Apakah Basel I?
Basel I adalah satu set peraturan perbankan antarabangsa yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Bank (BCBS) yang menetapkan keperluan modal minimum institusi kewangan dengan tujuan meminimumkan risiko kredit.
Basel Saya adalah perjanjian pertama BCBS. Ia dikeluarkan pada tahun 1988 dan memberi tumpuan terutamanya kepada risiko kredit dengan mewujudkan sistem klasifikasi aset bank.
Bank-bank yang beroperasi di peringkat antarabangsa dikehendaki mengekalkan jumlah minimum (8%) modal berdasarkan peratus aset berwajaran risiko. Basel I adalah yang pertama daripada tiga set peraturan yang dikenal secara individu sebagai Basel I, II, dan III, dan bersama-sama sebagai Perjanjian Basel.
Basel I
Memahami Basel I
BCBS ditubuhkan pada tahun 1974 sebagai forum antarabangsa di mana ahli-ahli boleh bekerjasama dalam hal-hal penyeliaan perbankan. BCBS bertujuan untuk meningkatkan "kestabilan kewangan dengan meningkatkan pengetahuan penyeliaan dan kualiti penyeliaan perbankan di seluruh dunia." Ini dilakukan melalui peraturan yang dikenali sebagai perjanjian.
Peraturan BCBS tidak mempunyai kuasa undang-undang. Ahli bertanggungjawab untuk pelaksanaannya di negara asalnya. Basel Saya pada mulanya menyeru nisbah modal minimum modal kepada aset berwajaran risiko sebanyak 8% yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun 1992. Pada bulan September 1993, BCBS mengeluarkan satu kenyataan yang mengesahkan bahawa bank negara G10 dengan perniagaan perbankan antarabangsa yang penting sedang bertemu syarat minimum yang ditetapkan dalam Basel I.
Menurut BCBS, rangka kerja nisbah modal minimum telah diperkenalkan di negara anggota dan di hampir semua negara lain dengan bank antarabangsa aktif.
Keperluan untuk Basel I dan Klasifikasi
Sistem klasifikasi Basel I mengkomersikan aset bank menjadi lima kategori risiko, dikelaskan sebagai peratusan: 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Aset bank diletakkan dalam kategori berdasarkan sifat penghutang.
Kategori risiko 0% terdiri daripada wang tunai, bank pusat dan hutang kerajaan, dan hutang Kerajaan dan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi (OECD). Hutang sektor awam boleh diletakkan dalam kategori 0%, 10%, 20% atau 50%, bergantung kepada penghutang.
Hutang bank pembangunan, hutang bank OECD, hutang syarikat sekuriti OECD, hutang bank bukan OECD (bawah satu tahun matang), hutang sektor awam bukan OECD dan kutipan tunai terdiri daripada kategori 20%. Kategori 50% adalah gadai janji kediaman, dan kategori 100% diwakili oleh hutang sektor swasta, hutang bank bukan OECD (kematangan lebih setahun), hartanah, loji dan peralatan, dan instrumen modal yang dikeluarkan di bank lain.
Bank mesti mengekalkan modal (Tahap 1 dan Tahap 2) bersamaan dengan sekurang-kurangnya 8% aset berwajaran risikonya. Misalnya, jika bank mempunyai aset berwajaran risiko sebanyak $ 100 juta, ia dikehendaki mengekalkan modal sekurang-kurangnya $ 8 juta.
Takeaways Utama
- Basel I, diikuti oleh Basel II dan III, rangka kerja bank untuk mengurangkan risiko seperti yang digariskan oleh undang-undang.Basel I dianggap terlalu mudah, tetapi merupakan yang pertama dari tiga "perjanjian Basel." Bank diklasifikasikan menurut risiko, dan dikehendaki untuk mengekalkan modal kecemasan berdasarkan klasifikasi tersebut. Menurut Basel I, bank-bank dikehendaki menyimpan sekurang-kurangnya 8% daripada profil risiko yang ditetapkan.
Faedah Basel I
Walaupun ada yang berpendapat bahawa perjanjian Basel menghalang aktiviti bank, Basel I dikembangkan untuk mengurangkan risiko kepada pengguna dan institusi. Basel II, yang dikeluarkan beberapa tahun kemudian, mengurangkan keperluan untuk bank. Ini adalah kritikan dari orang ramai tetapi, sejak Basel II tidak menggantikan Basel II, banyak bank terus beroperasi di bawah rangka kerja Basel I, ditambah dengan tambahan Basel III.
Basel I menurunkan profil risiko kebanyakan bank, yang seterusnya mendorong pelaburan kembali ke bank yang benar-benar tidak disengajakan berikutan kejatuhan gadai janji subprima tahun 2008. Orang awam perlu, mungkin lebih daripada perlindungan Basel yang ditawarkan untuk mempercayai bank dengan aset mereka lagi. Basel Saya menjadi pendorong di belakang kebanjiran modal yang sangat diperlukan oleh bank.
Mungkin sumbangan besar Basel I adalah ia menyumbang kepada penyesuaian peraturan perbankan dan amalan terbaik yang berterusan, membuka jalan untuk langkah-langkah tambahan yang melindungi bank, pengguna, dan ekonomi masing-masing.
