Apakah Ujian Tekanan Bank?
Ujian tekanan bank adalah analisis yang dilakukan di bawah senario ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti krisis kemelesetan atau krisis kewangan yang mendalam, yang direka untuk menentukan sama ada bank mempunyai modal yang cukup untuk menahan kesan perkembangan ekonomi yang buruk. Di Amerika Syarikat, bank dengan aset bernilai $ 50 bilion atau lebih diperlukan untuk menjalani ujian tekanan dalaman yang dijalankan oleh pasukan pengurusan risiko mereka sendiri dan juga oleh Federal Reserve.
Ujian tekanan bank telah banyak diletakkan selepas krisis kewangan global 2007-2009, yang terburuk dalam beberapa dekad. Kemelesetan Besar yang berikutan banyak bank dan institusi kewangan yang teratas kekurangan modal atau mendedahkan kelemahan mereka terhadap kemalangan pasaran dan kemelesetan ekonomi. Akibatnya, pihak berkuasa persekutuan dan kewangan banyak memperluaskan keperluan pelaporan peraturan untuk menumpukan kepada kecukupan rizab modal dan strategi dalaman untuk menguruskan modal. Bank mesti menentukan kesolvenan mereka dan mendokumeninya.
Takeaways Utama
- Ujian tekanan bank adalah analisis untuk menentukan sama ada bank mempunyai modal yang mencukupi untuk menahan krisis ekonomi atau kewangan, menggunakan senario simulasi komputer. Ujian tekanan bank telah banyak diletakkan selepas krisis kewangan global 2007-2009. Persekutuan dan antarabangsa pihak berkuasa kewangan memerlukan semua bank saiz tertentu untuk menjalankan ujian tekanan secara teratur dan melaporkan hasilnya. Bangkit yang gagal ujian tekanan mereka mesti mengambil langkah untuk memelihara atau membina rizab modal mereka.
Bagaimana Ujian Tekanan Bank berfungsi
Untuk menentukan kesihatan kewangan bank dalam situasi krisis, ujian tekanan memberi tumpuan kepada beberapa bidang utama, seperti risiko kredit, risiko pasaran, dan risiko kecairan. Menggunakan simulasi komputer, krisis hipotetik dicipta menggunakan pelbagai kriteria daripada Rizab Persekutuan dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). Bank Pusat Eropah (ECB) juga mempunyai keperluan ujian tekanan yang ketat yang meliputi kira-kira 70% institusi perbankan merentasi zon euro. Ujian tekanan yang dikendalikan oleh syarikat dijalankan secara semiannual dan tertakluk kepada tarikh akhir pelaporan yang ketat.
Semua ujian tekanan merangkumi satu set senario yang lazim, yang lebih buruk dari yang lain, bagi bank untuk mengalami. Keadaan hipotetikal mungkin melibatkan bencana tertentu di tempat tertentu-badai Caribbean atau peperangan di Afrika Utara. Atau ia boleh melibatkan semua perkara yang berlaku pada masa yang sama: kadar pengangguran 10%, kejatuhan 15% dalam saham, dan kejatuhan 30% dalam harga rumah.
Senario sejarah juga wujud, berdasarkan krisis sebenar pada masa lalu: Kemelesetan Besar, 1999-2000 pecah gelembung teknologi, krisis gadai janji subprima tahun 2007.
Bank-bank kemudian menggunakan sembilan perempat kewangan yang diunjurkan untuk menentukan sama ada mereka mempunyai modal yang mencukupi untuk membuatnya melalui krisis.
Pada tahun 2011, AS memulakan peraturan yang menghendaki bank melakukan Analisis dan Semakan Modal Komprehensif (CCAR), yang termasuk menjalankan pelbagai senario tekanan ujian.
Kesan Ujian Tekanan Bank
Matlamat utama ujian tekanan adalah untuk melihat sama ada bank mempunyai modal untuk menguruskan dirinya semasa masa yang sukar. Bank-bank yang menjalani ujian tekanan diperlukan untuk menerbitkan hasilnya. Keputusan ini kemudiannya dikeluarkan kepada orang ramai untuk menunjukkan bagaimana bank akan mengendalikan krisis ekonomi utama atau bencana kewangan.
Peraturan-peraturan memerlukan syarikat-syarikat yang tidak lulus ujian tekanan untuk mengurangkan pembayaran dividen mereka dan membagikan pembelian balik untuk memelihara atau membina rizab modal mereka. Jelas, bank yang gagal ujian tekanan kelihatan buruk kepada orang ramai. Malah institusi berprestij boleh tersandung: Santander dan Deutsche Bank, misalnya, telah gagal ujian tekanan beberapa kali.
Kadang-kadang bank diberi pas ujian bersyarat. Ini bermakna sebuah bank hampir gagal dan risiko dapat membuat pengagihan selanjutnya pada masa akan datang. Bank-bank yang bersyarat secara bersyarat perlu menyerahkan rencana tindakan.
