Apakah Penilaian Pendedahan?
Penarafan pendedahan adalah prosedur yang digunakan untuk mengira pendedahan risiko dalam perjanjian reinsurans. Pengalaman kerugian portfolio yang serupa, tetapi tidak serupa, diperiksa untuk menentukan kemungkinan kerugian pelanggan. Proses ini biasanya dimulakan jika penanggung insurans semula tidak mempunyai sejarah tuntutan yang boleh dipercayai dari pihak yang diinsuranskan yang berkenaan.
Kedudukan pendedahan adalah salah satu daripada dua pengiraan risiko yang digunakan dalam industri insurans - yang lain adalah kaedah penarafan pengalaman.
Takeaways Utama
- Penarafan pendedahan adalah prosedur yang digunakan untuk mengira pendedahan risiko dalam perjanjian reinsurans. Pengalaman kehilangan portofolio risiko yang serupa, tetapi tidak sama, diperiksa untuk menganggarkan kemungkinan kerugian pelanggan. Kaedah ini sering digunakan apabila penanggung insurans semula tidak mempunyai sejarah tuntutan yang boleh dipercayai dari pihak yang diinsuranskan. Anggapan adalah bahawa risiko dalam kumpulan risiko yang sama akan memaparkan pengalaman kerugian serupa.
Memahami Penilaian Pendedahan
Insurans semula insurans adalah insurans yang dibeli oleh satu syarikat insurans dari yang lain. Satu kontrak dibuat di antara syarikat insurans dan penanggung insurans semula, yang bersetuju untuk menerima risiko kelas polisi yang telah ditetapkan dalam tempoh masa.
Apabila membangunkan harga triti reinsurans, penanggung insurans semula mesti menganggarkan kemungkinan kerugian akan melebihi jumlah kerosakan yang ditahan oleh syarikat penyerang. Kadang-kadang, penanggung insurans semula boleh melaksanakan lebihan perjanjian reinsurans kerugian, di mana penanggung insurans itu bersetuju untuk membayar kerugian di atas jumlah tertentu yang disimpan oleh pensen. Lebihan perjanjian kehilangan juga boleh menampung ganti rugi yang mana penanggung insurans itu bertanggungjawab.
Walau bagaimanapun, kedua-dua perjanjian insurans semula memerlukan penanggung insurans semula untuk menganggarkan kekerapan dan keterukan tuntutan, mewujudkan profil risiko umum yang mereka boleh merujuk apabila menetapkan harga perjanjian.
Syarikat-syarikat insurans memantau dengan teliti tuntutan dan kerugian yang timbul dari dasar yang mereka menanggung jamin untuk menentukan sama ada kelas pemegang polisi tertentu lebih terdedah kepada tuntutan, dan dengan itu lebih berisiko untuk menginsuranskan.
Dengan menggunakan penarafan pendedahan atau penarafan pengalaman, seorang penanggung insurans semula akan menentukan horizon risiko-to-reward mereka. Penanggung insurans semula sering menggunakan penarafan pendedahan apabila syarikat itu tidak mempunyai data sejarah yang cukup untuk membangunkan penarafan pengalaman. Pendedahan juga berguna apabila kebarangkalian kerugian tertentu akan dianggap rendah.
Kaedah Penilaian Pendedahan
Kedudukan pendedahan dijana dengan mengkaji pengalaman kehilangan portofolio risiko yang serupa, tetapi tidak sama. Andaian adalah bahawa risiko dalam kumpulan risiko yang sama akan memaparkan pengalaman kerugian serupa.
Hasil daripada penilaian pendedahan adalah anggaran kerugian yang diharapkan yang diharapkan oleh syarikat untuk mengalami peristiwa tertentu. Kaedah ini menyatakan kerugian sebagai peratusan jumlah nilai yang diinsuranskan.
Data akan menghasilkan lengkung pendedahan. Apabila anda bergerak sepanjang lengkung, kerugian kumulatif, sebagai peratus nilai yang diinsuranskan, menghampiri 100 peratus. Penarafan pendedahan membolehkan penanggung insurans untuk memeriksa keparahan kerugian dalam lapisan, dan pada akhirnya akan membenarkan penanggung insurans semula menetapkan harga untuk risiko yang dianggarkan jatuh dalam setiap lapisan.
Ruth Salzmann membangunkan kaedah penarafan pendedahan pada tahun 1970-an ketika menulis tentang hubungan antara kehilangan rumah pemilik rumah dan jumlah yang sama dengan insurans. Struktur harga yang dia usahakan dikenali sebagai Kurz Salzmann.
Penilaian Pendedahan vs. Penilaian Pengalaman
Penilaian pendedahan berbeza dari penilaian pengalaman kerana mereka tidak memerlukan penginsurans semula mempunyai pengalaman bersejarah langsung dengan risiko khusus.
Dengan penarafan pengalaman, seorang penanggung insurans semula akan mengkaji data kerugian sejarah yang syarikat mereka alami dalam hubungannya dengan peristiwa risiko tertentu. Misalnya, penanggung insurans semula boleh melihat nilai tuntutan yang mereka hadapi untuk gempa bumi di rantau tertentu. Penginsurans semula akan menggunakan pengalaman bersejarah mereka dan akan menyesuaikan data kerugian sejarah untuk menganggarkan kerugian masa depan terhadap risiko khusus yang sama.
Batasan Penilaian Pendedahan
Satu kelemahan kaedah penilaian pendedahan ialah ia mewujudkan zon di setiap lapisan di mana pendekatan kerugian, tetapi tidak mencapai, tahap pengekalan seterusnya. Penanggung insurans semula boleh menggunakan jadual edaran untuk menetapkan kadar untuk batas bawah lapisan.
Kelemahan tambahan adalah bahawa penanggung insurans semula harus menetapkan tahap kredibiliti yang tinggi kepada sumber data yang tidak tersendiri. Ia mesti bergantung pada data yang diperoleh daripada penanggung insurans lain dan sistem penarafan pihak ketiga untuk menetapkan pendedahan risikonya. Atas sebab ini, kaedah penarafan pengalaman mungkin pendekatan yang lebih disukai.
