Definisi nisbah leverage Tier 1

Apakah Nisbah Leverage Tahap 1?

Nisbah leverage peringkat 1 mengukur modal teras bank kepada jumlah asetnya. Nisbah menggunakan modal tier 1 untuk menilai bagaimana memanfaatkan sebuah bank adalah berkaitan dengan asetnya yang disatukan. Aset Tahap 1 adalah aset yang mudah dibubarkan jika bank memerlukan modal sekiranya berlaku krisis kewangan. Nisbah leverage tier 1 mengukur kesihatan kewangan bank.

Nisbah leverage tier 1 digunakan sebagai alat oleh pihak berkuasa kewangan pusat untuk memastikan kecukupan modal bank dan untuk menempatkan kekangan pada tahap yang mana syarikat kewangan dapat memanfaatkan asas modalnya.

Takeaways Utama

Nisbah leverage peringkat 1 mengukur modal teras bank kepada jumlah asetnya. Nisbah menggunakan modal tier 1 untuk menilai bagaimana memanfaatkan sebuah bank adalah berkaitan dengan aset yang disatukan. Nisbah 1 leverage digunakan sebagai alat oleh pihak berkuasa monetari pusat untuk memastikan kecukupan modal bank dan untuk meletakkan kekangan pada tahap yang mana syarikat kewangan boleh memanfaatkan asas modalnya. Meskipun dianggap bank mempunyai modal yang mencukupi dengan nisbah leverage di atas 5%, kita tidak akan tahu sehingga krisis kewangan akan datang untuk mengetahui sama ada bank benar-benar mampu menahan kejutan kewangan atau krisis.

Nisbah Leverage Tahap 1

Formula untuk Nisbah Leverage Tahap 1 ialah:

Ku $\begin{matrix} Nisbah Leverage Tahap 1 = \frac{Modal Tahap 1}{Aset Disatukan} \times 100 \\ di mana: \\ Modal Tahap 1 = Ekuiti biasa, pendapatan tertahan, \\ rizab, ditambah beberapa instrumen lain \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {Nisbah Leverage Tier 1} = \ frac { text {Modal Tahap 1}} { text {Aset Disatukan}} kali 100 \\ & \ textbf {where:} teks {Tier 1 Capital} = \ text {Ekuiti biasa, pendapatan tertahan, } \ & \ text {rizab, ditambah beberapa instrumen lain} \ \ end {aligned}$ Nisbah 1 Leverage Tahap 1 = Aset Disatukan Tahap 1 Modal × 100 Di mana: Modal Tahap 1 = Ekuiti biasa, pendapatan tertahan, rizab, dan instrumen lain yang tertentu

Bagaimana Menghitung Nisbah Leverage Tier 1

Modal Tahap 1 bagi bank diletakkan di dalam pengangka nisbah leverage. Modal Tahap 1 mewakili ekuiti biasa bank, pendapatan tertahan, rizab, dan instrumen tertentu dengan dividen budi bicara dan tiada kematangan. Jumlah aset disatukan bank untuk tempoh tersebut diletakkan di dalam penyebut formula, yang biasanya dilaporkan pada suku tahunan bank atau laporan pendapatan tahunan. Mengikut modal peringkat 1 bank oleh jumlah aset yang disatukan untuk mencapai nisbah leverage tier 1. Majukan hasil sebanyak 100 untuk menukar nombor kepada peratusan.

Apakah Nisbah Leverage Tahap 1 Beritahu Anda?

Nisbah leverage Tier 1 diperkenalkan oleh Basel III, perjanjian perbankan kawal selia antarabangsa yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Basel Pengawasan Perbankan pada tahun 2009. Nisbah ini menggunakan modal Tahap 1 untuk menilai bagaimana memanfaatkan sebuah bank yang berkaitan dengan asetnya yang disatukan. Semakin tinggi nisbah leverage Tahap 1, semakin tinggi kemungkinan bank menghadapi kejutan negatif ke neraca.

Komponen Nisbah Leverage Tahap 1

Modal Tahap 1 adalah modal utama sesebuah bank menurut Basel III dan terdiri daripada modal yang paling stabil dan cair serta yang paling berkesan untuk menyerap kerugian semasa krisis kewangan atau kemerosotan.

Penyebut dalam nisbah Leverage Tier 1 adalah jumlah pendedahan bank, termasuk aset yang disatukan, pendedahan derivatif, dan pendedahan luar neraca tertentu. Basel III memerlukan bank untuk memasukkan pendedahan luar kunci kira-kira, seperti komitmen untuk memberi pinjaman kepada pihak ketiga, surat kredit siap sedia (SLOC), penerimaan, dan surat kredit perdagangan.

Keperluan Nisbah Tahap 1 Peringkat

Basel III menubuhkan keperluan minimum 3% untuk nisbah leverage tier 1, sementara ia membuka peluang untuk menjadikan ambang itu lebih tinggi untuk institusi kewangan tertentu yang sistematik. Pada 2014, Rizab Persekutuan, Pejabat Pengawal Mata Wang (OCC) dan Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) mengeluarkan peraturan modal peraturan yang mengenakan nisbah leverage yang lebih tinggi untuk bank-bank dengan saiz tertentu berkuatkuasa pada 1 Januari 2018.

Syarikat induk bank dengan lebih daripada $ 700 bilion dalam jumlah aset yang disatukan atau lebih daripada $ 10 trilion dalam aset di bawah pengurusan mesti mengekalkan tambahan 2% penampan, menjadikan nisbah minimum 1 leverage ratio 5%. Di samping itu, jika institusi pendeposit yang diinsuranskan dilindungi oleh rangka kerja tindakan pembetulan, bermakna ia menunjukkan kekurangan modal pada masa lalu, ia mesti menunjukkan sekurang-kurangnya nisbah leverage 6% peringkat 1 untuk dipertimbangkan dengan baik.

Contoh Dunia Sebenar Nisbah Leverage Tahap 1

Berikut adalah nisbah modal Bank of America Corporation (BAC) seperti yang dilaporkan dalam laporan pendapatan bank Q3 pada 31 Oktober 2018.

Diserlahkan di bawah merah di bahagian bawah meja, nisbah leverage 1 peringkat sebanyak 8.3% untuk tempoh itu telah dikira dan dilaporkan oleh bank. Kita boleh mengira nisbah dengan mengambil modal keseluruhan tier 1 sebanyak $ 186, 189 bilion (diserlahkan dalam hijau) dan membahagikannya dengan jumlah aset bank sebanyak $ 2.240 trilion (diserlahkan dalam warna biru). Pengiraannya adalah seperti berikut: $\frac{$ 186, 189 bilion}{$ 2.240 trilion} \times 100 = 8.3 % \ frac { $ 186, 189 \ text {bilion}} { $ 2.240 \ text {trilion}} kali 100 = 8.3 \%$ $ 2.240 trilion $ 186, 189 bilion × 100 = 8.3% Nisbah leverage 1 peringkat Bank of America sebanyak 8.3% jauh melebihi keperluan 5% oleh pengawal selia.

Nisbah Leverage Tier 1 Bank of America. Investopedia

Perbezaan Antara Nisbah Leverage Tahap 1 dan Nisbah Modal Tahap 1

Nisbah modal tier 1 adalah nisbah modal teras 1 bank - iaitu modal ekuiti dan rizab yang didedahkan-kepada jumlah aset berwajaran risikonya. Ini merupakan langkah utama kekuatan kewangan bank yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada Accord Basel III mengenai peraturan bank.

Nisbah modal peringkat 1 mengukur modal ekuiti utama bank terhadap jumlah aset berwajaran risikonya, yang termasuk semua aset yang dipegang bank yang secara beretika berwajaran untuk risiko kredit. Nisbah leverage peringkat 1 mengukur modal teras bank kepada jumlah asetnya. Nisbah menggunakan modal tier 1 untuk menilai bagaimana memanfaatkan bank berkaitan dengan aset yang disatukan manakala nisbah modal peringkat 1 mengukur modal teras bank terhadap aset berwajaran risikonya.

Had Penggunaan Nisbah Leverage Tahap 1

Batasan menggunakan nisbah leverage tier 1 adalah bahawa para pelabur bergantung kepada bank untuk mengira dengan betul dan melaporkan angka modal dan angka aset mereka. Jika bank tidak melaporkan atau mengira angka mereka dengan betul, nisbah leverage mungkin tidak tepat. Juga, dianggap bank mempunyai modal yang mencukupi dengan nisbah leverage melebihi 5%, tetapi kita tidak akan tahu sehingga krisis kewangan akan datang untuk mengetahui sama ada bank benar-benar mampu menahan kejutan atau krisis kewangan.

Isi kandungan: