Apakah Modeling Stokastik?
Pemodelan stokastik adalah satu bentuk model kewangan yang digunakan untuk membantu membuat keputusan pelaburan. Jenis pemodelan ini menjangkakan kebarangkalian pelbagai hasil dalam keadaan yang berbeza, menggunakan pemboleh ubah rawak.
Pemodelan stokastik membentangkan data dan meramalkan hasil yang merangkumi tahap ketidakpastian atau kekurangan tertentu. Syarikat di banyak industri boleh menggunakan model stokastik untuk meningkatkan amalan perniagaan mereka dan meningkatkan keuntungan. Dalam sektor perkhidmatan kewangan, perancang, penganalisis, dan pengurus portfolio menggunakan model stokastik untuk menguruskan aset dan liabiliti mereka dan mengoptimumkan portfolio mereka.
Memahami Pemodelan Stochastic: Tetap Versus Perubahan
Untuk memahami konsep pemodelan stokastik, ia membantu membandingkannya dengan pemodelan yang bertentangan, deterministik.
Pemodelan Deterministik menghasilkan keputusan yang berterusan
Pemodelan Deterministik memberi anda hasil tepat yang sama untuk satu set input tertentu, tidak kira berapa kali anda mengira semula model tersebut. Di sini, sifat-sifat matematik diketahui. Tiada satu pun dari mereka yang rawak, dan hanya terdapat satu set nilai khusus dan hanya satu jawapan atau penyelesaian kepada masalah. Dengan model deterministik, faktor yang tidak menentu adalah luaran dengan model.
Pemodelan stokastik menghasilkan keputusan yang boleh berubah
Pemodelan stochastic, sebaliknya, secara rawak secara inheren, dan faktor yang tidak pasti dibina dalam model. Model ini menghasilkan banyak jawapan, anggaran, dan hasil-seperti menambahkan pemboleh ubah kepada masalah matematik kompleks-untuk melihat kesannya yang berbeza terhadap penyelesaiannya. Proses yang sama kemudian diulangi banyak kali di bawah pelbagai senario.
Siapa yang Menggunakan Pemodelan Stokastik?
Pemodelan stokastik digunakan dalam pelbagai industri di seluruh dunia. Industri insurans, sebagai contoh, sangat bergantung kepada pemodelan stokastik untuk meramalkan bagaimana lembaran imbangan syarikat akan melihat pada titik tertentu pada masa akan datang. Sektor, industri dan disiplin lain yang bergantung kepada pemodelan stokastik termasuk pelaburan saham, statistik, linguistik, biologi, dan fizik kuantum.
Model stokastik menggabungkan pemboleh ubah rawak untuk menghasilkan banyak hasil yang berbeza di bawah pelbagai keadaan.
Contoh Pemodelan Stokastik dalam Perkhidmatan Kewangan
Bagaimana Ia Digunakan dalam Industri Pelaburan
Model pelaburan stokastik cuba meramalkan variasi harga, pulangan atas aset (ROA), dan kelas aset seperti bon dan saham sepanjang masa. Simulasi Monte Carlo adalah salah satu contoh model stokastik; ia boleh mensimulasikan bagaimana portfolio boleh dilakukan berdasarkan kepada kebarangkalian pengagihan pulangan saham individu. Model pelaburan stokastik boleh menjadi model aset tunggal atau pelbagai aset, dan boleh digunakan untuk perancangan kewangan, untuk mengoptimumkan pengurusan aset-liabiliti (ALM) atau peruntukan aset; mereka juga digunakan untuk kerja-kerja actuarial.
Alat Penting dalam Membuat Keputusan Kewangan
Kepentingan model pemodelan stokastik adalah luas dan meluas. Apabila memilih kenderaan pelaburan, penting untuk dapat melihat pelbagai hasil di bawah pelbagai faktor dan keadaan. Dalam sesetengah industri, kejayaan atau kejatuhan syarikat mungkin juga bergantung kepadanya.
Dalam dunia pelaburan yang sentiasa berubah, pemboleh ubah baru boleh dimainkan pada bila-bila masa, yang boleh menjejaskan keputusan pengambil stok yang sangat besar. Oleh itu, profesional kewangan sering menjalankan model stokastik beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu kali, yang melancarkan banyak penyelesaian yang berpotensi untuk membantu membuat keputusan sasaran.
