Apakah Pendedahan Kredit?
Pendedahan kredit merujuk kepada jumlah kredit yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Besarnya pendedahan kredit menunjukkan sejauh mana pemberi pinjaman terdedah kepada risiko kerugian, sekiranya peminjam ingkar ke atas pinjaman. Pendedahan kredit boleh dikurangkan melalui pembelian swap ingkar kredit dan lain-lain jenis instrumen kewangan.
Memahami Pendedahan Kredit
Pendedahan kredit adalah jumlah maksimum wang yang akan hilang jika pihak kaunter kontrak gagal membayar pinjaman. Contohnya, jika bank telah membuat pinjaman jangka pendek dan jangka panjang berjumlah $ 100 juta kepada syarikat A, pendedahan kreditnya kepada perniagaan itu adalah $ 100 juta.
Bank biasanya berusaha untuk memaksimumkan pendedahan kredit mereka kepada pelanggan dengan penarafan kredit yang tinggi, sambil meminimumkan pendedahan mereka kepada pelanggan dengan penarafan kredit yang lebih rendah. Jika pelanggan menghadapi masalah kewangan yang tidak dijangka, bank mungkin berusaha untuk mengurangkan pendedahan kreditnya dalam usaha untuk mengurangkan risiko kerugian yang mungkin timbul dari kemungkinan lalai.
Bank mungkin melihat keseluruhan aktiviti pinjaman dengan pelanggan tertentu apabila menganalisis pendedahan kredit; seorang pengguna yang telah membuat pembayaran tepat pada masanya mengenai pinjaman kereta dan gadai janjinya, misalnya, mungkin mempunyai masa yang lebih mudah menerima kelulusan atas permohonan pinjaman peribadi.
Bagaimana Pendedahan Kredit Kawalan Pemberi Pinjaman
Pemberi pinjaman mempunyai banyak kaedah mengawal pendedahan kredit. Amalan-amalan tertentu adalah mudah, seperti kad kredit menetapkan had kredit syarikat, berdasarkan penilaiannya keupayaan peminjam untuk membayar balik jumlah hutangnya. Sebagai contoh, adalah logik untuk syarikat kad kredit untuk mengenakan batas kredit $ 300 kepada pelajar kolej tanpa sejarah kredit sehingga dia menunjukkan rekod prestasi terbukti untuk membuat pembayaran tepat pada masanya.
Di hujung spektrum lain, syarikat kad kredit yang sama mungkin mendapat keputusan strategik dalam menawarkan had $ 100, 000 kepada pelanggan berpendapatan tinggi dengan skor FICO di atas 800. Pada contoh pertama, syarikat kad itu mengurangkan pendedahan kreditnya kepada peminjam berisiko tinggi. Dalam senario terakhir, syarikat itu dengan jelas meningkatkan pendedahannya kepada peminjam kertas A.
Kaedah yang lebih kompleks untuk menghadkan pendedahan kredit termasuk membeli swap lalai kredit, yang secara efektif memindahkan risiko kredit kepada pihak ketiga. Pembeli swap membuat pembayaran premium kepada penjual, yang bersetuju untuk mengambil risiko hutang, dan membayar pampasan kepada pembeli dengan bayaran faedah-sementara juga memulangkan premiumnya jika peminjam mungkir. Swap ingkar kredit memainkan peranan utama dalam krisis kewangan pada tahun 2008, kerana penjual salah menjatuhkan risiko hutang yang mereka anggap ketika mengeluarkan swap pada gadaian hipotik subprima.
Takeaways Utama
- Pendedahan kredit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemberi pinjaman terdedah kepada kerugian yang mungkin jika pihak kaunter pinjaman gagal membayar pinjaman. Syarikat kad kredit mengurangkan risiko menawarkan pembezaan kredit berbeza kepada pengguna yang berbeza berdasarkan keupayaan mereka untuk membuat tepat pada masanya pembayaran hutang mereka. Kaedah lain untuk mengurangkan pendedahan kredit termasuk penggunaan swap lalai kredit, di mana pihak ketiga dengan berkesan menyerap risiko kredit.
Pendedahan Kredit vs Risiko Kredit
Istilah "pendedahan kredit" dan "risiko kredit" sering digunakan secara bergantian. Tetapi sebenarnya, pendedahan kredit adalah komponen risiko kredit, yang mengukur potensi besar kerugian jika terjadi kegagalan.
Kebarangkalian lalai mengukur bagaimana kemungkinan peminjam tidak dapat atau tidak bersedia untuk membayar hutang tersebut. Kadar pemulihan mengira bahagian kerugian yang mungkin diperoleh melalui prosiding kebankrapan atau usaha kutipan lain.
