Apakah Arbitrase Triangular?
Arbitrase segi tiga adalah hasil percanggahan antara tiga mata wang asing yang berlaku apabila kadar tukaran mata wang tidak sama persis. Peluang-peluang ini jarang berlaku dan peniaga yang memanfaatkan mereka biasanya mempunyai peralatan komputer dan / atau program maju untuk mengautomasikan proses tersebut. Peniaga akan menukarkan jumlah pada satu kadar (EUR / USD), menukarnya sekali lagi (EUR / GBP) dan kemudian menukarnya kembali ke asal (USD / GBP), dan dengan mengambil kira kos transaksi yang rendah, bersihkan keuntungan.
Asas Arbitraj Triangular
Jenis arbitraj ini adalah keuntungan tanpa risiko yang berlaku apabila kadar tukaran disebut harga tidak sama dengan kadar pertukaran matawang pasaran. Bank-bank antarabangsa, yang membuat pasaran dalam mata wang, mengeksploitasi ketidakcekapan dalam pasaran di mana satu pasaran telah terlebih nilai dan yang lain tidak dinilai. Perbezaan harga di antara kadar tukaran hanya pecahan satu sen, dan untuk tujuan bentuk arbitraj ini menjadi menguntungkan, seorang peniaga mesti berdagang sejumlah besar modal.
Platform Perdagangan Automatik dan Arbitraj Triangular
Platform perdagangan automatik telah menyelaraskan cara perdagangan dilaksanakan, sebagai algoritma dicipta di mana perdagangan dilakukan secara automatik sebaik sahaja kriteria tertentu dipenuhi. Platform perdagangan automatik membenarkan peniaga menetapkan peraturan untuk memasuki dan keluar perdagangan, dan komputer secara automatik akan menjalankan perdagangan mengikut peraturan. Walaupun terdapat banyak faedah untuk perdagangan automatik, seperti keupayaan untuk menguji satu set peraturan mengenai data sejarah sebelum mempertaruhkan wang pelabur, keupayaan untuk terlibat dalam arbitraj triangular hanya layak menggunakan platform dagangan automatik. Memandangkan pasaran pada dasarnya merupakan entiti pembetulan diri, perdagangan berlaku pada kadar yang cepat bahawa peluang arbitraj hilang dalam beberapa saat selepas ia muncul. Platform perdagangan automatik boleh ditetapkan untuk mengenal pasti peluang dan bertindak di atasnya sebelum ia hilang.
Yang berkata, kelajuan platform dan pasaran perdagangan algoritma juga boleh berfungsi dengan pedagang. Sebagai contoh, mungkin terdapat risiko pelaksanaan di mana peniaga tidak dapat mengunci harga yang menguntungkan sebelum ia bergerak melewati mereka dalam beberapa saat.
Takeaways Utama
- Arbitraj segi tiga adalah satu bentuk pengambilan keuntungan oleh peniaga mata wang di mana mereka mengambil kesempatan daripada perbezaan kadar pertukaran melalui perdagangan algoritma. Untuk memastikan keuntungan, perdagangan semacam itu harus dilakukan dengan cepat dan harus berukuran besar.
Contoh Arbitraj Triangular
Contohnya, katakan anda mempunyai $ 1 juta dan anda diberikan dengan kadar pertukaran berikut: EUR / USD = 0.8631, EUR / GBP = 1.4600 dan USD / GBP = 1.6939.
Dengan kadar tukaran ini terdapat peluang arbitrase:
- Jual dolar untuk euro: $ 1 juta x 0.8631 = € 863, 100Pelancongan euro untuk pound: € 863, 100 / 1.4600 = £ 591, 164.40Pelancongan pound untuk dolar: £ 591, 164.40 x 1.6939 = $ 1, 001, 373Batalkan pelaburan awal dari jumlah akhir: $ 1, 001, 373 - $ 1, 000, 000 = $ 1, 373
Dari urusniaga ini, anda akan menerima keuntungan arbitraj sebanyak $ 1, 373 (dengan mengandaikan tiada kos transaksi atau cukai).
