Isi kandungan
- Latar Belakang
- Komponen Petunjuk
- Komponen Penunjuk Unik
- Komponen Petunjuk Hibrid
- Mewujudkan Petunjuk
- Satu contoh
- Pokoknya
Elliott dan Gann telah menjadi nama isi rumah di kalangan komuniti dagangan di seluruh dunia. Perintis analisis teknikal ini membangunkan beberapa teknik yang paling banyak digunakan di lapangan. Tetapi bagaimana Ralph Nelson Elliott dan WD Gann datang dengan teknik-teknik ini, dan bagaimana mereka menjadi begitu berjaya? Kebenaran diberitahu, ia tidak begitu sukar kerana ia berbunyi! Artikel ini membawa anda melalui proses membina indikator tersuai anda sendiri, yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan kelebihan berbanding pertandingan.
Latar Belakang
Ingat bahawa teori di sebalik analisis teknikal menyatakan bahawa carta kewangan mengambil kira semua perkara - iaitu, semua faktor asas dan persekitaran. Teori ini menyatakan bahawa carta ini memaparkan unsur-unsur psikologi yang dapat ditafsirkan melalui penunjuk teknikal.
Untuk lebih memahami ini, mari kita lihat contoh. Perulangan Fibonacci diperoleh daripada urutan matematik: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan sebagainya. Kita dapat melihat bahawa nombor semasa adalah jumlah dua nombor terdahulu. Apa hubungannya dengan pasaran? Ternyata tahap penarikan ini (33%, 50%, 66%) mempengaruhi keputusan para pedagang sehingga setakat tahap telah menjadi satu set tahap sokongan dan rintangan psikologi. Ideanya ialah, dengan mencari mata ini pada carta, seseorang boleh meramalkan arah masa depan pergerakan harga.
Komponen Petunjuk
Semua penunjuk dicipta untuk meramalkan di mana harga diketuai apabila keadaan tertentu hadir. Peniaga cuba meramal dua perkara asas:
- Tahap sokongan dan rintangan: Ini adalah penting kerana ia adalah kawasan di mana harga arah terbalik. Masa: Ini penting kerana anda perlu dapat meramalkan apabila pergerakan harga akan berlaku.
Kadang kala, penunjuk meramalkan kedua-dua faktor ini secara langsung - seperti halnya dengan Bollinger Bands atau gelombang Elliott - tetapi penunjuk umum mempunyai satu set peraturan yang dikeluarkan untuk mengeluarkan ramalan.
Sebagai contoh, apabila menggunakan penunjuk teras teras (yang diwakili oleh garis menunjukkan tahap momentum), kita perlu tahu tahap mana yang relevan. Penunjuk itu sendiri hanyalah garis. Penunjuk teras dilatarbelakangi sama dengan RSI, kerana ia adalah "terikat jarak, " dan ia digunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga. Apabila garis berada di zon median, terdapat sedikit momentum. Apabila ia naik ke zon atas, kita tahu bahawa terdapat peningkatan momentum dan sebaliknya. Kita boleh melihat untuk mengambil kedudukan yang panjang apabila momentum semakin meningkat dari tahap yang rendah dan kelihatan pendek selepas puncak momentum pada tahap yang tinggi. Adalah penting untuk menetapkan peraturan untuk mentafsir makna pergerakan penunjuk untuk menjadikannya berguna.
Dengan fikiran ini, mari kita lihat cara membuat ramalan. Terdapat dua jenis penunjuk utama: penunjuk unik dan penunjuk hibrid. Petunjuk yang unik boleh dibangunkan hanya dengan elemen teras analisis carta, manakala penunjuk hibrid boleh menggunakan gabungan unsur teras dan petunjuk sedia ada.
Komponen Penunjuk Unik
Penunjuk unik adalah berdasarkan kepada aspek carta dan fungsi matematik yang wujud. Berikut adalah dua komponen yang paling biasa:
1. Corak
Corak hanya mengulangi jujukan harga yang jelas sepanjang tempoh masa tertentu. Ramai petunjuk menggunakan corak untuk mewakili pergerakan harga masa depan yang mungkin. Sebagai contoh, teori Wave Elliott adalah berdasarkan kepada premis bahawa semua harga bergerak dalam corak tertentu yang dipermudahkan dalam contoh berikut:
Rajah 1: Corak gelombang Elliot
Terdapat banyak corak mudah lain yang digunakan peniaga untuk mengenal pasti bidang pergerakan harga dalam kitaran. Sebahagian daripadanya termasuk segitiga, baji, dan segi empat tepat.
Jenis corak ini boleh dikenal pasti dalam carta hanya dengan melihat mereka; Walau bagaimanapun, komputer menawarkan cara yang lebih cepat untuk mencapai tugas ini. Aplikasi dan perkhidmatan komputer memberikan keupayaan untuk mencari corak sedemikian secara automatik.
