Pengayun Stochastics, yang dibangunkan oleh George Lane pada tahun 1950-an, menjejaki evolusi tekanan belian dan beli, mengenal pasti kitaran yang mengubah kuasa alternatif antara lembu dan beruang. Beberapa peniaga mengambil kesempatan daripada alat ramalan ini kerana mereka tidak memahami cara terbaik untuk menggabungkan strategi khusus dan memegang tempoh. Ia adalah satu penyelesaian yang mudah, seperti yang anda akan lihat dalam buku ini cepat pada tetapan Stochastics dan tafsiran..
Pembinaan Stokastik
Pengayun moden atau "Stochastics penuh" menggabungkan elemen "stokastik lambat" dan "stokastik cepat" Lane menjadi tiga pembolehubah yang mengawal melihat kembali tempoh dan tahap pelepasan data. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca: Apakah perbezaan antara stokastik cepat dan perlahan? )
- Fast K% - mengukur harga penutupan berbanding tempoh lookback yang ditentukan. Kull atau K% melambatkan Fast K% dengan Rata-rata Pergerakan Mudah (SMA). Dull D% atau D% menambahkan purata smoothing kedua.
- Pembolehubah K%, K% dan D% yang lebih rendah = tempoh pandangan yang lebih singkat dengan kurang melicinkanHigher Fast K%, K% dan D% pembolehubah = tempoh pemulihan jangka panjang yang lebih panjang
Memilih Tetapan Terbaik
Pilih pemboleh ubah yang paling berkesan untuk gaya dagangan anda dengan menentukan jumlah bunyi yang anda terima dengan data. Memahami bahawa apa sahaja yang anda pilih, pengalaman yang anda alami dengan penunjuk akan meningkatkan pengiktirafan anda terhadap isyarat yang boleh dipercayai. Pemain pasaran jangka pendek cenderung untuk memilih tetapan yang rendah untuk semua pembolehubah kerana ia memberi mereka isyarat awal dalam persekitaran pasaran intraday yang sangat kompetitif. Pemasa pasaran jangka panjang cenderung memilih tetapan yang tinggi untuk semua pemboleh ubah kerana keluaran yang sangat lancar hanya bertindak balas terhadap perubahan besar dalam tindakan harga. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Stochastics: Penunjuk Beli dan Jual Tepat ).
SPDR S & P 500 Trust (SPY) menunjukkan tapak kaki Stochastics yang berbeza, bergantung kepada pembolehubah. Perubahan kitaran berlaku apabila garis cepat melintasi garis perlahan setelah mencapai tahap overbought atau oversold. (Seperti yang digariskan dalam: Gunakan Stochastics Mingguan Ke Masa Pasaran Berkesan ). Yang responsif 5, 3, 3 setting flips membeli dan menjual kitaran dengan kerap, selalunya tanpa garisan mencapai tahap overbought atau oversold. Pertengahan 21, 7, 7 tetapan kelihatan kembali pada tempoh yang lebih lama tetapi terus melicinkan pada tahap yang agak rendah, menghasilkan perubahan yang lebih luas yang menghasilkan kurang membeli dan menjual isyarat. Seting jangka panjang 21, 14, 14 mengambil langkah mundur gergasi, kitaran isyarat bertukar jarang dan hanya berhampiran dengan mata perubahan pasaran utama.
Pemboleh ubah jangka pendek yang menimbulkan isyarat terdahulu dengan tahap bunyi yang lebih tinggi sementara pembolehubah jangka panjang menimbulkan isyarat kemudian dengan tahap bunyi yang lebih rendah, kecuali di pasaran utama yang berubah ketika bingkai masa cenderung menyambung, memicu isyarat yang tepat pada masa di seluruh input utama. Anda dapat melihat ini berlaku pada bulan Oktober yang rendah, di mana segi empat biru menyoroti crossoud menaik pada ketiga-tiga versi penunjuk tersebut. Pusingan kitaran besar ini memberitahu kita bahawa tetapan kurang penting pada titik perubahan utama daripada kemahiran kami dalam menapis tahap bunyi dan bertindak balas terhadap kitaran baru. Dari sudut pandang logistik, ini sering bermaksud menutup trend berikut kedudukan dan melaksanakan strategi pudar yang membeli pullback atau menjual perhimpunan. (Untuk maklumat lanjut, sila lihat: Apakah petunjuk terbaik untuk mengenal pasti stok beli beli dan terlebih beli? ).
Analisis Stokastik dan Corak
Stochastics tidak perlu mencapai tahap yang melampau untuk menimbulkan isyarat yang boleh dipercayai, terutamanya apabila corak harga menunjukkan halangan semulajadi. Walaupun pusingan yang paling mendalam dijangka pada tahap overbought atau oversold, salib di tengah-tengah panel boleh dipercayai selagi paras sokongan atau tahap rintangan yang jelas. Pergerakan rata-rata, jurang, trendline atau penarikan semula Fibonacci selalunya akan memberi interaksi, memendekkan tempoh kitaran dan membalikkan kuasa ke sisi lain. Ini menekankan pentingnya membaca corak harga pada masa yang sama anda mentafsirkan penunjuk itu. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca: Pengenalan Kepada Harga Analisis Teknikal Corak ).
American Airlines Group (AAL) melonjak di atas EMA 50 hari selepas penurunan yang tidak menentu dan diselesaikan pada sokongan baru (1), memaksa penunjuk untuk menjadikannya lebih tinggi sebelum mencapai tahap oversold. Ia berlaku di atas garis trend 2 bulan dan ditarik balik (2), memicu crossover menaik pada titik tengah panel. Perhimpunan berikutnya dibalik pada 44, menghasilkan penarikan balik yang mendapat sokongan pada EMA 50 hari (3), mencetuskan belian kenaikkan ketiga di atas baris oversold..
Garisan bawah
Ramai peniaga gagal memanfaatkan kekuatan Stochastics kerana mereka keliru tentang mendapatkan tetapan yang betul untuk strategi pasaran mereka. Petua yang berguna ini akan membetulkan ketakutan itu dan membantu membuka lebih banyak potensi.
