Apakah Keperluan Modal?
Keperluan modal adalah peraturan standard yang disediakan untuk bank dan lembaga depositori lain yang menentukan berapa banyak modal cair (yakni sekuriti yang dijual dengan mudah) harus dipegang dengan tingkat aset tertentu.
Juga dikenali sebagai modal pengawalseliaan, piawaian ini ditetapkan oleh agensi pengawalseliaan, seperti Bank untuk Penyelesaian Antarabangsa (BIS), Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC), atau Lembaga Rizab Persekutuan (Fed).
Suatu iklim pelaburan awam yang marah dan tidak selesa biasanya menjadi pemangkin untuk pembaharuan perundangan dalam keperluan modal, terutamanya apabila tingkah laku kewangan yang tidak bertanggungjawab oleh institusi besar dilihat sebagai penyebab krisis kewangan, kemalangan pasaran, atau kemelesetan.
Takeaways Utama
- Keperluan modal adalah standard pengawalseliaan bagi bank-bank yang menentukan berapa banyak modal cair (mudah dijual aset) yang harus mereka simpan, mengenai kepemilikan keseluruhan mereka. Ekspresi sebagai nisbah kebutuhan modal didasarkan pada risiko tertimbang aset-aset yang berbeda bank. bank AS yang mempunyai modal yang mencukupi mempunyai nisbah aset modal berwajaran modal tertimbang 1 peringkat sekurang-kurangnya 4%. Keperluan kapital sering diperketatkan setelah kemelesetan ekonomi, kemerosotan pasaran saham, atau krisis kewangan lain.
Asas Keperluan Modal
Keperluan modal ditetapkan untuk memastikan bahawa simpanan bank dan institusi penyimpanan tidak dikuasai oleh pelaburan yang meningkatkan risiko kegagalan. Mereka juga memastikan bahawa bank dan institusi depositori mempunyai modal yang mencukupi untuk menampung kerugian operasi (OL) sementara masih menghormati pengeluaran.
Di Amerika Syarikat, keperluan modal untuk bank adalah berdasarkan beberapa faktor tetapi terutama tertumpu pada risiko tertimbang yang berkaitan dengan setiap jenis aset yang dipegang oleh bank. Garis panduan keperluan modal berasaskan risiko ini digunakan untuk mencipta nisbah modal, yang kemudiannya dapat digunakan untuk menilai institusi pemberi pinjaman berdasarkan kekuatan dan keselamatan relatifnya. Institusi yang dipermodalkan secukupnya, berdasarkan Akta Insurans Deposit Persekutuan, mesti mempunyai nisbah aset modal berwajaran modal ke paras risiko sekurang-kurangnya 4%. Biasanya, modal Tahap 1 merangkumi saham biasa, rizab yang didedahkan, pendapatan tersimpan dan jenis saham pilihan tertentu. Institusi yang mempunyai nisbah di bawah 4% dianggap undercapitalized, dan yang di bawah 3% adalah ketara.
Keperluan Modal: Manfaat dan Kelemahan
Keperluan modal bertujuan bukan sahaja untuk menjaga pelarut bank tetapi, dengan lanjutan, untuk menjaga keseluruhan sistem kewangan di pijakan yang aman. Dalam era kewangan nasional dan antarabangsa, tiada bank adalah sebuah pulau sebagai penyokong undang-undang nota-kejutan kepada seseorang yang boleh menjejaskan banyak pihak. Oleh itu, semua alasan yang lebih ketat untuk standard ketat yang boleh digunakan secara konsisten dan digunakan untuk membandingkan keberkesanan institusi yang berbeza.
Namun, keperluan modal mempunyai pengkritik mereka. Mereka menuntut bahawa keperluan modal yang lebih tinggi berpotensi untuk mengurangkan pengambilan risiko dan persaingan bank dalam sektor kewangan (berdasarkan peraturan yang selalu membuktikan lebih mahal kepada institusi yang lebih kecil daripada yang lebih besar). Dengan memberi mandat kepada bank untuk menyimpan peratusan tertentu aset cecair, syarat-syarat itu boleh menghalang keupayaan institusi untuk melabur dan membuat wang-dan dengan itu memperluaskan kredit kepada pelanggan. Mengekalkan tahap modal tertentu boleh meningkatkan kos mereka, yang seterusnya meningkatkan kos pinjaman atau perkhidmatan lain untuk pengguna.
Kebaikan
-
Memastikan bank kekal pelarut, elakkan lalai
-
Memastikan pendeposit mempunyai akses kepada dana
-
Tetapkan piawaian industri
-
Berikan cara untuk membandingkan, menilai institusi
Keburukan
-
Menaikkan kos untuk bank dan akhirnya pengguna
-
Menghalang keupayaan bank untuk melabur
-
Mengurangkan ketersediaan kredit, pinjaman
Contoh Dunia Keperluan Modal Sebenar
Keperluan modal global telah meningkat lebih tinggi dan lebih rendah dari tahun ke tahun. Mereka cenderung meningkat berikutan krisis kewangan atau kemelesetan ekonomi.
Sebelum tahun 1980-an, tidak ada keperluan kecukupan modal umum terhadap bank. Ibukota hanya salah satu daripada banyak faktor yang digunakan dalam penilaian bank, dan minimum yang disesuaikan untuk institusi tertentu.
Apabila Mexico diisytiharkan pada tahun 1982 bahawa ia tidak akan dapat membayar pembayaran faedah ke atas hutang negara, ia mencetuskan inisiatif global yang membawa kepada undang-undang seperti Akta Penyeliaan Pinjaman Antarabangsa 1983. Melalui undang-undang ini dan sokongan utama Amerika Syarikat, Eropah dan Bank-bank Jepun, Jawatankuasa Basel Peraturan Perbankan dan Amalan Penyeliaan 1988 mengumumkan bahawa, bagi bank perdagangan antarabangsa yang aktif, keperluan modal yang mencukupi akan dinaikkan daripada 5.5% hingga 8% daripada jumlah aset. Diikuti oleh Basel II pada tahun 2004, yang menggabungkan jenis risiko kredit dalam pengiraan nisbah.
Walau bagaimanapun, ketika abad ke-21 maju, sistem memohon berat risiko kepada jenis aset yang berbeza membolehkan bank memegang kurang modal dengan jumlah aset. Pinjaman komersial tradisional diberikan berat 1. Berat satu bermakna bahawa untuk setiap $ 1 pinjaman komersil yang dipegang pada kunci kira-kira bank, mereka dikehendaki mengekalkan lapan sen modal. Walau bagaimanapun, gadai janji kediaman yang standard diberi berat 0.5, sekuriti bersandarkan gadai janji (MBS) yang dikeluarkan oleh Fannie Mae atau Freddie Mac diberi berat 0.2, dan sekuriti kerajaan jangka pendek diberikan berat 0. Dengan menguruskan aset sewajarnya, bank-bank utama boleh mengekalkan nisbah modal yang lebih rendah daripada sebelum ini.
Krisis kewangan global pada tahun 2008 telah memberikan dorongan untuk kelewatan Pembaharuan Dodd-Frank Wall Street dan Akta Perlindungan Pengguna 2010. Dibuat untuk memastikan bank-bank AS terbesar mengekalkan modal yang cukup untuk menahan kejutan sistematik ke sistem perbankan, Dodd-Frank - khusus, satu bahagian yang dikenali sebagai Amaran Collins-menetapkan nisbah modal berdasarkan risiko peringkat 4% yang disebutkan di atas. Di peringkat global, Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan mengeluarkan Basel III, peraturan yang memerlukan keperluan modal yang lebih ketat ke atas institusi kewangan di seluruh dunia.
