Apakah Teori Kredibiliti?
Teori kredibiliti merujuk kepada alat, dasar dan prosedur yang digunakan oleh aktuari apabila memeriksa data untuk menganggarkan risiko. Teori kredibiliti menggunakan model dan kaedah matematik untuk membuat anggaran berasaskan pengalaman, di mana "pengalaman" merujuk kepada data sejarah.
Mengapa Menggunakan Teori Kredibiliti?
Teori kredibiliti membantu aktuari memahami risiko yang berkaitan dengan penyediaan perlindungan, dan membolehkan syarikat insurans untuk membatasi pendedahannya terhadap tuntutan dan kerugian. Syarikat-syarikat insurans dan aktuari membangunkan model-model berdasarkan kerugian sejarah, dengan model yang mengambil kira beberapa andaian yang perlu diuji secara statistik untuk menentukan bagaimana mereka boleh dipercayai. Sebagai contoh, syarikat insurans akan mengkaji kerugian yang pernah ditanggung daripada menginsuranskan kumpulan pemegang polisi tertentu untuk menganggarkan berapa banyak kosnya untuk menginsuranskan kumpulan yang sama pada masa akan datang.
Apabila membangunkan anggaran, aktuari pertama akan memilih anggaran asas. Sebagai contoh, syarikat insurans hayat boleh memilih jadual kematian sebagai tulang belakang perkiraan asasnya, kerana tuntutan hanya timbul apabila insured mati. Aktuari akan menggunakan pelbagai anggaran asas untuk meliputi aspek-aspek yang berlainan jenis polisi, termasuk harga yang biasanya dikenakan oleh syarikat insurans untuk liputan.
Bagaimana Kredibiliti Teori Membantu Aktuari
Sebaik sahaja anggaran asas ditubuhkan, aktuari akan melihat pengalaman sejarah syarikat insurans berdasarkan dasar dasar demi dasar. Aktuari akan mengkaji data sejarah ini untuk melihat bagaimana pengalaman penanggung insurans mungkin berbeza dari pengalaman syarikat insurans lain. Peperiksaan ini membenarkan aktuari untuk membuat wajaran yang berbeza berdasarkan variasi.
Sebagai contoh, ia mungkin membahagikan pemandu berdasarkan umur, jantina, dan jenis kereta; seorang lelaki muda yang memandu kereta cepat dianggap risiko tinggi, dan seorang wanita tua yang memandu sebuah kereta kecil dianggap sebagai risiko rendah. Bahagian ini dibuat mengimbangi kedua-dua keperluan bahawa risiko dalam setiap kumpulan cukup serupa dan kumpulan yang cukup besar sehingga analisis statistik bermakna pengalaman tuntutan dapat dilakukan untuk menghitung premium. Kompromi ini bermakna tiada kumpulan yang hanya mengandungi risiko yang serupa. Masalahnya ialah untuk merangka satu cara menggabungkan pengalaman kumpulan dengan pengalaman risiko individu untuk mencapai premium yang lebih sesuai. Teori kredibiliti memberikan penyelesaian kepada masalah ini.
Teori kredibiliti pada akhirnya bergantung pada kombinasi anggaran pengalaman dari data sejarah serta anggaran dasar untuk membangunkan formula. Formula digunakan untuk meniru pengalaman masa lalu, dan kemudian diuji terhadap data sebenar. Aktuari boleh menggunakan set data kecil apabila membuat anggaran awal, tetapi set data yang besar akhirnya dipilih kerana ia mempunyai kepentingan statistik yang lebih besar.
