Isi kandungan
- Apakah penunjuk Vortex?
- Sinergi Dengan Petunjuk Lain
- Strategi Perdagangan Indikator Vorteks
- Contoh 1: Microsoft
- Petunjuk dan Corak Harga
- Contoh 2: American Airlines
- Garisan bawah
Juruteknik pasar Switzerland Etienne Botes dan Douglas Siepman memperkenalkan penunjuk vorteks dalam edisi Januari 2010 majalah Analisis Teknikal Saham dan Komoditi. Sejak itu, penunjuk teknikal telah mendapat daya tarikan sebagai trend yang boleh dipercayai berikutan penunjuk yang boleh menghasilkan isyarat membeli dan menjual dengan tepat. Walau bagaimanapun, ia masih mengambil beberapa tahun ujian dan pengalaman pasaran untuk menilai sepenuhnya potensi penunjuk vorteks.
Apakah penunjuk Vortex?
Penunjuk vorteks merancang dua garis berayun: satu untuk mengenal pasti gerakan trend positif dan yang lain untuk mengenal pasti pergerakan harga negatif. Salib di antara garisan memicu membeli dan menjual isyarat yang direka untuk menangkap tindakan trend yang paling dinamik, lebih tinggi atau lebih rendah. Tiada penetapan neutral untuk penunjuk, yang akan sentiasa menjana kecenderungan menaik atau menurun. Anda boleh mencari pengiraan penunjuk vorteks lengkap di sini.
Pembinaan indikator berputar di sekitar paras tertinggi dan terendah dalam tempoh dua hari atau tempoh yang terakhir. Jarak dari arus tinggi ke tahap rendah sebelum ini menunjuk pergerakan aliran positif, sementara jarak antara rendah semasa dan tinggi sebelum ini menunjuk pergerakan aliran negatif. Pergerakan arah aliran positif atau negatif akan menunjukkan panjang yang lebih panjang antara dua nombor, manakala pergerakan aliran positif atau negatif yang lemah akan menunjukkan panjang yang lebih pendek.
Pembacaan biasanya ditangkap selama 14 tempoh (walaupun juruteknik boleh memilih apa-apa panjang) dan kemudian disesuaikan menggunakan julat sebenar J. Welles Wilder. Hasilnya disiarkan sebagai garis berterusan di bawah bar harga, sementara silang adalah dibandingkan dengan petunjuk lain yang mengikuti trend untuk menghasilkan isyarat dagangan yang sah. Peniaga boleh menggunakan penunjuk vorteks sebagai penjana isyarat tersendiri, tetapi perlu diingat bahawa ia terdedah kepada kecekapan penting dan isyarat palsu dalam pasaran yang sesak atau bercampur.
Sinergi Dengan Petunjuk Lain
Melaraskan penunjuk vorteks pada tempoh yang lebih lama akan menurunkan frekuensi whipsaws tetapi menghasilkan lintasan positif atau negatif yang tertangguh. Sebaliknya, memendekkan panjang akan menimbulkan banyak crossover yang gagal menghasilkan pergerakan arah yang ketara. Sebagai peraturan am, sekuriti beta tinggi akan bertindak balas dengan lebih baik untuk tetapan jangka pendek, sementara sekuriti bergerak perlahan bertindak lebih baik untuk tetapan jangka panjang.
Anda boleh meningkatkan kebolehpercayaan indikator dengan membandingkan isyarat penunjuk vorteks dengan alat trend berikut-lain. Matematik yang mendasari menunjukkan banyak persamaan dengan indeks arah purata Wilder (ADX), penunjuk arah negatif (-DI) dan penunjuk arah positif (+ DI). Pengiraan tersebut diterjemahkan ke dalam tiga baris yang mencetuskan crossover kompleks. Tidak seperti penunjuk vorteks, sistem Wilder boleh mengeluarkan bacaan neutral yang memberitahu peniaga untuk bertahan atau mengelakkan pendedahan.
Menggerakkan analisis pemencahan purata penumpuan (MACD) menawarkan sesuai dengan penunjuk vorteks. Pembinaannya dengan tiga purata bergerak mengurangkan bacaan palsu yang dicetuskan oleh beberapa penunjuk yang menangkap data yang salah. Apabila dicontohi dengan histogram, penunjuk menghasilkan sedikit isyarat palsu yang mengejutkan, menjadikannya pasangan yang sempurna untuk penunjuk vorteks yang berisik dan raut.
Strategi perdagangan sinergistik menggunakan proses mudah yang mencari simpati membeli atau menjual isyarat dalam penunjuk pusaran serta penunjuk lain sebelum melakukan modal. Cabaran ini terdapat dalam dua bentuk: Pertama, perlu ada perbezaan yang signifikan dalam sumber data untuk mengelakkan mereplikasi maklumat yang cacat, dan kedua, tempoh penunjuk perlu eksperimen dan penalaan halus untuk menumpukan pada tempoh pemegangan yang dimaksudkan, sama ada jangka pendek, pertengahan atau jangka panjang.
Langkah terakhir untuk mengasah tempoh penunjuk adalah penting kerana trend mempamerkan kemandirian masa, yang membolehkan pelbagai arah aliran dan aliran menurun berkembang dalam segmen masa yang berlainan pada keselamatan yang sama. Tingkah laku fraktal ini akan menghasilkan bacaan palsu jika penunjuk vorteks melihat satu segmen aktiviti trend manakala penunjuk kedua melihat segmen kedua. Peniaga boleh mengatasi cacat ini melalui percubaan dan kesilapan, dengan melihat bagaimana pasangan petunjuk berinteraksi dengan pelbagai instrumen dan dalam pelbagai bingkai masa. Dengan MACD khususnya, ia sering lebih baik untuk meninggalkan tetapan sahaja dan tweak tempoh penunjuk vorteks sebaliknya.
(Untuk lebih lanjut, lihat: MACD: A Primer .)
Strategi Perdagangan Penunjuk Vorteks
Dalam artikel 2010 yang memperkenalkan penunjuk vorteks, penulis Botes dan Siepman menerangkan strategi perdagangan penunjuk vorteks yang direka untuk menyaring dan membatasi isyarat palsu. Yang melampau tinggi atau rendah pada hari crossover kenaikan harga atau penurunan menjadi harga masuk yang dimaksudkan, panjang atau pendek. Tahap tersebut mungkin tidak akan dilanda pada hari isyarat, mendorong pesanan membeli atau menjual yang baik hingga dibatalkan sehingga ada beberapa sesi, jika diperlukan.
Sekiranya diletakkan pada saat crossover, tinggi atau rendah yang melampau menjadi tahap tindakan berhenti dan terbalik. Dalam strategi ini, jualan pendek akan dilindungi dan dibalikkan ke sisi yang panjang apabila harga kembali ke paras yang tinggi ekoran crossover positif, sementara kedudukan lama akan dijual dan dibalikkan ke dalam jualan pendek selepas harga pulangan ke bawah berikut yang melampau crossover negatif.
Mereka juga mengesyorkan menggabungkan penapis entri ini dengan teknik pengurusan risiko lain, termasuk menghentikan perlindungan dan perlindungan keuntungan . Langkah-langkah perlindungan ini menurunkan kejadian isyarat palsu sambil memaksimumkan keuntungan pada arah aliran dasar, walaupun ia gagal untuk mengumpulkan momentum yang signifikan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini tidak dapat menangani panjang tempoh, yang akan mencetuskan gelombang isyarat palsu sehingga disesuaikan dengan tempoh pegangan yang telah ditetapkan dan kemudian ditarik balik secara menyeluruh.
Contoh 1: Microsoft
Mari kita gunakan data sejarah dari Microsoft Corporation (MSFT) untuk menguji penunjuk pusaran. Seperti yang anda dapat lihat dalam graf di bawah ini, saham Microsoft merosot ke dalam julat yang sempit pada bulan Mac 2014. Ini menggalakkan peniaga untuk melihat pelarian yang menguntungkan. Berikutan penunjuk vorteks, terdapat isyarat beli pada 14 Mac, tetapi harga ditutup jauh di bawah paras intraday yang tinggi pada $ 38.13 sesaham. Peniaga menetapkan pesanan membeli sehingga dibatalkan yang akan dilaksanakan apabila keselamatan kembali ke harga pemicu tersebut.
Pada 17 Mac, keselamatan kembali dengan masa yang tepat, menyeberang pelarian dan mengangkat ke bawah $ 40 yang lebih rendah. Penunjuk ini melintasi sisi jual pada 10 April, membolehkan keluar yang menguntungkan yang merosot sebahagian besar dari kenaikan.
MACD dan trailing stop membantu pengurusan perdagangan dan mencadangkan untuk melaksanakan kedudukan yang panjang satu hari kemudian daripada penunjuk vorteks membeli isyarat. Mereka juga mengeluarkan isyarat jual empat hari lebih awal, menyokong keluar yang lebih menguntungkan. Sementara itu, satu trailing stop yang diletakkan di barisan pelepasan 31 Mac berhampiran $ 41 sesaham akan mencetuskan apabila keselamatan dijual pada 4 April, meraih bahagian yang lebih tinggi daripada arah aliran empat mata.
(Untuk lebih lanjut, sila lihat: Teknik Trailing-Stop .)
Petunjuk Vorteks dan Corak Harga
Penunjuk vorteks juga berfungsi dengan baik apabila dipasangkan dengan analisis corak harga klasik dalam mengenali trend sah semasa menyaring whipsaws dan mekanik jarak jauh yang lain. Secara teorinya, kombinasi ini harus menghasilkan isyarat beli dan menjual yang paling boleh dipercayai pada dua titik infleksi:
- Apabila julat dagangan yang maju dibangunkan untuk pecah atau memecah. Apabila pasaran yang tren menurun momentum atau mencapai halangan penting yang menguntungkan peralihan ke julat perdagangan baru.
Katalog corak terikat yang terkenal, termasuk bendera, segi empat tepat, dan segitiga, memanfaatkan pendekatan ini kerana tahap penembusan dan kerosakan semulajadi telah dibuang sepenuhnya, membolehkan peniaga memberi tumpuan kepada penunjuk vorteks pada masa yang sama bahawa ujian harga menyokong atau rintangan. Kekuatan trend dan ketahanan boleh diukur lagi untuk penumpuan kitaran menggunakan set stokastik pada 5, 3, 3 atau penunjuk kekuatan relatif lain.
(Untuk lebih lanjut, lihat: Memahami Petunjuk Momentum dan RSI .)
Contoh 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) memperkenalkan corak teratas klasik antara Disember 2014 dan Mei 2015 dan kemudian merosot dalam aliran menurun yang ketara. Penunjuk vorteks mengeluarkan menjual lapan sesi isyarat pendek sebelum pecahan teknikal, menggalakkan jualan pendek awal dalam julat dagangan. Crossover juga berfungsi dengan baik sebagai penunjuk sekunder untuk peniaga-peniaga corak yang ingin menyusun kemungkinan yang disukai mereka. Penunjuk vorteks meliputi isyarat pendek tiba enam minggu kemudian, menubuhkan jalan keluar yang menguntungkan dekat $ 40 sesaham.
Garisan bawah
Penunjuk pusaran bergantung pada kerja awal J. Welles Wilder, pencipta beberapa penunjuk teknikal penting. Penunjuk vorteks membina mekanisme isyarat untuk aliran uptrend dan aliran menurun yang baru dan mempercepatkan. Seperti dengan penunjuk Wilder, penunjuk vorteks berfungsi dengan baik apabila digabungkan dengan sistem trend-trend lain dan analisis corak harga klasik.
