Harga purata berwajaran volum (vwap) definisi

Apakah Harga Purata Wajaran Berjumlah (VWAP)?

Harga purata berwajaran volum (VWAP) adalah penanda aras dagangan yang digunakan oleh peniaga yang memberikan harga purata keselamatan yang didagangkan sepanjang hari, berdasarkan jumlah dan harga. Ia penting kerana ia memberi pedagang dengan wawasan mengenai kecenderungan dan nilai keselamatan.

TradingView.

Takeaways Utama

• Harga purata berwajaran volum (VWAP) muncul sebagai satu baris pada carta intraday (1 minit, 15 minit, dan sebagainya), sama seperti bagaimana purata bergerak bergerak. Peningkatan VWAP, dan / atau harga di atas garis VWAP, bermakna harganya mungkin dalam aliran menaik. VWAP merosot, dan / atau harga di bawah garis VWAP, bermakna harga mungkin dalam trend menurun. Jangan bergantung pada VWAP semata-mata untuk menentukan trend, kerana ia hanya menunjukkan sejarah purata, dan bukan apa yang sedang berlaku pada masa ini atau di masa depan. Pengimport boleh menggunakan VWAP untuk menilai harga yang mereka bayar untuk keselamatan sepanjang hari. Pada penghujung hari, jika harga yang mereka beli pada adalah lebih tinggi daripada VWAP, maka mereka mungkin telah terlebih bayar. Jika kurang daripada VWAP, mereka membeli saham dengan harga yang baik untuk hari itu.

Formula untuk Harga Purata Berwajaran Volume (VWAP) adalah

VWAP dikira dengan menambah dolar yang didagangkan untuk setiap urusniaga (harga didarab dengan bilangan saham yang diniagakan) dan kemudian membahagikan jumlah saham yang diniagakan.

Ku $\text{VWAP}=\frac{\Sigma \text{Harga * Volum}}{\Sigma \text{Jumlah dagangan}}$ VWAP = ΣVolumeΣPrice * Volume

Bagaimana Mengira Harga Purata Berwajaran Volume (VWAP)

Harga Purata Berwajaran Volume

Menambah penunjuk VWAP ke carta akan menyelesaikan semua pengiraan untuk anda. Untuk mengira VWAP sendiri, ikuti langkah-langkah ini. Anggapkan carta 5-minit; pengiraan adalah sama tanpa mengira masa kerangka waktu intraday digunakan.

1. Cari harga purata saham yang didagangkan sepanjang tempoh lima minit pertama hari. Untuk melakukan ini, tambahkan yang tinggi, rendah, dan dekat, kemudian dibahagikan dengan tiga. Maju ini dengan jumlah untuk tempoh itu. Catat hasil dalam hamparan, di bawah PV. Pivot PV mengikut lajur untuk tempoh itu. Ini akan memberikan nilai VWAP.Untuk mengekalkan nilai VWAP sepanjang hari, terus menambah nilai PV dari setiap tempoh ke nilai sebelumnya. Sebarkan jumlah ini dengan jumlah keseluruhan sehingga titik itu. Untuk menjadikannya lebih mudah dalam hamparan, buat lajur untuk PV kumulatif dan isipadu kumulatif. Kedua-dua nilai kumulatif ini dibahagikan kepada satu sama lain untuk menghasilkan VWAP.

Apakah Harga Purata Wajaran Berjumlah (VWAP) Beritahu Anda?

Pembeli institusi dan dana bersama menggunakan nisbah VWAP untuk membantu masuk ke dalam atau di luar stok dengan sedikit impak pasaran yang mungkin. Oleh itu, jika mungkin, institusi akan cuba membeli di bawah VWAP, atau menjual di atasnya. Dengan cara ini, tindakan mereka menolak harga kembali ke arah purata, dan bukannya jauh dari itu.

Pedagang runcit cenderung menggunakan VWAP lebih sebagai alat pengesahan trend, sama dengan purata bergerak. Apabila harga di atas VWAP mereka hanya melihat untuk memulakan kedudukan yang panjang. Apabila harga di bawah VWAP mereka hanya melihat untuk memulakan kedudukan yang pendek.

Perbezaan Antara Harga Purata Berwajaran Volume (VWAP) dan Purata Pergerakan Mudah

Pada carta, VWAP dan purata bergerak mungkin kelihatan sama. Kedua-dua penunjuk ini mengira perkara yang berbeza.

VWAP mengira jumlah harga yang didarab dengan jumlah, dibahagikan dengan jumlah keseluruhan.

Purata bergerak mudah dikira dengan menjumlahkan harga penutup dalam tempoh tertentu (katakan 10), dan kemudian membahagikannya dengan berapa banyak tempoh yang ada (10). Jumlah dagangan tidak dipertimbangkan.

Batasan Penggunaan Harga Purata Berwajaran Volume (VWAP)

VWAP adalah penunjuk satu hari, dan dimulakan semula pada setiap hari dagangan baru. Percubaan untuk membuat VWAP purata selama beberapa hari boleh bermakna bahawa purata menjadi terdistorsi daripada bacaan VWAP yang benar seperti yang dinyatakan di atas.

Walaupun sesetengah institusi boleh memilih untuk membeli apabila harga keselamatan berada di bawah VWAP, atau menjual apabila di atas, VWAP bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam aliran meningkat yang kuat, harga mungkin terus bergerak lebih tinggi untuk beberapa hari tanpa jatuh di bawah VWAP sama sekali atau hanya sekali-sekala. Oleh itu, menunggu harga jatuh di bawah VWAP boleh bermakna peluang terlepas jika harga naik dengan cepat.

VWAP didasarkan pada nilai sejarah dan tidak semestinya mempunyai kualiti atau pengiraan ramalan.