Apakah RSI Stochastic?
Stochastic RSI (StochRSI) adalah penunjuk yang digunakan dalam analisis teknikal yang berkisar antara sifar dan satu (atau sifar dan 100 pada beberapa platform carta) dan dibuat dengan menggunakan formula pengayun Stochastic kepada satu set nilai indeks kekuatan relatif (RSI) berbanding harga data standard. Menggunakan nilai RSI dalam formula Stochastic memberikan peniaga idea sama ada nilai RSI semasa adalah overbought atau oversold.
Pengayun StochRSI telah dibangunkan untuk memanfaatkan kedua-dua indikator momentum untuk mencipta penunjuk yang lebih sensitif yang disesuaikan dengan prestasi sejarah keselamatan spesifik daripada analisa perubahan harga secara umum.
Takeaways Utama
- Pembaca StochRSI di atas 0.8 dianggap terlebih beli, sementara bacaan di bawah 0.2 dianggap terlebih jual. Pada sifar hingga 100 skala, di atas 80 adalah overbought, dan di bawah 20 adalah oversold.Overbought tidak semestinya bermaksud harga akan terbalik lebih rendah, sama seperti oversold tidak bermaksud harga akan terbalik lebih tinggi. Sebaliknya keadaan overbought dan oversold hanya pedagang memberi amaran bahawa RSI adalah berdekatan dengan pembacaan baru-baru ini. Pembacaan sifar bermakna RSI berada pada tahap terendah dalam 14 tempoh (atau apa sahaja tempoh lookback dipilih). Bacaan 1 (atau 100) bermaksud RSI berada pada tahap tertinggi dalam tempoh 14 lepas. Nilai StochRSI lain menunjukkan di mana RSI adalah relatif tinggi atau rendah.
Rumusan Untuk Stochastic RSI (StochRSI) adalah:
Ku StochRSI = max-minRSI-min di mana: RSI = RSI readmin semasa = Bacaan RSI paling rendah dalam tempoh 14 terakhir (atau selang pengamatan yang dipilih) max = Bacaan RSI tertinggi dalam tempoh 14 terakhir
Di mana:
RSI = bacaan RSI semasa;
RSI Terendah = RSI bacaan teratas sepanjang tempoh 14 lepas (atau tempoh pemilihan yang dipilih); dan
Tertinggi RSI = Bacaan RSI tertinggi dalam tempoh 14 terakhir (atau tempoh penglihatan).
Bagaimana Menghitung RSI Stochastic
The StochRSI didasarkan pada bacaan RSI. RSI mempunyai nilai input, biasanya 14, yang memberitahu penunjuk berapa banyak data yang digunakan dalam pengiraannya. Tahap RSI ini kemudiannya digunakan dalam formula StochRSI.
- Catat paras RSI selama 14 tempoh. Pada tempoh ke-14, perhatikan bacaan RSI semasa, bacaan RSI tertinggi, dan bacaan RSI terendah. Kini terdapat kemungkinan untuk mengisi semua pembolehubah formula untuk StochRSI. Pada tempoh ke-15, perhatikan bacaan RSI semasa, bacaan RSI tertinggi, dan bacaan terendah, tetapi hanya untuk 14 tempoh yang lalu (bukan yang terakhir 15). Kirakan StochRSI baru. Seperti setiap masa berakhir mengira nilai StochRSI baru, hanya menggunakan nilai 14 RSI yang terakhir.
Apa RSI Stochastic Beritahu Anda?
StochRSI dikembangkan oleh Tushar S. Chande dan Stanley Kroll dan terperinci dalam buku mereka "The New Technical Trader, " yang pertama diterbitkan pada tahun 1994. Walaupun penunjuk teknikal sudah ada untuk menunjukkan tahap overbought dan oversold, kedua StochRSI yang dibangunkan untuk meningkatkan kepekaan dan menghasilkan sebilangan besar isyarat daripada penunjuk tradisional boleh dilakukan.
StochRSI menganggap sesuatu yang akan terlebih jual apabila nilai turun di bawah 0.20, yang bermaksud nilai RSI didagangkan pada hujung yang lebih rendah dari julat yang telah ditentukan sebelumnya dan arah jangka pendek keselamatan mendasari mungkin menghampiri langkah yang lebih rendah yang mungkin lebih tinggi. Sebaliknya, bacaan di atas 0.80 menunjukkan RSI mungkin mencapai tahap yang melampau dan boleh digunakan untuk menandakan pengunduran keselamatan.
Seiring dengan mengenal pasti keadaan overbought / oversold, StochRSI boleh digunakan untuk mengenal pasti trend jangka pendek dengan melihatnya dalam konteks pengayun dengan garis tengah di 0.50. Apabila StochRSI di atas 0.50, keselamatan boleh dilihat sebagai trend yang lebih tinggi dan sebaliknya apabila ia berada di bawah 0.50.
StochRSI juga harus digunakan bersama-sama dengan penunjuk teknikal atau corak carta lain untuk memaksimumkan keberkesanan, terutama sekali dengan memberi banyak isyarat yang dihasilkannya.
Di samping itu, pengayun bukan momentum seperti barisan pengedaran akumulasi mungkin sangat membantu kerana mereka tidak bertindih dari segi fungsi dan memberi pandangan dari perspektif yang berbeza.
Perbezaan Antara RSI Stochastic dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Mereka kelihatan sama, tetapi StochRSI bergantung kepada formula yang berbeza daripada apa yang menjana nilai RSI. RSI adalah derivatif harga. Sementara itu, stochRSI adalah derivatif RSI sendiri, atau derivatif harga kedua. Salah satu perbezaan utama ialah berapa cepat indikator bergerak. StochRSI beralih dengan cepat dari belian terlebih beli ke oversold, atau sebaliknya, sementara RSI adalah indikator bergerak yang lebih perlahan. Satu tidak lebih baik daripada yang lain, StochRSI hanya bergerak lebih banyak (dan lebih cepat) daripada RSI.
Had Penggunaan RSI Stochastic
Satu kelemahan untuk menggunakan StochRSI adalah bahawa ia cenderung agak tidak menentu, dengan cepat bergerak dari tinggi ke rendah. Melembutkan StochRSI dapat membantu dalam hal ini. Sesetengah peniaga akan mengambil purata bergerak StochRSI untuk mengurangkan turun naik dan menjadikan penunjuk itu lebih berguna. Sebagai contoh, purata bergerak sederhana 10 hari StochRSI dapat menghasilkan petunjuk yang lebih halus dan lebih stabil. Platform yang paling carta membolehkan pemakaian satu jenis penunjuk kepada yang lain tanpa sebarang pengiraan peribadi yang diperlukan.
Juga, StochRSI adalah derivatif harga kedua. Dengan kata lain, outputnya adalah dua langkah dari harga sebenar aset yang dianalisis, yang bermaksud kadang-kadang ia mungkin tidak selari dengan harga pasaran aset dalam masa nyata.