2. Fungsi Matematik
Fungsi matematik boleh terdiri daripada harga purata untuk fungsi yang lebih kompleks berdasarkan jumlah dan langkah-langkah lain. Sebagai contoh, Bollinger Bands hanya peratusan tetap di atas dan di bawah purata bergerak. Fungsi matematik ini memberikan saluran harga yang jelas menunjukkan tahap sokongan dan rintangan.
Komponen Petunjuk Hibrid
Penunjuk hibrid menggunakan gabungan petunjuk sedia ada dan boleh dianggap sebagai sistem perdagangan yang mudah. Terdapat banyak cara di mana elemen boleh digabungkan untuk membentuk petunjuk sah. Inilah contoh crossover MA:
Penunjuk hibrid ini menggunakan beberapa indikator yang berbeza termasuk tiga contoh purata bergerak. Yang pertama mesti menarik purata bergerak tiga, tujuh dan 20 hari berdasarkan sejarah harga. Peraturan itu kemudian mencari crossover untuk membeli keselamatan atau cross-under untuk dijual. Sistem ini menunjukkan tahap di mana pergerakan harga boleh dijangkakan dan menyediakan cara yang munasabah untuk menganggarkan apabila ini akan berlaku (kerana garis-garisnya semakin dekat bersama-sama). Inilah yang kelihatan seperti:
Rajah 2: Rata-rata crossover bergerak
Mewujudkan Petunjuk
Seorang pedagang boleh membuat penunjuk dengan mengikuti beberapa langkah mudah:
- Tentukan jenis penunjuk yang ingin anda bina: unik atau hibrid. Tentukan komponen yang akan dimasukkan ke dalam penunjuk anda. Buat satu set peraturan (jika perlu) untuk memerintah bila dan di mana pergerakan harga dijangka berlaku.Teriksa penunjuk anda dalam pasaran sebenar melalui backtesting atau trading paper. Jika ia menghasilkan pulangan yang baik, masukkannya ke dalam penggunaan.
Satu contoh
Katakan kami ingin mencipta penunjuk yang mengukur salah satu unsur yang paling asas dalam pasaran: perubahan harga. Matlamat penunjuk kami adalah untuk meramalkan pergerakan harga masa depan berdasarkan corak ayunan ini.
Langkah 1:
Kami melihat untuk membangunkan penunjuk unik menggunakan dua elemen teras, corak dan fungsi matematik.
Langkah 2:
Melihat carta mingguan stok XYZ syarikat, kami melihat beberapa perubahan asas antara kenaikkan dan penurunan harga yang masing-masing lebih kurang lima hari. Oleh kerana penunjuk kami adalah untuk mengukur perubahan harga, kita harus berminat dalam corak untuk menentukan ayunan dan fungsi matematik, purata harga, untuk menentukan skop perubahan ini.
Langkah 3:
Sekarang kita perlu menentukan peraturan yang mengawal unsur-unsur ini. Corak adalah yang paling mudah untuk ditakrifkan: mereka hanya corak kenaikkan dan lemah yang silih ganti setiap lima hari. Untuk mencipta purata, kami mengambil contoh tempoh trend menaik dan sampel tempoh trend menurun. Keputusan akhir kami sepatutnya menjadi tempoh masa yang dijangka untuk langkah-langkah ini berlaku. Untuk menentukan skop buaian, kami menggunakan yang relatif tinggi dan rendah relatif, dan kami menetapkan ini pada tinggi dan rendah carta mingguan. Selanjutnya, untuk mencipta unjuran kemerosotan / penurunan semasa berdasarkan incline / penurunan masa lalu, kami hanya menilai jumlah tanjakan / penurunan jumlah dan meramalkan langkah diukur yang sama (+/-) berlaku pada masa akan datang. Arah dan jangka masa bergerak, sekali lagi, ditentukan oleh corak.
Langkah 4:
Kami mengambil strategi ini dan mengujinya secara manual, atau menggunakan perisian untuk merancang dan membuat isyarat. Kami mendapati bahawa ia boleh berjaya mengembalikan 5% setiap ayunan (setiap lima hari).
Langkah 5:
Akhirnya, kita hidup dengan konsep ini dan berdagang dengan wang sebenar.
Pokoknya
Membina penunjuk anda sendiri melibatkan mengambil pandangan lebih mendalam dalam analisis teknikal dan kemudian mengembangkan komponen asas ini menjadi sesuatu yang unik. Pada akhirnya, matlamatnya adalah untuk mendapatkan kelebihan berbanding pedagang lain. Lihat saja Ralph Nelson Elliott atau WD Gann. Penunjuk kejayaan mereka memberi mereka bukan sahaja kelebihan dagangan tetapi juga populariti dan ketara dalam kalangan kewangan di seluruh dunia.
