Definisi dan aplikasi indeks indeks (trin)

Apakah Indeks Arms (TRIN)?

Indeks Arms, yang juga dikenali sebagai Indeks Perdagangan Jangka Pendek (TRIN) adalah penunjuk analisa teknikal yang membandingkan jumlah saham yang maju dan menurun (Rasio AD) untuk memajukan dan menurunkan jumlah (volume AD). Ia digunakan untuk mengukur sentimen pasaran secara keseluruhan. Richard W. Arms, Jr menciptanya pada tahun 1967, dan ia mengukur hubungan antara penawaran dan permintaan pasaran. Ia berfungsi sebagai peramal pergerakan harga masa depan di pasaran, terutamanya berdasarkan intraday. Ia melakukan ini dengan menghasilkan tahap overbought dan oversold, yang menunjukkan apabila indeks (dan majoriti stok di dalamnya) akan berubah arah.

TradingView.

Takeaways Utama

Jika Volume AD mencipta nisbah yang lebih tinggi daripada Nisbah AD, TRIN akan berada di bawah satu.Jika Volume AD mempunyai nisbah yang lebih rendah berbanding Nisbah AD, TRIN akan berada di atas one.A TRIN membaca di bawah satu biasanya mengiringi pendahuluan harga yang kuat, sejak kuat Jumlah dagangan dalam saham yang semakin meningkat membantu memacu perhimpunan tersebut. Bacaan TRIN di atas satu biasanya mengiringi kemerosotan harga yang kukuh, memandangkan jumlah yang kuat dalam merosot membantu menjejaskan selloff.The Index Arms bergerak bertentangan dengan trajektori harga Indeks. Seperti yang dibincangkan di atas, perhimpunan harga yang kukuh akan melihat TRIN bergerak ke tahap yang lebih rendah. Indeks jatuh akan melihat TRIN menolak lebih tinggi.

The Formula for Arms Index (TRIN) adalah:

Ku $\begin{matrix} TRIN = \frac{Memajukan Saham / Penurunan Stok}{Memajakan Jumlah / Volume Menurun} \\ di mana: \\ \begin{matrix} Memajukan Saham = & Bilangan stok yang lebih tinggi \end{matrix} \\ \begin{matrix} Menurun Saham = & Bilangan stok yang lebih rendah \end{matrix} \\ \begin{matrix} Memajakan Jumlah = & Jumlah keseluruhan semua memajukan \end{matrix} \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {TRIN} = \ \ frac { text {Advancing Stocks / Declining Stocks}} { text {Volume Volume / Declining Volume}} \ & \ textbf {where:} \ begin {aligned} text {Advancing Stocks} = \ & \ text {Bilangan stok yang lebih tinggi} \ & \ text {pada hari} end {aligned} \ & \ begin {aligned} text {Menurunkan Saham} = \ & \ text {Bilangan stok yang lebih rendah} \ & \ text {pada hari} end {aligned} \ & \ begin {aligned} text { & \ text {Total volume all advancing} \ & \ text {stocks} end {aligned} \ & \ begin {aligned} text {Volume Declining} = \ & \ text {Total volume of all declining} \ & \ text {saham} end {aligned} end {aligned}$ TRIN = Mempertingkatkan Volum / Penurunan VolumAdvancing Saham / Penurunan Stok di mana: Memajukan Stok = Bilangan stok yang lebih tinggi Penurunan Stok = Bilangan stok yang lebih rendah Memajukan Volume = Jumlah volum semua memajukan

Bagaimana Menghitung Indeks Arms (TRIN)

TRIN disediakan dalam banyak aplikasi charting. Untuk mengira dengan tangan, gunakan langkah berikut.

Pada selang yang ditetapkan, seperti setiap lima minit atau setiap hari (atau apa jua selang dipilih), tentukan Rasio AD dengan membahagikan bilangan stok memajukan dengan bilangan stok menurun. Jumlah keseluruhan volum yang dikemudikan oleh jumlah volum menurun untuk mendapatkan Volum AD. Bahagikan Rasio AD mengikut Volume AD.Kata keputusan dan plot pada graf.Balikkan pengiraan pada selang masa yang dipilih seterusnya. Sambungkan beberapa titik data untuk membentuk graf dan lihat bagaimana TRIN bergerak dari masa ke masa.

Indeks Arms (TRIN)

Apakah Indeks Arms (TRIN) Beritahu Anda?

Indeks Arms bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih dinamik mengenai pergerakan keseluruhan dalam nilai komposit bursa saham, seperti NYSE atau NASDAQ, dengan menganalisis kekuatan dan keluasan pergerakan ini.

Nilai indeks 1.0 menunjukkan nisbah Nisbah AD adalah sama dengan Nisbah AD. Pasaran dikatakan berada dalam keadaan neutral apabila indeks bersamaan dengan 1.0, kerana volum naik sama rata berbanding isu-isu yang semakin meningkat dan kelantangan menurun sama rata berbanding isu-isu yang semakin merosot.

Ramai penganalisis percaya bahawa Indeks Arms menyediakan isyarat kenaikan harga apabila ia kurang daripada 1.0, kerana terdapat jumlah yang lebih tinggi dalam saham biasa daripada harga saham biasa. Malah, beberapa penganalisis mendapati bahawa keseimbangan jangka panjang untuk indeks berada di bawah 1.0, yang berpotensi mengesahkan bahawa terdapat kecenderungan menaik ke pasaran saham.

Sebaliknya, pembacaan lebih besar daripada 1.0 biasanya dilihat sebagai isyarat menurun, kerana terdapat jumlah yang lebih besar dalam saham menurun purata daripada saham biasa.

Lebih jauh dari nilai 1.00 Indeks Arms adalah, semakin besar perbezaan antara membeli dan menjual pada hari itu. Nilai yang melebihi 3.00 menunjukkan pasaran terlebih jual dan sentimen menurun adalah terlalu dramatik. Ini mungkin bermakna pembalikan ke atas harga / indeks akan datang.

Sebaliknya, nilai TRIN yang menurun di bawah 0.50 mungkin menandakan pasaran beli-beli dan bahawa sentimen kenaikan harga terlalu panas.

Peniaga melihat bukan sahaja pada nilai penunjuk tetapi juga bagaimana ia berubah sepanjang hari. Mereka mencari ekstrem dalam nilai indeks untuk tanda-tanda bahawa pasaran tidak lama lagi akan mengubah arah.

Perbezaan Antara Indeks Arms (TRIN) dan Index Tick (TICK)

TRIN membandingkan jumlah saham memajukan dan menurun kepada volum dalam kedua-dua saham memajukan dan menurun. Indeks Tikam membandingkan bilangan stok yang membuat kenaikan jumlah saham yang membuat penurunan. Index Tick digunakan untuk mengukur sentimen intraday. Indeks Tebal tidak memaksimumkan jumlah, namun pembacaan melampau masih menandakan keadaan berpotensi terlebih beli atau oversold.

Had Menggunakan Indeks Senjata (TRIN)

Indeks Arms mempunyai beberapa kegilaan matematik yang pedagang dan pelabur harus sedar apabila menggunakannya. Oleh kerana indeks menekankan kelantangan, ketidaktepatan timbul apabila tidak banyak jumlah yang memajukan dalam memajukan isu seperti yang diharapkan. Ini mungkin bukan keadaan yang biasa, tetapi keadaan yang boleh timbul dan berpotensi membuat penunjuk tidak boleh dipercayai.

Berikut adalah dua contoh kejadian di mana masalah mungkin berlaku:

Katakan bahawa hari yang sangat menonjol berlaku di mana terdapat dua kali lebih banyak masalah memajukan isu-isu yang menurun dan dua kali lebih banyak memajukan isipadu yang semakin menurun. Walaupun dagangan yang sangat menaik, Indeks Arms hanya menghasilkan nilai neutral (2/1) / (2/1) = 1.0, menunjukkan bahawa bacaan indeks mungkin tidak sepenuhnya tepat. Anggapkan bahawa senario kenaikan harga yang lain berlaku di mana terdapat tiga kali lebih banyak memajukan isu-isu sebagai isu yang semakin menurun dan dua kali ganda jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah penurunan. Dalam kes ini, Indeks Arms sebenarnya akan menghasilkan penurunan (3/1) / (2/1) = 1.5 bacaan, sekali lagi mencadangkan ketidaktepatan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah untuk memisahkan dua komponen penunjuk ke dalam isu dan kelantangan dan bukannya menggunakan persamaan yang sama. Contohnya, isu-isu yang dipertingkatkan dibahagikan dengan isu-isu yang merosot dapat menunjukkan satu trend, sementara peningkatan jumlah volum menurun dapat menunjukkan trend yang berasingan. Nisbah ini dipanggil nisbah pendahuluan / penurunan dan nisbah terbalik / menurun. Kedua-dua ini boleh dibandingkan dengan memberitahu cerita sebenar pasaran.

Isi kandungan: