Apakah Semivarians?
Semivarians adalah ukuran data yang boleh digunakan untuk menganggarkan potensi risiko penurunan portfolio pelaburan. Semivariance dikira dengan mengukur penyebaran semua pemerhatian yang jatuh di bawah nilai min atau sasaran satu set data. Semivarians adalah purata nilai penyelewengan kuasa dua yang kurang daripada min.
Formula untuk Semivariance Adakah
Apa Semivarians Beritahu Anda?
Semivariance adalah sama dengan varians, tetapi hanya menganggap pemerhatian yang berada di bawah min. Semivariance adalah alat yang berguna dalam portfolio atau analisis aset kerana ia memberikan ukuran untuk risiko penurunan.
Walaupun sisihan dan varians piawai menyediakan langkah-langkah turun naik, semivariance hanya melihat turun naik negatif aset. Semivariance boleh digunakan untuk mengira kerugian purata yang mungkin ditanggung portfolio kerana ia meneutralkan semua nilai di atas min, atau di atas pulangan sasaran pelabur.
Bagi pelabur yang menolak risiko, menentukan peruntukan portfolio yang optimum dengan meminimumkan semivariance dapat mengurangkan kemungkinan penurunan besar dalam nilai portfolio.
Takeaways Utama
- Formula semivariance boleh digunakan untuk mengukur risiko penurunan risiko portfolio. Peremajaan hanya mempertimbangkan pemerhatian yang berada di bawah purata set data.
