Isyarat perdagangan yang luar biasa dalam saham individu secara historis dapat meramalkan pasaran yang akan jatuh. Amaran-amaran ini juga memberi ketua untuk mata masuk oportunis. Ini sangat berharga untuk mereka yang sedang menunggu untuk penarikan balik dalam pasaran bull multi tahun ini. Saya menulis tentang isyarat ultra-langka pada akhir Januari tahun ini, yang menjerit bahawa penurunan adalah sekitar sudut untuk stok. Pasar-pasar itu retak dalam masa beberapa jam dari artikel itu. Kerana isyarat yang sangat jarang berlaku, kita perhatikan apabila ia berlaku.
Perbincangan hari ini agak berbeza. Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana Mapsignals menggunakan data ini untuk meramalkan peristiwa langka ini. Cara kerja isyarat dagangan yang luar biasa ialah bagaimana kami menggunakan banyak ukuran untuk tingkah laku perdagangan stok pada hari tertentu. Ringkasnya, kami mencari stok dengan kenaikan harga pada volum yang di outsized. Begitu juga untuk stok yang menurunkan harga pada jumlah besar. Kami menggunakan banyak purata bergerak - dari jangka pendek hingga sederhana - bersama dengan langkah-langkah teknikal yang lain. Kami sedang mencari secara khusus untuk permintaan besar untuk saham.
Kami kemudian mengumpulkan semua isyarat ini dan mengubah data ke dalam maklumat pelaburan yang boleh digunakan. Kadang-kadang, kita mendapat isyarat dagangan saham luar biasa yang menjadi kebisingan. Kuncinya adalah kekuatan dalam angka; dengan melihat beribu-ribu saham, kami cuba melihat sekiranya kumpulan saham menunjukkan corak yang sama sekaligus. Kami bertanya kepada diri sendiri soalan seperti: "Adakah terlalu berlebihan, menunjukkan bahawa jualan sudah hampir atau terlalu pesimis, menunjukkan bahawa perhimpunan sudah dekat?"
Apakah semua isyarat seperti ini dalam minggu yang diberikan? Berikut adalah carta semua isyarat dagangan yang luar biasa dengan cap pasaran untuk minggu 1 Oktober hingga 5 Oktober 2018. Perhatikan semua merah sepanjang jalan ke kanan. Terdapat lebih dua kali ganda bilangan isyarat menjual berbanding isyarat membeli (563 menjual berbanding 216 pembelian).
Pemerhatian biasa kami adalah 1.5 hingga 1 yang memihak kepada pembelian pada minggu yang diberikan melalui 30 tahun data. Jadi minggu ini adalah perkara biasa. Penjualan itu tidak hanya kelihatan pada minggu pertama bulan Oktober - ia mula muncul minggu sebelumnya (24 September hingga 28 September, 2018). Dengan melihat ke kanan, kita dapat melihat bahawa jualan juga melambung membeli minggu itu (329 menjual vs 225 membeli).
Tetapi bagaimana kita boleh menggunakan maklumat ini untuk memberikan kelebihan dalam perdagangan dan pelaburan? Mapignals mencipta nisbah yang menjejaki pembelian dan jualan ini pada purata bergerak 25 hari. Oleh kerana pasaran zig dan zag, kami mahu melicinkan pembelian dan penjualan selama lima minggu untuk menunjukkan sama ada corak yang melampau muncul… iaitu penurunan mungkin mendekati pasaran.
Dalam carta di bawah, kami memaparkan nisbah sebagai purata bergerak 25 hari bagi isyarat membeli / menjual kami, diselaraskan dengan Russell 2000 dengan julat antara 0% dan 100%. Apabila nisbah melebihi 80% (hijau), kami akan terlebih beli dan biasanya mengharapkan jualan selepas itu. (Ini berlaku pada akhir bulan Januari 2018.) Apabila jatuh di bawah 25% (merah), kami akan terlebih jual dan biasanya melihat perhimpunan besar-besaran tidak lama selepas itu. Dari segi sejarah, nisbahnya sangat tepat. Pada hari Jumaat, 5 Oktober, 2018, nisbah turun ke bawah 50%, bermakna jualan lebih besar daripada membeli dalam tempoh lima minggu yang lalu… ini biasanya bermaksud bahawa pasaran akan jatuh. Lihat data penutupan Jumaat di bawah:
Nisbah yang jatuh di bawah 45.6% menunjukkan kita pasaran yang lebih rendah selepas itu seperti kerja jam. Untuk menunjukkan betapa tepat dan tepat pada masanya nisbah ini, lihat kemas kini ini yang kami berikan pada hari Rabu pagi:
Pada masa ini, nisbah MAP berada pada 45.6% dan berada pada tahap yang mempunyai duluan sejarah: 45.6%. Pagi ini, saya meneruskan data kami untuk melihat pulangan ke hadapan untuk iShares Russell 2000 ETF (IWM) dalam setiap keadaan di mana nisbah turun dan turun di bawah 45.6%. Kerana kita berada di tahap 45.6%, kita harus menembusi tahap ini hari ini. Kami mengharapkan untuk melihat banyak isyarat menjual sebaik sahaja hari ini berakhir. Tetapi sekali lagi, bahagian bawah dibuat apabila menjual ekzos itu sendiri.
Di bawah adalah statistik pada tahap 45.6% dan mengapa kita merasa penting. Kami hanya mempunyai lapan kes di mana nisbah telah berada dalam arah aliran menurun dan kemudian turun di bawah 45.6%. Ini adalah daripada 1, 579 hari dagangan data, jadi ini adalah peristiwa yang sangat jarang berlaku! Beberapa pemerhatian terhadap pulangan pasaran selepas melanggar di bawah paras 45.6%:
- Pasaran didagangkan lebih rendah dalam semua keadaan. Hari perdagangan purata hingga mencapai bahagian bawah tempatan = 13. Yang paling pendek ialah tiga hari, dan yang paling lama adalah 27. Pulangan purata IWM berikut setiap lapan keadaan hingga bahagian bawah tempatan = -5.29 %.
Jadual di bawah menunjukkan lapan contoh di mana nisbah turun dan turun di bawah 45.6%:
Di bawah ini adalah contoh sejarah yang diketengahkan oleh bulatan merah dengan mengisi kuning:
Garisan bawah
Data kami menunjukkan bahawa nisbah jatuh di bawah 45.6% akan membawa kepada kelemahan di pasaran. Walau bagaimanapun, ini bukan perkara yang buruk kerana pembacaan yang mencapai tahap oversold (25%) telah menjadi peluang besar untuk menambah stok yang hebat. Pandangan jangka panjang kami adalah kenaikan harga di pasaran, dan kami percaya bahawa penarikan semula seperti ini adalah peluang membeli.
