Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: Overview
Oscillator Stochastic dan Indeks Momentum Stochastic (SMI) adalah kedua-dua alat yang digunakan untuk menandakan momentum dan sering digunakan oleh peniaga kewangan untuk memahami undercurrents psikologi dan hubungan mereka dengan pergerakan harga. Walaupun kedua-dua alat itu bukan cara yang pasti untuk menentukan hala tuju harga, mereka boleh menawarkan pandangan utama kepada pendapat umum mengenai stok, ETF, atau sektor.
Hampir semua pedagang menggunakan sekurang-kurangnya satu alat, tetapi mereka berbeza kerana pengayun adalah alat yang lebih mudah dan menganggap harga penutupan tempoh tertentu, seperti hari atau minggu. Sebaliknya, IKS menggunakan lebih banyak nilai, menghasilkan median pergerakan harga tinggi / rendah.
Takeaways Utama
- Kedua-dua alat Stochastic digunakan untuk menentukan momentum dalam keadaan pasaran tertentu. Stochastic Oscillator adalah alat yang lebih mudah dan menunjukkan momentum arah berdasarkan harga penutup. Indeks Stochastic Momentum, atau SMI, menunjukkan momentum penutupan dan hubungannya dengan median tinggi / julat rendah untuk tempoh masa itu.
Oscillator Stochastic
Pengayun stokastik adalah penunjuk teknikal momentum yang digunakan untuk membandingkan harga penutupan untuk pelbagai harga dalam tempoh tertentu. Pengayun ini sensitif kepada turun naik dalam harga pasaran, walaupun tahap turun naik dalam penunjuk itu boleh disapu sedikit dengan mengubah jangka masa yang diukur.
Pedagang kewangan menggunakan kedua-dua Stochastic Oscillator dan Stochastic Momentum Index untuk mengukur momentum pasaran.
Teori di sebalik pengayun stokastik cukup asas: Harga keselamatan ditutup tinggi di pasaran dengan aliran menaik, dan juga, menutup dengan rendah di pasaran dengan aliran menurun.
Indeks Momentum Stochastic
The Stochastic Momentum Index (SMI) adalah versi yang lebih halus dari pengayun stochastic, menggunakan nilai yang lebih luas dan mempunyai sensitiviti yang lebih tinggi untuk menutup harga.
SMI dianggap sebagai penghalusan pengayun stokastik. Ia mengira jarak harga tutup semasa kerana ia berkaitan dengan median julat harga tinggi / rendah. William Blau membangunkan SMI dalam usaha untuk memberikan penunjuk yang lebih dipercayai, kurang tertakluk kepada perubahan yang salah.
SMI mempunyai julat nilai normal antara +100 dan -100. Apabila harga penutupan sekarang lebih tinggi daripada median, atau nilai tengah titik julat tinggi / rendah, nilai yang dihasilkan adalah positif. Apabila harga penutupan semasa lebih rendah daripada titik tengah julat tinggi / rendah, IKS mempunyai nilai negatif.
Seperti pengayun stokastik, IKS digunakan terutamanya oleh pedagang atau penganalisis untuk menunjukkan keadaan overbought atau oversold dalam pasaran. Ia digunakan dengan penunjuk volum untuk menunjukkan sama ada momentum membawa jualan yang signifikan atau membeli tekanan. Peniaga juga menggunakan IKS sebagai penunjuk arah umum, menafsirkan nilai di atas 40 sebagai menunjukkan arah aliran menaik dan nilai negatif yang lebih besar daripada -40 seperti menunjukkan trend menurun.
