Indeks saluran komoditi

Apakah Indeks Kanun Komoditi (CCI)?

Dibangunkan oleh Donald Lambert, Indeks Saluran Komoditi (CCI) adalah pengayun berasaskan momentum yang digunakan untuk membantu menentukan apabila kenderaan pelaburan sedang mencapai keadaan yang terlebih beli atau oversold. Ia juga digunakan untuk menilai arah trend arah dan kekuatan. Maklumat ini membolehkan peniaga untuk menentukan sama ada mereka mahu masuk atau keluar dari perdagangan, menahan diri dari mengambil perdagangan, atau menambah kedudukan yang ada. Dengan cara ini, penunjuk boleh digunakan untuk memberi isyarat perdagangan apabila ia bertindak dengan cara tertentu.

TradingView.

Takeaways Utama

CCI mengukur perbezaan harga semasa dan harga purata sejarah. Apabila CCI berada di atas sifar ia menunjukkan harga adalah melebihi purata bersejarah. Apabila CCI berada di bawah sifar, harga berada di bawah purata hsitoric. Bacaan yang tinggi sebanyak 100 atau lebih tinggi, sebagai contoh, menunjukkan harga berada di atas purata bersejarah dan arah aliran yang kuat kepada kenaikan harga. Bacaan yang rendah di bawah -100, contohnya, menunjukkan harga adalah jauh di bawah purata bersejarah dan trendnya telah kuat ke arah bawah. Melalui pembacaan negatif atau hampir-sifar hingga +100 boleh digunakan sebagai isyarat untuk melihat sesuatu yang muncul uptrend. Melangkah dari bacaan positif atau hampir-sifar kepada -100 mungkin menunjukkan aliran menurun yang baru muncul. CCI adalah penunjuk tanpa had yang bermaksud ia boleh pergi lebih tinggi atau lebih rendah selama-lamanya. Atas sebab ini, tahap overbought dan oversold biasanya ditentukan untuk setiap aset individu dengan melihat tahap CCI yang melampau sejarah di mana harga dibalikkan.

Formula Untuk Indeks Kanun Komoditi (CCI) Adalah:

Ku $\begin{matrix} CCI = \frac{Harga tipikal - MA}{. 015 \times Penyimpangan min} \\ di mana: \\ Harga tipikal = Σ_{i = 1}^{P} ((Tinggi + Rendah + Tutup) \div 3) \\ P = Bilangan tempoh \\ MA = Bergerak purata \\ Bergerak purata = (Σ_{i = 1}^{P} Harga tipikal) \div P \\ Penyimpangan min = (Σ_{i = 1}^{P} | Harga tipikal - MA |) \div P \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {CCI} = \ frac { text {Typical Price} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {Mean Deviation}} \ & \ textbf {where: \ & \ text {Harga Biasa} = \ textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} (( text {High} + \ text {Low} + \ text {Close}) div 3)} & P = \ text {Bilangan tempoh} \ & \ text {MA} = \ text {Moving Average} \ & \ text {Moving Average} = ( textstyle { sum_ {i = 1} text {Typical Price}}) div P \\ & \ text {Mean Deviation} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} mid \ text {Typical Price} - \ text {MA} pertengahan}) div P \\ \ end {aligned}$ CCI =.015 × Mean DeviationTypical Price-MA where: Price Typical = Σi = 1P ((Tinggi + Rendah + Tutup) ÷ 3) P = Bilangan periodsMA = Moving AverageMoving Average = (Σi = 1P Khas Harga) ÷ PMean Deviation = (Σi = 1P | Harga Biasa-MA|) ÷ P

Bagaimana Menghitung Indeks Kanun Komoditi (CCI)

Tentukan berapa tempoh CCI anda akan menganalisis. 20 biasa digunakan. Tempoh yang lebih sedikit menyebabkan penunjuk yang lebih tidak menentu, sementara lebih banyak tempoh akan menjadi lebih lancar. Untuk pengiraan ini, kami akan mengambil 20 tempoh. Sesuaikan pengiraan jika menggunakan nombor yang berbeza. Dalam spreadsheet, jejaki tinggi, rendah, dekat selama 20 tempoh dan hitung Harga Biasa. Selepas 20 tempoh, hitung Rata-rata Bergerak dari harga tipikal dengan menjumlahkan 20 Harga Khas dan membahagikan oleh 20.Kalkulasi Purata Penyimpangan dengan menolak Purata Bergerak dari Harga Khas untuk tempoh 20 terakhir. Jumlah nilai mutlak (abaikan tanda-tanda tolak) dari angka-angka ini dan kemudian bahagikan dengan 20.Insert Harga Khas yang paling terkini, Purata Pergerakan, dan Mean Deviation ke dalam formula untuk mengira bacaan CCI semasa. Mengulangi proses sebagai setiap tempoh baru berakhir.

