Backtesting adalah komponen penting dalam pembangunan sistem perdagangan yang berkesan. Ia dicapai dengan membina semula, dengan data sejarah, perdagangan yang akan berlaku pada masa lalu menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik untuk mengukur keberkesanan strategi.
Teori yang mendasari adalah bahawa strategi yang bekerja dengan baik pada masa lalu mungkin akan berfungsi dengan baik pada masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang dilakukan dengan buruk pada masa lalu mungkin akan kurang baik di masa depan. Artikel ini mengkaji apa aplikasi yang digunakan dalam backtesting, jenis data yang diperolehi dan cara untuk menggunakannya.
Bagaimana untuk Backtest Strategi Dagangan Menggunakan Data dan Alat
Backtesting boleh memberikan banyak maklum balas statistik berharga tentang sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal termasuk:
- Keuntungan atau kerugian bersih: Peratusan bersih yang diperoleh atau hilang Langkah-langkah volatiliti: Peratusan maksimum terbalik dan turun ke bawah Purata: Peratusan purata keuntungan dan kerugian purata, purata bar dipegang Pendedahan: Peratusan modal dilaburkan (atau terdedah kepada pasaran) Nisbah: Keuntungan kerugian ke atas Kerugian tahunan: Peratusan pulangan dalam setahun Pulangan yang diselaraskan risiko: Pulangan peratus sebagai fungsi risiko
Perisian Backtesting
Biasanya, perisian backtesting akan mempunyai dua skrin penting. Yang pertama membolehkan peniaga untuk menyesuaikan tetapan untuk backtesting. Penyesuaian ini termasuk segala-galanya dari masa ke masa untuk kos komisen. Berikut adalah contoh skrin sedemikian di AmiBroker:
Skrin kedua adalah laporan hasil backtesting sebenar. Di sinilah anda boleh mencari statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, inilah contoh skrin ini di AmiBroker:
Secara umum, kebanyakan perisian perdagangan mengandungi unsur-unsur yang sama. Sesetengah program perisian mewah juga termasuk fungsi tambahan untuk melaksanakan kedudukan kedudukan automatik, pengoptimuman, dan ciri-ciri lain yang lebih maju.
10 Kaedah Untuk Strategi Dagangan Backtesting
Terdapat banyak faktor yang perlu diberi perhatian apabila peniaga menyokong strategi perdagangan. Berikut adalah senarai perkara yang paling penting untuk diingat semasa backtesting:
- Mengambil kira trend pasaran yang luas dalam jangka masa satu strategi tertentu telah diuji. Contohnya, jika strategi hanya tertandingi dari tahun 1999 hingga 2000, ia mungkin tidak baik dalam pasaran beruang. Adalah selalunya idea yang baik untuk mengembalikan masa kerangka yang merangkumi pelbagai jenis keadaan pasaran. Mempertimbangkan alam semesta di mana backtesting berlaku. Sebagai contoh, jika sistem pasaran yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri daripada saham teknologi, ia mungkin gagal berfungsi dengan baik dalam sektor yang berlainan. Sebagai peraturan umum, jika strategi disasarkan ke arah genre saham tertentu, hadkan alam semesta kepada genre itu; dalam semua kes lain, mengekalkan alam semesta yang besar untuk tujuan ujian. Langkah-langkah ketaksamaan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam membangunkan sistem dagangan. Ini terutamanya berlaku untuk akaun leveraged, yang tertakluk kepada panggilan margin sekiranya ekuiti mereka turun di bawah titik tertentu. Peniaga harus berusaha untuk mengekalkan ketidakstabilan rendah untuk mengurangkan risiko dan membolehkan peralihan lebih mudah masuk dan keluar dari stok tertentu. Jumlah purata bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton ketika membangunkan sistem perdagangan. Walaupun kebanyakan perisian backtesting termasuk kos komisen dalam pengiraan akhir, itu tidak bermakna anda harus mengabaikan statistik ini. Jika boleh, meningkatkan jumlah purata bar yang dipegang dapat mengurangkan kos komisen dan meningkatkan pulangan keseluruhan anda. Eksposur adalah pedang bermata dua. Peningkatan pendedahan boleh menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, manakala pendedahan menurun bermakna keuntungan yang lebih rendah atau kerugian yang lebih rendah. Secara amnya, adalah idea yang baik untuk menyimpan pendedahan di bawah 70% untuk mengurangkan risiko dan membolehkan peralihan lebih mudah masuk dan keluar dari stok tertentu. Statistik purata-keuntungan / kerugian, digabungkan dengan nisbah menang-kerugian, boleh berguna untuk menentukan saiz kedudukan optimum dan pengurusan wang menggunakan teknik seperti Kriteria Kelly. Peniaga boleh mengambil kedudukan yang lebih besar dan mengurangkan kos komisen dengan meningkatkan keuntungan purata mereka dan meningkatkan nisbah kemenangan mereka untuk kerugian. Pulangan yang diperolehi semula digunakan sebagai alat untuk menanda aras pulangan sistem terhadap tempat pelaburan lain. Penting bukan hanya untuk melihat pulangan tahunan secara keseluruhan tetapi juga untuk mengambil kira risiko peningkatan atau penurunan. Ini boleh dilakukan dengan melihat pulangan yang disesuaikan dengan risiko, yang menyumbang kepada pelbagai faktor risiko. Sebelum sistem dagangan diterima pakai, ia mesti mengatasi semua tempat pelaburan lain dengan risiko sama atau kurang. Pengubahsuaian penyesuaian adalah sangat penting. Banyak aplikasi backtesting mempunyai input untuk jumlah komisen, saiz lot bulat (atau pecahan), saiz tanda, keperluan margin, kadar faedah, anggapan gelinciran, peraturan kedudukan, aturan keluar bar yang sama, (seting) berhenti tetapan dan banyak lagi. Untuk mendapatkan hasil backtesting yang paling tepat, adalah penting untuk menyesuaikan tetapan ini untuk meniru broker yang akan digunakan apabila sistem berjalan secara langsung. Penangkapan kadang-kadang boleh membawa kepada sesuatu yang dikenali sebagai pengoptimuman lebih. Ini adalah keadaan di mana keputusan prestasi disesuaikan begitu tinggi hingga ke masa lalu mereka tidak lagi tepat pada masa akan datang. Secara amnya adalah idea yang baik untuk melaksanakan peraturan yang digunakan untuk semua stok, atau satu set pilih saham yang disasarkan, dan tidak dioptimumkan sehingga peraturannya tidak lagi dapat dimengerti oleh pencipta. Peninjauan tidak selalu merupakan cara yang paling tepat untuk mengukur keberkesanan sistem dagangan yang diberikan. Kadang-kadang strategi yang dilakukan dengan baik pada masa lalu gagal berfungsi dengan baik pada masa sekarang. Prestasi lalu tidak menunjukkan hasil masa depan. Pastikan kertas dagangan telah ditukar dengan sistem yang telah berjaya ditarik balik sebelum menjalani hidup untuk memastikan strategi masih berlaku dalam amalan.
Garisan bawah
Backtesting adalah salah satu aspek yang paling penting dalam membangunkan sistem perdagangan. Sekiranya dicipta dan ditafsirkan dengan betul, ia boleh membantu para peniaga mengoptimumkan dan memperbaiki strategi mereka, mencari sebarang kekurangan teknikal atau teori, serta memperoleh keyakinan terhadap strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasaran dunia sebenar.
