Indeks Komoditi Komoditi (CCI) adalah pengayun yang mula-mula dikembangkan oleh Donald Lambert dan dipaparkan dalam bukunya "Komoditi Channel Index: Tools for Trend Cyclical Trading." Sejak pengenalannya, penunjuk telah berkembang popular dan kini merupakan alat yang sangat umum untuk pedagang untuk mengenal pasti trend kitaran bukan sahaja dalam komoditi tetapi juga dalam ekuiti dan mata wang., kami akan melihat apa yang sebenarnya dikira oleh CCI dan bagaimana anda boleh menggunakannya untuk meningkatkan perdagangan anda.
Memahami CCI
Seperti kebanyakan pengayun, CCI dibangunkan untuk menentukan tahap overbought dan oversold. CCI melakukan ini dengan mengukur hubungan antara harga dan purata bergerak (MA), atau lebih khusus, penyimpangan biasa dari purata itu. Pengiraan CCI sebenar, ditunjukkan di bawah, menggambarkan bagaimana pengukuran ini dibuat.
Ku CCI = 0.015 × Mean DeviationTypical Price-Simple Moving Average di mana: Harga Biasa = harga aset pada hari tertentu dalam tempoh masaSimple Moving Average = mean aritmetik dari asset'sprice dalam tempoh masaMean Deviation = maksud dari penyimpangan mutlak harga theasset dalam tempoh masa
Satu prasyarat untuk mengira CCI ialah menentukan selang masa , yang memainkan peranan utama dalam meningkatkan ketepatan CCI. Oleh kerana ia mencuba untuk meramalkan kitaran menggunakan purata bergerak, lebih banyak menyesuaikan jumlah purata bergerak (hari purata) kepada kitaran, lebih tepat purata akan. Ini adalah benar untuk kebanyakan pengayun. Jadi, walaupun kebanyakan peniaga menggunakan tetapan lalai 20 sebagai selang masa untuk pengiraan CCI, selang masa yang lebih tepat mengurangkan berlakunya isyarat palsu. Berikut adalah empat langkah mudah untuk menentukan selang yang optimum untuk pengiraan:
- Buka carta tahunan saham. Letakkan dua tertinggi atau dua rendah pada carta. Ambil nota jarak waktu di antara kedua-dua tinggi atau rendah (panjang kitaran). Berbagi selang masa dengan tiga untuk mendapatkan selang waktu optimum untuk digunakan dalam pengiraan (1/3 daripada kitaran).
Berikut adalah contoh kaedah ini yang digunakan untuk Oracle Corporation (ORCL):
Di sini kita dapat melihat bahawa satu kitaran (dari tinggi ke tinggi) bermula pada 11 September dan selesai pada 29 Januari. Ini mewakili kira-kira 140 hari perdagangan, yang dibahagikan dengan tiga, memberi selang masa kira-kira 47.
Memohon CCI
Oleh kerana ia dicipta, pengiraan CCI telah ditambah sebagai penunjuk kepada banyak aplikasi charting, menghapuskan keperluan (bersyukur) untuk melakukan pengiraan secara manual. Kebanyakan aplikasi carta ini memerlukan anda untuk memasukkan selang masa yang anda ingin gunakan.
Rajah 2 menunjukkan carta CCI lalai untuk Oracle:
Perhatikan bahawa CCI sebenarnya kelihatan seperti mana-mana pengayun lain, dan ia digunakan dengan cara yang sama. (Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengayun, lihat: Pengenalan kepada Pengayun .)
Berikut adalah peraturan asas untuk menafsirkan CCI:
- CCI melintasi di atas 100 dan telah mula melengkung ke bawah. Terdapat penurunan harga antara CCI dan pergerakan harga sebenar, yang dicirikan oleh pergerakan menurun di CCI sementara harga aset terus bergerak lebih tinggi atau bergerak ke sisi.
- CCI melintasi di bawah -100 dan telah mula melengkung ke atas. Terdapat perbezaan harga antara CCI dan pergerakan harga sebenar, yang dicirikan oleh pergerakan menaik di CCI sementara harga aset terus bergerak ke bawah atau ke sisi.
Tambahan tambahan kepada CCI ialah penggunaan pola candlestick (ditunjukkan sebagai makanan tambahan dalam carta di atas), yang dapat membantu mengesahkan puncak dan bahagian bawah tepat sepanjang "tempoh jualan" CCI (masa di mana ia berada di atas 100) atau "tempoh belian "(masa di mana ia berada di bawah -100). Semua julat dagangan harga adalah fleksibel, tetapi CCI direka untuk mengambil kesempatan daripada harga yang telah melebihi pergerakan biasa dan berkemungkinan akan kembali. Peniaga mungkin melihat untuk menjual pegangan atau panggilan tertutup apabila CCI sangat tinggi atau membuat pembelian tambahan apabila CCI sangat rendah. (Untuk lebih lanjut, lihat: Menggunakan Penunjuk Perdagangan Secara Berkesan .)
Jangan Bergantung Hanya pada CCI
Ia sangat penting, seperti banyak alat dagangan, untuk menggunakan CCI dengan petunjuk lain . Titik pivot berfungsi dengan baik dengan CCI kerana kedua-dua kaedah cuba mencari titik perubahan. Sesetengah peniaga juga menambah purata bergerak ke dalam campuran.
Seperti mana-mana pengayun momentum lain, CCI tidak direka untuk digunakan sebagai alat mandiri. Ia mungkin lebih berkesan untuk melengkapi penunjuk ini dengan alat teknikal yang lain, seperti saluran harga. Peniaga juga harus menyesuaikan diri masuk dan keluar ambang CCI berdasarkan kemudahubahan keselamatan dasar; sebagai contoh, dana yang diperdagangkan pertukaran indeks (ETF) secara tradisinya tidak menentu daripada persoalan saham individu.
Garisan bawah
Indeks Komoditi Komoditi adalah alat yang amat berguna untuk peniaga untuk menentukan titik pembelian dan jualan kitaran. Peniaga boleh menggunakan alat ini dengan lebih berkesan dengan (a) mengira selang masa yang tepat dan (b) menggunakannya bersamaan dengan beberapa petunjuk teknikal yang lain. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat "Bagaimana Pedagang Gunakan CCI (Indeks Komoditi Komoditi) untuk Trend Saham Perdagangan")
