Simple vs. Exponential Moving Averages: An Overview
Peniaga menggunakan purata bergerak (MA) untuk menentukan kawasan perdagangan, untuk mengenal pasti trend, dan menganalisis pasaran. Pergerakan bergerak membantu peniaga mengasingkan trend dalam keselamatan atau pasaran, atau kekurangannya, dan juga boleh memberi isyarat apabila trend mungkin membalikkan. Dua daripada jenis yang paling biasa adalah mudah dan eksponen. Kami akan melihat perbezaan antara kedua-dua purata bergerak ini, membantu peniaga menentukan siapa yang hendak digunakan.
Purata pergerakan mendedahkan harga rata-rata instrumen boleh didagangkan sepanjang tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai cara untuk mengira purata, dan inilah sebabnya terdapat pelbagai jenis purata bergerak. Mereka dipanggil "bergerak" kerana, sebagai harga bergerak, data baru ditambah ke dalam pengiraan, oleh itu mengubah purata.
Takeaways Utama
- Purata pergerakan (MA) adalah asas analisis carta dan siri masa. Purata pergerakan mudah dan purata bergerak eksponen yang lebih kompleks membantu menggambarkan trend dengan melicinkan pergerakan harga. Satu jenis MA tidak semestinya lebih baik daripada yang lain, tetapi bergantung pada bagaimana pedagang menggunakan purata bergerak, seseorang mungkin lebih baik untuk individu tertentu itu.
Purata Bergerak Mudah
Untuk menghitung purata bergerak mudah 10 hari (SMA), tambahkan harga penutupan dalam 10 hari terakhir dan bahagikan dengan 10. Untuk menghitung purata 20 hari bergerak, tambahkan harga penutup dalam tempoh 20 hari dan bahagikan sebanyak 20.
Memandangkan siri harga berikut:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
Pengiraan SMA akan kelihatan seperti ini:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10 hari SMA = $ 150/10 = $ 15
Data lama digugurkan untuk memihak kepada data baru. Purata 10 hari dikira semula dengan menambahkan hari baru dan menjatuhkan hari ke-10, dan proses ini berterusan selama-lamanya.
Carta berikut menunjukkan SMA 100 hari yang digunakan pada carta Macys, Inc. (M). Ia membantu mengetengahkan aliran menurun di sebelah kiri dan perhimpunan di sebelah kanan carta. Pada bila-bila masa, garis SMA ini menunjukkan harga rata-rata 100 sesi perdagangan / lilin paling terkini.
Purata Bergerak Exponential
Purata pergerakan eksponen (EMA) memberi tumpuan lebih kepada harga baru-baru ini berbanding pada siri mata data yang panjang, kerana purata bergerak sederhana diperlukan.
Untuk Mengira EMA
Current EMA = ((Harga (semasa) - sebelumnya EMA) X multiplier) + sebelumnya EMA.
Faktor yang paling penting ialah pemalar yang berterusan iaitu = 2 / (1 + N) di mana N = bilangan hari.
A 10 hari EMA = 2 / (1 + 10) = 0.1818
Sebagai contoh, berat 10 hari EMA harga paling baru pada 18.18 peratus, dengan setiap titik data selepas itu bernilai kurang dan kurang. EMA berfungsi dengan menimbang perbezaan antara harga semasa dan EMA sebelumnya dan menambahkan hasil kepada EMA sebelum ini. Semakin pendek tempoh, semakin banyak berat badan diterapkan pada harga yang paling baru.
Perbezaan Utama
SMA dan EMA dikira secara berbeza. Pengiraan membuat EMA lebih pantas untuk bertindak balas terhadap perubahan harga dan SMA bertindak balas lebih perlahan. Itulah perbezaan utama antara keduanya. Satu tidak semestinya lebih baik daripada yang lain.
Kadang-kadang EMA akan bertindak balas dengan cepat, menyebabkan peniaga keluar dari perdagangan di pasaran, sementara SMA yang bergerak perlahan menyimpan orang dalam perdagangan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar setelah cegukan selesai. Pada masa lain, sebaliknya boleh berlaku. Isyarat EMA bergerak pantas lebih cepat daripada SMA, dan jadi peniaga EMA semakin cepat dari kecederaan, menjimatkan masa dan wang orang itu.
Setiap peniaga mesti menentukan MA yang lebih baik untuk strategi khususnya. Ramai peniaga jangka pendek menggunakan EMA kerana mereka mahu dimaklumkan sebaik sahaja harga bergerak dengan cara lain. Peniaga jangka panjang cenderung bergantung pada SMA kerana pelabur ini tidak tergesa-gesa untuk bertindak dan memilih untuk kurang aktif dalam perdagangan mereka.
Akhirnya, ia datang ke keutamaan peribadi. Plot EMA dan SMA dengan panjang yang sama pada carta dan lihat mana yang membantu anda membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.
Carta berikut menunjukkan 100 hari SMA (biru) dan EMA (merah jambu) pada carta Alphabet Inc. (GOOG). EMA beraksi lebih cepat terhadap perubahan harga dan cenderung berpaut lebih dekat dengan tindakan harga. SMA lebih lambat untuk bertindak balas dan mempunyai kecenderungan untuk tetap jauh dari harga, memberikan lebih banyak ruang.
Sebagai garis panduan umum, apabila harganya berada di atas MA yang mudah atau eksponen, maka trend itu akan meningkat, dan apabila harganya berada di bawah MA, tren itu turun. Untuk garis panduan ini digunakan, purata bergerak harus memberikan pandangan tentang tren dan perubahan trend pada masa lalu. Pilih tempoh perhitungan-seperti 10, 20, 50, 100, atau 200-yang menonjolkan trend, tetapi apabila harga bergerak melalui ia cenderung menunjukkan pembalikan. Ini terpakai sama ada menggunakan MA yang mudah atau eksponen. Ujian pelbagai MA untuk melihat yang paling berkesan dengan mengubah input pada penunjuk dalam platform charting anda. MA yang berbeza membuat kerja lebih baik pada pelbagai jenis instrumen kewangan, termasuk stok.
Pertimbangan Khas
Sebagai penunjuk yang ketinggalan, purata bergerak berfungsi dengan baik sebagai garis sokongan dan perlawanan. Semasa aliran menaik, harga akan sering kembali ke kawasan MA dan kemudian melantun, seperti yang dapat dilihat, beberapa kali pada carta di atas.
Jika harga jatuh di bawah MA dalam trend menaik, arah aliran menaik mungkin berkurang, atau sekurang-kurangnya pasaran mungkin menyatukan. Sekiranya harga jatuh di atas purata bergerak dalam arah aliran menurun, trend mungkin mula meningkat atau menyatukan. Dalam kes ini, peniaga boleh melihat harga bergerak melalui MA untuk memberi isyarat peluang atau bahaya.
Peniaga-peniaga lain tidak begitu prihatin dengan harga bergerak melalui MA tetapi sebaliknya akan meletakkan dua MAs panjang yang berbeza pada carta mereka dan kemudian menonton MA untuk menyeberang.
Carta di bawah menggunakan SMA 50 dan 100 hari dalam SPDR S & P 500 ETF (SPY). Kadang-kadang, crossovers MA menyediakan isyarat yang sangat baik yang akan menghasilkan keuntungan yang besar, dan masa lain, penyongsang menghasilkan isyarat yang lemah. Ini memaparkan salah satu kelemahan purata bergerak. Mereka berfungsi dengan baik apabila harga membuat pergerakan tren besar tetapi cenderung untuk melakukan buruk apabila harga bergerak ke sisi seperti itu di sebelah kiri carta.
Untuk tempoh jangka panjang, lihat 50- dan 100-hari, atau 100- dan 200-hari purata bergerak untuk arah jangka panjang. Sebagai contoh, menggunakan purata bergerak 100- dan 200-hari, jika purata bergerak 100 hari melintasi purata 200 hari, ia dipanggil salib kematian. Langkah ke bawah yang penting sudah dijalankan. Purata bergerak 100 hari yang melintasi purata purata bergerak 200 hari dipanggil salib emas dan menunjukkan bahawa harga telah meningkat dan mungkin terus melakukannya. Pedagang jangka pendek boleh menonton MA 8- dan 20 tempoh, sebagai contoh. Gabungan tidak ada habisnya.
