Apakah Oscillator Derivatif?
Pengayun derivatif adalah penunjuk teknikal yang menggunakan histogram penumpuan rata-rata pergerakan (MACD) yang bergerak ke indeks kekuatan relatif terlipat ganda (RSI) untuk membuat versi penunjuk RSI yang lebih maju.
Pengayun derivatif dibangunkan oleh Constance Brown dan diterbitkan dalam buku Analisis Teknikal untuk Profesional Perdagangan .
Takeaways Utama
- Pengayun derivatif adalah perbezaan antara RSI double-smoothed dan SMA RSI double-smoothed.The oscillator derivatif sering ditunjukkan sebagai histogram. Silang silang garis adalah satu cara untuk menjana isyarat perdagangan dengan penunjuk. Divergence juga boleh digunakan.
Memahami Oscillator Derivatif
Penunjuk teknikal adalah versi yang lebih maju dari indeks kekuatan relatif (RSI) yang menerapkan prinsip-prinsip penumpuan purata pemencahan (MACD) ke penunjuk RSI (DS RSI) yang double-smoothed. Penunjuk diperolehi dengan mengira perbezaan antara RSI double-smoothed dan purata bergerak sederhana (SMA) DS RSI. Tujuan penunjuk adalah untuk menyediakan isyarat beli dan menjual yang lebih tepat daripada pengiraan RSI standard.
MACD diturunkan dengan menolak purata bergerak eksponen 12 (EMA) dari EMA 26-masa. Dengan cara ini, pengayun derivatif menggunakan prinsip MACD, kerana pengayun derivatif juga diperoleh daripada pengurangan SMA dari RSI yang dilapisi dua kali ganda.
Penunjuk ini boleh digunakan pada bila-bila masa.
Penggunaan Oscillator Derivatif
Pengayun derivatif digunakan dengan cara yang sama seperti histogram MACD. Pembacaan positif dianggap menaik, pembacaan negatif dianggap lemah, dan silang di atas dan di bawah isyarat garis sifar menunjukkan peluang membeli dan menjual yang berpotensi. Peniaga juga boleh mencari perbezaan dengan harga sekuriti, yang mungkin merupakan petunjuk pembalikan akan datang dalam trend semasa. Ini berlaku apabila penunjuk jatuh dan kenaikan harga atau ketika harga jatuh dan indikator terus meningkat.
Peniaga harus mempertimbangkan menggunakan pengayun derivatif bersamaan dengan bentuk analisis teknikal lain, seperti analisis tindakan harga dan pola carta.
Contoh Bagaimana Menggunakan Oscillator Derivatif
Carta mingguan Apple Inc. (AAPL) berikut mempunyai pengayun derivatif yang digunakan untuknya. Crossover garis nol ditandakan dengan garis dan anak panah menegak. Isyarat beli dan menjual akan berlaku pada akhir hari apabila isyarat berlaku atau pada pembukaan berikut.
TradingView
Penunjuk menghasilkan beberapa perdagangan, beberapa hanya bertahan beberapa minggu. Carta menunjukkan bahawa strategi perdagangan ini dapat menghasilkan perdagangan yang menguntungkan dan kalah. Strategi ini paling mudah terdedah kepada sejumlah besar kehilangan perdagangan apabila harga sedang bergerak ke tepi dan stok (atau aset lain) tidak mempunyai arah.
Variasi pada strategi adalah untuk membeli apabila penunjuk muncul dan dijual apabila penunjuk itu turun, bukannya menunggu crossover garis sifar. Dalam contoh ini, penunjuk berwarna hijau apabila ia bergerak lebih tinggi dan merah apabila ia bergerak lebih rendah. Ini menyediakan mata masuk awal ke perhimpunan dan keluar awal semasa penurunan. Walaupun kaedah ini berfungsi dengan baik apabila harga membuat perubahan besar dan trend, kaedah ini terdedah kepada banyak isyarat palsu, dan kehilangan perdagangan, apabila tindakan harga berliku-liku atau tidak berubah.
Perbezaan Antara Pengayun Derivatif dan Pengayun Stochastic
Pengayun stokastik membandingkan harga semasa hingga julat harga dalam tempoh tertentu. Ini menunjukkan sama ada stok, atau aset lain, adalah kukuh atau lemah berbanding dengan julat harga terkini. Penunjuk ini terikat di antara sifar dan 100.
Walaupun pengiraan yang berbeza, pengayun stokastik, RSI, dan pengayun derivatif biasanya akan bergerak ke arah yang sama, walaupun tidak tepat pada masa yang sama atau dengan magnitud yang sama.
Batasan Oscillator Derivatif
Pengayun derivatif boleh menghasilkan sejumlah besar isyarat perdagangan, terutamanya semasa keadaan dagangan berombak apabila indikator paling mudah terdedah kepada memberi isyarat palsu atau kalah.
Isyarat juga boleh berlaku apabila harga telah membuat langkah besar dalam arah yang diberikan. Ini mungkin bermakna kemasukan atau keluaran yang tidak tepat masa.
Penunjuk ini bertindak pada maklumat harga terdahulu. Tidak ada ramalan yang tersirat tentang penunjuk dalam pengiraannya.
