menganggarkan bahawa kebarangkalian stok akan mengungguli pasaran untuk kedua-dua dua hari akan datang adalah 0.6 * 0.6 = 0.36 atau 36%, memandangkan stok mengalahkan pasaran hari ini. Dengan menggunakan leverage dan pyramiding, spekulator cuba untuk menguatkan potensi keuntungan dari analisis Markov jenis ini.
