Pengayun stokastik utama dijelaskan

Pengayun stokastik utama (PSO) adalah penunjuk teknikal berdasarkan osilator stokastik George Lane. PSO berbeza kerana ia dinormalisasi untuk mendaftarkan nilai neutral pada sifar, menyebabkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap langkah harga jangka pendek baru-baru ini.

Di samping itu, PSO dikira dengan menggunakan purata pergerakan eksponen berganda yang mewujudkan lebih lancar dan lebih respons terhadap perubahan pasaran. Rajah 1 menggambarkan bagaimana dua pengayun stokastik bertindak balas dengan berbeza terhadap perubahan pasaran.

Sejarah PSO

PSO mula diperkenalkan oleh penganalisis teknikal Lee Leibfarth dalam edisi Ogos 2008 jurnal Analisis Teknikal Saham & Komoditi. Pengayun stochastic telah lama digunakan untuk membantu peniaga dan pelabur mengenal pasti kawasan-kawasan di mana perubahan trend mungkin. Leibfarth mengembangkan PSO untuk mengambil kesempatan daripada kekuatan pengayun stokastik standard sambil meningkatkannya untuk menjadi lebih reaktif terhadap aktiviti pasaran. Hasilnya adalah penunjuk yang lebih cepat yang memberikan isyarat awal untuk perubahan trend potensial.

Mengira PSO

Sebelum melihat pengiraan PSO, sangat berguna untuk memahami logik di sebalik pengayun stokastik standard. Pengayun stokastik klasik mengukur momentum harga dengan membandingkan harga semasa instrumen dagangan hingga julat harga yang dinyatakan dalam tempoh penglihatan (bilangan tempoh dari mana data harga dikumpulkan). Sebagai contoh, jika julatnya adalah antara $ 60 dan $ 70 dan harga semasa adalah $ 67.50, maka harga adalah pada 75% dari julat.

Matlamat pengayun stokastik ialah untuk mengetahui harga di mana harga telah dijangkakan dan menjangkakan harga sedang menuju. Ini dicapai dengan menentukan sama ada harga bar ditutup hampir kepada paras tertinggi atau rendah. Apabila harga ditutup mendekati paras tertinggi, ia menunjukkan pasaran menaik. Sebaliknya, apabila harga ditutup mendekati bar terendah, ia menandakan pasaran menurun. Pengiraan asas bagi nilai utama pengayun stokastik piawai (% K) ialah:

Ku $\begin{matrix} % K = 100 \times \\ di mana: \\ C = harga tutup paling terkini \\ n = masa penglihatan \\ L_{n} = rendah daripada n bar harga terdahulu \\ H_{n} = harga tertinggi semasa yang sama n tempoh \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {% K} = 100 \ times \ left \\ & \ textbf {where:} \ & \ text {C} = \ text {latest closing price} \ & n = teks {lookback period} \ & \ text {L} _n = \ text {rendah daripada} n \ text {bar harga sebelumnya} \ & \ text {H} _n = \ text {harga tertinggi semasa yang sama} text {period} \ \ end {aligned}$ % K = 100 × di mana: C = pricen penutupan yang paling akhir = pandang balik tempohLn = rendah daripada harga sebelumnya n barHn = harga tertinggi semasa tempoh n sama

Pengayun stochastic utama menormalkan pengayun stokastik piawai dengan menggunakan purata pelarasan eksponensial lima-tempoh nilai% K, menghasilkan skala simetri 1 hingga -1. Pengiraan PSO, maka, adalah:

Ku $\begin{matrix} PSO = \frac{Nilai Eksponen (S) - 1}{Nilai Eksponen (S) + 1} \\ di mana: \\ S = 5-tempoh double exponential EMA smoothhed ((% K - 50) \times . 1) \\ % K = Pengayun stokastik 8-tempoh \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {PSO} = \ frac { text {Value Exponential (S)} - 1} { \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ Osilator stokastik 8-tempoh} \ \ end {aligned}$ PSO = Nilai Eksponen (S) + 1 Nilai Eksport (S) -1 di mana: S = 5-tempoh double exponential EMA ((% K-50) ×.1)% K = 8-period stochastic oscillator

( Nota: Kod TradingStation EasyLanguage untuk osilator stokastik utama boleh didapati di www.PowerZoneTrading.com. )

Menterjemah PSO

PSO muncul sebagai garis melengkung dengan empat garisan mendatar yang mewakili tahap ambang. Tahap ambang ini boleh disesuaikan; iaitu, tahap boleh diubah oleh pengguna untuk menyesuaikan diri dengan gaya dan instrumen perdagangan individu. Rajah 2 menunjukkan PSO, yang terdapat di carta bawah carta harga, dengan empat tahap ambang yang berbeza.