Apakah Indeks Kanun Komoditi (CCI) Beritahu Anda?

CCI digunakan terutamanya untuk melihat trend baru, memerhatikan tahap overbought dan oversold, dan mengesan kelemahan dalam trend apabila indikator mereda dengan harga.

Apabila CCI bergerak dari wilayah negatif atau hampir-nol ke atas 100, yang mungkin menunjukkan harga sedang memulakan aliran meningkat baru. Sekali ini berlaku, peniaga boleh melihat penarikan semula harga diikuti oleh perhimpunan di kedua-dua harga dan CCI untuk menandakan peluang membeli.

Konsep yang sama berlaku untuk aliran menurun yang baru muncul. Apabila penunjuk pergi dari bacaan positif atau hampir-sifar ke bawah -100, maka aliran menurun mungkin bermula. Ini adalah isyarat untuk keluar dari masa yang lama atau untuk mula menonton peluang kekurangan.

Tahap overbought dan oversold tidak ditetapkan kerana penunjuk tidak terikat. Oleh itu, peniaga melihat pembacaan masa lalu pada penunjuk untuk mendapatkan rasa di mana harga dibalikkan. Untuk satu stok, ia mungkin cenderung untuk membalikkan berhampiran +200 dan -150. Komoditi lain mungkin cenderung untuk berbalik arah +325 dan -350. Zum pada carta untuk melihat banyak titik pembalikan harga, dan pembacaan CCI pada masa itu.

Terdapat juga perbezaan. Ini adalah ketika harganya bergerak satu cara tetapi indikator bergerak yang lain. Jika harga semakin meningkat dan CCI jatuh, ini dapat menunjukkan kelemahan dalam trend. Walaupun perbezaan adalah isyarat dagangan yang lemah, kerana ia boleh bertahan lama dan tidak selalu menghasilkan pembalikan harga, boleh jadi baik untuk sekurang-kurangnya memberi amaran kepada pedagang bahwa ada kemungkinan pembalikan. Dengan cara ini mereka dapat mengetatkan tahap hentian kerugian atau bertahan untuk mengambil perdagangan baru dalam arah aliran harga.

Perbezaan Antara Indeks Saluran Komoditi (CCI) dan Stokastik Oscillator

Kedua-dua penunjuk teknikal ini adalah pengayun, tetapi mereka dikira agak berbeza. Salah satu perbezaan utama adalah bahawa Stochastic Oscillator terikat antara sifar dan 100, manakala CCI tidak terkawal. Oleh kerana perbezaan pengiraan, mereka akan memberikan isyarat yang berlainan pada masa yang berlainan, seperti bacaan terlebih beli dan terlebih jual.

Batasan Menggunakan Indeks Saluran Komoditi (CCI)

Walaupun sering digunakan untuk melihat keadaan overbought dan oversold, CCI sangat subjektif dalam hal ini. Penunjuk ini tidak terikat dan oleh itu, tahap terlebih beli terlebih dahulu dan oversold mungkin sedikit memberi kesan pada masa depan.

Penunjuk ini juga tertinggal, yang bermaksud kadang-kadang ia akan memberikan isyarat yang lemah. Perhimpunan untuk 100 atau -100 untuk menandakan trend baru mungkin terlambat, kerana harga telah berjalan dan sudah mula membetulkannya. Insiden tersebut dipanggil whipsaws; isyarat disediakan oleh penunjuk tetapi harga tidak mengikuti selepas isyarat dan wang itu hilang pada perdagangan. Sekiranya tidak berhati-hati, cambuk boleh berlaku dengan kerap. Oleh itu, penunjuk ini lebih baik digunakan bersamaan dengan analisis harga dan bentuk analisis teknikal atau petunjuk lain untuk membantu mengesahkan atau menolak isyarat CCI. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat "Bagaimana Pedagang Gunakan CCI (Indeks Komoditi Komoditi) untuk Trend Saham Perdagangan")

Isi kandungan: