Apakah Basel III?
Basel III adalah perjanjian pengawalseliaan antarabangsa yang memperkenalkan satu set pembaharuan yang direka untuk memperbaiki peraturan, pengawasan dan pengurusan risiko dalam sektor perbankan. Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan menerbitkan versi pertama Basel III pada akhir 2009, memberikan bank kira-kira tiga tahun untuk memenuhi semua keperluan. Secara amnya sebagai tindak balas terhadap krisis kredit, bank dikehendaki mengekalkan nisbah leverage yang wajar dan memenuhi keperluan modal minimum tertentu.
Basel III
Memahami Basel III
Basel III adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan rangka kerja pengawalseliaan perbankan. Ia dibina pada dokumen-dokumen Basel I dan Basel II, dan bertujuan untuk meningkatkan keupayaan sektor perbankan untuk menangani tekanan kewangan, meningkatkan pengurusan risiko, dan memperkuat ketelusan bank. Tumpuan Basel III adalah untuk memupuk daya tahan yang lebih besar di peringkat bank individu untuk mengurangkan risiko kejutan seluruh sistem.
Takeaways Utama
- Basel III adalah perjanjian pengawalseliaan antarabangsa yang memperkenalkan satu set pembaharuan yang dirancang untuk memperbaiki peraturan, pengawasan dan pengurusan risiko dalam sektor perbankan. Basel III adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan rangka kerja pengawalseliaan perbankan. Basel III diterbitkan pada tahun 2009, sebahagian besarnya sebagai tindak balas kepada krisis kredit yang berkaitan dengan Kemelesetan Besar.
Keperluan Modal Minimum
Basel III memperkenalkan keperluan modal yang lebih ketat berbanding dengan Basel I dan Basel II. Modal pengawalseliaan bank dibahagikan kepada Tahap 1 dan Tahap 2, manakala Tahap 1 dibahagikan kepada Tahap Bersama Ekuiti Biasa dan modal tambahan Tahap 1. Perbezaan ini penting kerana instrumen keselamatan yang termasuk dalam modal Tahap 1 mempunyai tahap subordinasi tertinggi. Modal Ekuiti Modal Tahap 1 termasuk instrumen ekuiti yang mempunyai dividen budi bicara dan tiada kematangan, sementara modal Tier 1 tambahan terdiri daripada sekuriti yang subordinat dengan hutang yang paling subordinat, tidak mempunyai tempoh matang, dan dividen mereka boleh dibatalkan pada bila-bila masa. Modal Tahap 2 terdiri daripada hutang subordinat tidak bercagar dengan kematangan asal sekurang-kurangnya lima tahun.
Basel III meninggalkan garis panduan untuk aset berwajaran risiko yang sebahagian besarnya tidak berubah dari Basel II. Aset berwajaran risiko mewakili aset bank yang dibiayai oleh pekali risiko yang ditetapkan oleh Basel III. Semakin tinggi risiko kredit sesuatu aset, semakin tinggi berat risikonya. Basel III menggunakan penarafan kredit aset tertentu untuk menubuhkan pekali risiko mereka.
Berbanding dengan Basel II, Basel III memperkuat nisbah modal pengawalseliaan, yang dikira sebagai peratus daripada aset berwajaran risiko. Khususnya, Basel III menaikkan modal minimum Ekuiti Biasa Tier 1 minimum dari 4% kepada 4.5%, dan modal Tier 1 minimum dari 4% hingga 6%. Modal pengawalseliaan keseluruhan tidak berubah pada kadar 8%.
Langkah Countercyclical
Basel III memperkenalkan keperluan baru berkenaan dengan modal pengawalseliaan bagi bank-bank besar untuk menahan terhadap perubahan kitaran pada kunci kira-kira mereka. Semasa pengembangan kredit, bank perlu mengetepikan modal tambahan, sementara semasa pengecutan kredit, keperluan modal boleh dilonggarkan. Garis panduan baru juga memperkenalkan kaedah baldi, di mana bank dikelompokkan mengikut saiz, kerumitan dan kepentingan mereka terhadap keseluruhan ekonomi. Bank secara sistematik adalah tertakluk kepada keperluan modal yang lebih tinggi.
Langkah Leverage dan Likuiditas
Di samping itu, Basel III memperkenalkan keperluan leverage dan kecairan untuk melindungi daripada pinjaman berlebihan dan memastikan bank mempunyai kecairan yang mencukupi semasa tekanan kewangan. Secara khususnya, nisbah leverage, yang dikira sebagai modal Tahap 1 dibahagikan dengan jumlah aset dalam dan luar baki kurang aset tak ketara, dihadkan pada 3%.