Tahap ambang penting kepada penunjuk kerana ia dapat digunakan untuk mengenal pasti bidang-bidang di mana pembalikan pasaran dijangka berlaku. Apabila garis melengkung mengalir ke bawah, ia melintasi di atas dan di bawah tahap ambang. Ambang "luar", di bahagian paling atas dan paling bawah, mewakili ekstrem, atau kawasan yang terlebih beli (baris teratas) atau oversold (garis bawah). Apabila PSO bergerak ke atas atas atau bawah yang lebih rendah, harganya dijangka akan menarik balik.

Ambang "batin" ditempatkan berhampiran garis sifar dan boleh digunakan sebagai kawasan peralihan untuk melihat penarikan balik dan pembalikan jangka pendek. Apabila PSO kembali dari kawasan terlebih beli dan oversold, harganya mempunyai kecenderungan untuk mempercepatkan arah garis sifar dan terbalik. Kawasan peralihan (antara ambang batin) boleh berguna dalam melihat pembalikan jangka pendek.

Dagangan Dengan PSO

PSO boleh digunakan untuk menjangka perubahan arah pasaran. Dengan keupayaan untuk menukar di mana paras ambang muncul, PSO dapat disesuaikan dengan gaya perdagangan yang berlainan. PSO dengan mudah boleh dimasukkan ke dalam strategi countertrend-jenis kerana ia digunakan untuk mengenal pasti perubahan arah pasaran. Berikut adalah penggunaan yang dicadangkan untuk PSO, memahami bahawa setiap peniaga atau pelabur perlu menyesuaikan penunjuk untuk memenuhi keperluannya.

Persediaan Ambang Luar

Persiapan ambang luar terbentuk apabila PSO melintasi batas luar dan kemudian kembali. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, harga mempunyai kecenderungan untuk menarik balik dan kemudian kembali ke kawasan terlebih beli atau terlebih jual. Ini dapat memberikan titik kemasukan yang baik kepada:

Pergi jauh apabila PSO melintasi bawah ambang atas (0.9 dalam contoh ini) selepas ia telah melepasi di ambang. Pembalikan jangka pendek mungkin berlaku di mana harga pulangan ke wilayah overbought yang melampau. Pergi pendek apabila PSO melintasi batas ambang yang lebih rendah (-0.9 dalam contoh ini) selepas ia telah menembusi ambang yang lebih rendah. Sekali lagi, pembalikan jangka pendek mungkin berlaku apabila harga membuat penurunan harga yang lebih rendah.

Persediaan Ambang Dalam

Seting ambang dalam yang dapat dikenalpasti ketika PSO berasal dari ambang luar dan mempercepat ke arah garis pusat (sifar). Ini boleh memberi peluang kepada:

Pergi jauh apabila PSO datang dari kawasan overbought (0.9 dalam contoh ini) dan melintasi tahap ambang dalaman (0.2 dalam contoh ini). Tidak seperti persediaan ambang luar, PSO tidak perlu menyeberangi tahap ambang untuk mencetuskan persediaan. Go Short apabila PSO kembali dari rantau oversold (-0.9 dalam Rajah 3) ke paras ambang dalaman (dalam contoh ini, -0.2). (Nota: contoh Ringkas Pergi tidak ditunjukkan dalam Rajah 3.)

Rajah 3 menunjukkan carta dengan tetapan lama yang diserlahkan, menggunakan kedua-dua contoh ambang luar dan dalam. Untuk dagangan pendek, logik boleh diterbalikkan. Sila ambil perhatian bahawa PSO bukan satu strategi-sebaliknya, ia merupakan penunjuk yang boleh digunakan sebagai sebahagian daripada peti peralatan peniaga atau pelabur. Seperti mana-mana alat analisis pasaran, penunjuk ini perlu dioptimumkan agar sesuai dengan gaya peniaga dan instrumen perdagangan pilihan.

Garisan bawah

Pengayun stokastik klasik telah digunakan sejak tahun 1950an oleh peniaga dan pelabur untuk menjangka kawasan di mana pasaran boleh mengubah arah. Pengayun stochastic klasik dan utama didasarkan pada pergerakan harga yang berlaku dalam bar harga itu sendiri-sama ada bar ditutup mendekati tahap tinggi atau rendah-untuk menentukan arah mana arah pasaran. Pengayun stokastik utama menghasilkan stokastik yang lebih lancar dan cepat bertindak balas yang boleh membantu peniaga dan pelabur menentukan kawasan di mana perubahan arah mungkin lebih awal daripada peserta standard yang membolehkan stokastik untuk menangkap sebahagian besar langkah.

Isi kandungan: