Isi kandungan
- Apa Robot Dagangan Adakah
- Algo-Trading Tools Utama
- Strategi Dagangan Algoritma
- Merancang untuk Penyelidikan Awal
- Backtesting
- Pengoptimuman Reka Bentuk Algo-Trading
- Pelaksanaan Langsung
- Garisan bawah
Ramai peniaga beralih menjadi pedagang algoritma tetapi berjuang dengan pengekodan robot perdagangan mereka. Selalunya peniaga-peniaga ini akan menemui maklumat pengekodan algoritma dalam talian yang tidak teratur dan mengelirukan, serta menawarkan janji-janji palsu kemakmuran semalaman. Satu sumber maklumat yang boleh dipercayai adalah dari Lucas Liew, pencipta kursus perdagangan algoritme dalam talian AlgoTrading101. Kursus ini mempunyai ulasan cemerlang dan memperoleh lebih daripada 8, 000 pelajar sejak dilancarkan pada Oktober 2014.
Program ini memberi tumpuan kepada penyampaian asas-asas perdagangan algoritma dengan cara teratur. Liew berkeras mengenai hakikat bahawa perdagangan algoritma bukan "skim cepat kaya." Di bawah ini adalah asas-asas apa yang diperlukan untuk merekabentuk, membina dan mengekalkan robot dagangan algoritma anda sendiri (yang diambil dari Liew dan kursusnya).
Rise of the Robo Advisors
Apa Robot Dagangan Adakah
Di peringkat paling asas, robot perdagangan algoritma adalah kod komputer yang mempunyai keupayaan untuk menjana dan melaksanakan isyarat membeli dan menjual di pasaran kewangan. Komponen utama robot seperti itu termasuk peraturan kemasukan yang memberi isyarat bila hendak membeli atau menjual, keluar peraturan yang menunjukkan kapan untuk menutup kedudukan semasa dan kedudukan peraturan ukuran menentukan jumlah untuk membeli atau menjual.
Algo-Trading Tools Utama
Jelas sekali, anda memerlukan komputer dan sambungan Internet. Selepas itu, sistem operasi Windows atau Mac diperlukan untuk menjalankan MetaTrader 4 (MT4) - platform dagangan elektronik yang menggunakan MetaQuotes Language 4 (MQL4) untuk strategi perdagangan kod. Walaupun MT4 bukanlah satu-satunya perisian yang boleh digunakan untuk membina robot, ia mempunyai beberapa manfaat penting.
Walaupun kelas aset utama MT4 adalah pertukaran mata wang asing (FX), platform ini boleh digunakan untuk perdagangan ekuiti, indeks ekuiti, komoditi, dan Bitcoin menggunakan CFD. Faedah lain menggunakan MT4 berbanding dengan platform lain termasuk mudah dipelajari, mempunyai banyak sumber data FX yang tersedia dan percuma.
Malangnya, MT4 tidak membenarkan perdagangan langsung dalam stok dan pasaran niaga hadapan dan menjalankan analisis statistik boleh membebankan; Walau bagaimanapun, MS Excel boleh digunakan sebagai alat statistik tambahan.
Strategi Dagangan Algoritma
Adalah penting untuk memulakan dengan mencerminkan beberapa ciri teras yang perlu ada strategi perdagangan algoritme. Strategi ini haruslah berhemat dalam pasaran kerana ia adalah asasnya dari sudut pandangan pasaran dan ekonomi. Juga, model matematik yang digunakan dalam membangunkan strategi harus berdasarkan kaedah statistik yang baik.
Seterusnya, adalah penting untuk menentukan apa maklumat robot anda bertujuan untuk menangkap. Untuk mempunyai strategi automatik, robot anda perlu dapat menangkap ketidakcekapan pasaran yang dapat dikenal pasti dan berterusan. Strategi perdagangan algoritma mengikuti satu set peraturan yang tegas yang memanfaatkan kelakuan pasaran dan oleh itu, berlakunya ketidakcekapan pasaran sekali tidak cukup untuk membina strategi di sekeliling. Selanjutnya, jika punca ketidakcekapan pasaran tidak dapat dikenal pasti, maka tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah kejayaan atau kegagalan strategi itu disebabkan oleh peluang atau tidak.
Dengan pemikiran di atas, terdapat beberapa jenis strategi untuk memberitahu reka bentuk robot dagangan algoritma anda. Ini termasuk strategi yang mengambil kesempatan daripada yang berikut (atau mana-mana gabungannya):
- Analisis makroekonomi (contohnya gaji atau perubahan kadar faedah) Analisis asas (misalnya menggunakan data pendapatan atau nota pelepasan pendapatan) Analisis statistik (misalnya korelasi atau integrasi bersama) Analisis teknikal (contohnya bergerak rata) Mikrostruktur pasaran (contohnya arbitraj atau perdagangan infrastruktur)
Merancang untuk Penyelidikan Awal
Langkah ini memberi tumpuan kepada membangunkan strategi yang sesuai dengan ciri peribadi anda sendiri. Faktor seperti profil risiko peribadi, komitmen masa, dan modal perdagangan semuanya penting untuk difikirkan apabila membangunkan strategi. Anda boleh mula mengenal pasti ketidakcekapan pasaran yang berterusan yang dinyatakan di atas. Setelah mengenal pasti ketidakcekapan pasaran, anda boleh memulakan kod robot perdagangan yang sesuai dengan ciri peribadi anda sendiri.
Backtesting
Langkah backtesting ini memfokuskan pada mengesahkan robot perdagangan anda. Ini termasuk menyemak kod untuk memastikan ia melakukan apa yang anda mahukan dan memahami bagaimana ia melaksanakan lebih banyak masa bingkai masa, kelas aset, atau keadaan pasaran yang berbeza, terutamanya dalam acara jenis angsa hitam seperti krisis kewangan global 2008.
Pengoptimuman Reka Bentuk Algo-Trading
Sekarang anda telah mengodkan robot yang berfungsi dan pada tahap ini, anda ingin memaksimumkan prestasinya sambil meminimumkan kecenderungan yang terlalu besar. Untuk memaksimumkan prestasi, anda perlu terlebih dahulu memilih ukuran prestasi yang baik yang menangkap unsur-unsur risiko dan ganjaran, serta konsistensi (misalnya nisbah Sharpe). Bias yang berlebihan berlaku apabila robot anda terlalu rapat berdasarkan data masa lalu; robot sedemikian akan melepaskan ilusi prestasi tinggi, tetapi sejak masa depan tidak pernah menyerupai masa lalu, ia mungkin gagal.
Pelaksanaan Langsung
Anda kini bersedia untuk menggunakan wang sebenar. Walau bagaimanapun, selain daripada bersedia untuk turun naik emosi yang mungkin anda alami, terdapat beberapa masalah teknikal yang perlu ditangani. Isu-isu ini termasuk memilih broker yang sesuai dan mekanisme pelaksanaan untuk menguruskan kedua-dua risiko pasaran dan risiko operasi seperti penggodam yang berpotensi dan downtime teknologi.
Ia juga penting pada langkah ini untuk mengesahkan bahawa prestasi robot serupa dengan yang dialami di peringkat ujian. Akhirnya, pemantauan berterusan diperlukan untuk memastikan kecekapan pasaran yang direka oleh robot untuk masih ada.
Garisan bawah
Memandangkan Richard Dennis, peniaga komoditi yang legenda, mengajar sekumpulan pelajar strategi perdagangan peribadinya yang kemudiannya memperoleh pendapatan lebih dari $ 175 juta dalam masa lima tahun, adalah benar-benar mungkin bagi peniaga yang tidak berpengalaman diajar satu set garis panduan yang ketat dan menjadi peniaga yang berjaya. Walau bagaimanapun, ini adalah satu contoh yang luar biasa dan pemula harus ingat untuk mempunyai harapan yang sederhana.
Untuk berjaya, adalah penting untuk tidak hanya mengikuti satu set garis panduan tetapi untuk memahami bagaimana garis panduan tersebut berfungsi. Liew menekankan bahawa bahagian paling penting dalam perdagangan algoritma adalah "pemahaman di bawah jenis keadaan pasaran robot anda akan berfungsi dan apabila ia akan pecah, " dan "memahami ketika untuk campur tangan." Perdagangan algoritma boleh memberi ganjaran tetapi kunci kejayaan adalah pemahaman. Mana-mana kursus atau guru yang menjanjikan ganjaran yang tinggi dengan pemahaman yang minimum harus menjadi tanda amaran utama.
