Isi kandungan
- Apakah Indeks Kekuatan Relatif?
- Formula untuk RSI
- Pengiraan RSI
- Apa RSI Beritahu Anda?
- Contoh Divergensi Penggunaan RSI
- RSI Swing Rejections Contoh
- RSI vs MACD
- Had RSI
Apakah Indeks Kekuatan Relatif - RSI?
Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator momentum yang mengukur magnitud perubahan harga baru-baru ini untuk menilai keadaan overbought atau oversold dalam harga saham atau aset lain. RSI dipaparkan sebagai pengayun (graf garis yang bergerak di antara dua ekstrem) dan boleh mempunyai bacaan 0 hingga 100. Penunjuk ini pada asalnya dibangunkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan di dalam buku maninya 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal.
Tafsiran tradisional dan penggunaan RSI adalah bahawa nilai-nilai 70 atau ke atas menunjukkan bahawa keselamatan menjadi overbought atau overvalued dan boleh dibuat untuk pembalikan arah aliran atau pengembalian harga koreksi. Bacaan RSI 30 atau ke bawah menunjukkan keadaan terlebih jual atau terkurang.
Takeaways Utama
- RSI adalah pengayun momentum popular yang dibangunkan pada tahun 1978. RSI membandingkan momentum harga bullish dan penurunan harga yang diplot terhadap graf harga aset. Pertimbangan dianggap overbought apabila penunjuk di atas 70% dan oversold apabila penunjuk di bawah 30%.
Formula untuk RSI
Indeks kekuatan relatif (RSI) dikira dengan pengiraan dua bahagian yang bermula dengan formula berikut:
Ku RSIstep satu = 100-
Keuntungan atau kerugian purata yang digunakan dalam pengiraan adalah purata keuntungan atau kerugian peratusan semasa tempoh pandang balik. Formula menggunakan nilai positif untuk kerugian purata.
Standard ini menggunakan 14 tempoh untuk mengira nilai RSI awal. Sebagai contoh, bayangkan pasaran ditutup lebih tinggi tujuh daripada 14 hari lalu dengan keuntungan purata sebanyak 1%. Baki tujuh hari yang lain ditutup lebih rendah dengan kehilangan purata sebanyak -0.8%. Pengiraan untuk bahagian pertama RSI akan kelihatan seperti pengiraan yang diperluas berikut:
Ku 55.55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Sebaik sahaja terdapat 14 tempoh data yang tersedia, bahagian kedua formula RSI boleh dikira. Langkah kedua pengiraan melancarkan hasilnya.
Ku RSIstep dua = 100-
Pengiraan RSI
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Menggunakan rumus di atas, RSI boleh dikira, di mana garis RSI kemudiannya dapat diplotkan bersama carta harga aset.
RSI akan meningkat apabila bilangan dan saiz positif positif meningkat, dan ia akan jatuh kerana bilangan dan saiz kerugian meningkat. Bahagian kedua pengiraan melancarkan hasilnya, jadi RSI hanya akan mendekati 100 atau 0 dalam pasaran yang sangat trend.
TradingView.
Seperti yang dapat anda lihat dalam carta di atas, penunjuk RSI boleh kekal dalam wilayah "overbought" untuk tempoh yang panjang sementara saham berada dalam aliran meningkat. Penunjuk boleh tinggal di wilayah "terlebih jual" untuk waktu yang lama sementara saham berada dalam aliran menurun. Ini boleh mengelirukan para penganalisis baru, tetapi belajar untuk menggunakan penunjuk dalam konteks trend semasa akan menjelaskan isu-isu ini.
Apa RSI Beritahu Anda?
Trend utama saham atau aset adalah alat penting dalam memastikan bacaan penunjuk difahami dengan betul. Sebagai contoh, juruteknik pasaran terkenal Constance Brown, CMT, telah mempromosikan idea bahawa bacaan terlebih jual ke atas RSI dalam aliran menaik mungkin lebih tinggi daripada 30%, dan bacaan terlebih beli pada RSI semasa aliran menurun jauh lebih rendah daripada Tahap 70%.
Seperti yang dapat anda lihat dalam carta berikut, semasa aliran menurun, RSI akan mendekati tahap 50% daripada 70%, yang boleh digunakan oleh pelabur untuk menandakan keadaan yang lebih rendah. Ramai pelabur akan menggunakan garis arah mendatar yang berada di antara paras 30% atau 70% apabila arah aliran yang kukuh telah sedia ada untuk mengenal pasti keterlaluan. Mengubah tahap overbought atau oversold apabila harga stok atau aset berada dalam saluran jangka panjang, biasanya tidak perlu.
TradingView.
Konsep yang berkaitan untuk menggunakan tahap overbought atau oversold sesuai dengan trend adalah untuk memberi tumpuan kepada isyarat dagangan dan teknik yang sesuai dengan trend. Dengan kata lain, menggunakan isyarat kenaikan harga apabila harga berada dalam arah aliran menaik dan isyarat menurun apabila stok berada dalam arah aliran menurun akan membantu mengelakkan banyak penggera palsu yang boleh dihasilkan oleh RSI.
Contoh Divergensi Penggunaan RSI
Divergensi kenaikan harga berlaku apabila RSI mencipta bacaan terlebih jual diikuti dengan harga yang lebih tinggi yang hampir sama dengan harga yang rendah. Ini menunjukkan peningkatan momentum kenaikkan harga, dan penembusan di atas wilayah oversold boleh digunakan untuk mencetuskan kedudukan lama yang baru.
Divergensi penurunan harga berlaku apabila RSI mencipta bacaan terlebih beli diikuti dengan harga yang lebih tinggi yang sepadan dengan harga tinggi yang lebih tinggi pada harga.
Seperti yang anda dapat lihat dalam carta berikut, perbezaan harga telah dikenalpasti apabila RSI membentuk paras yang lebih rendah kerana harga terbentuk rendah. Ini adalah isyarat yang sah, tetapi perbezaan boleh jarang terjadi apabila stok berada dalam trend jangka panjang yang stabil. Menggunakan bacaan oversold atau overbought fleksibel akan membantu mengenal pasti lebih banyak isyarat yang sah daripada sebaliknya akan jelas.
RSI Swing Rejections Contoh
Satu lagi teknik perdagangan meneliti tingkah laku RSI apabila ia muncul semula dari wilayah overbought atau oversold. Isyarat ini dipanggil "penolakan ayunan" yang bullish dan mempunyai empat bahagian:
- RSI jatuh ke dalam wilayah oversold.RSI melintasi 30% di belakang. RSI membentuk satu lagi den tanpa melintasi kawasan oversold. RSI kemudian memecah paras tertingginya.
Seperti yang anda dapat lihat dalam carta berikut, penunjuk RSI telah terlebih jual, pecah sehingga 30% dan membentuk penolakan rendah yang mencetuskan isyarat ketika ia melambung lebih tinggi. Menggunakan RSI dengan cara ini sangat mirip dengan lukisan trendline pada carta harga.
TradingView.
Seperti divergensi, terdapat versi penurunan isyarat penolakan swing yang kelihatan seperti imej cermin versi kenaikan harga. Penolakan ayunan menurun juga mempunyai empat bahagian:
- RSI naik ke wilayah overbought.RSI melintasi kembali di bawah 70%. RSI membentuk satu lagi yang tinggi tanpa melintasi kembali wilayah overbought. RSI kemudian memecah yang paling rendah baru-baru ini.
Carta berikut menggambarkan isyarat penolakan swing bearish. Seperti kebanyakan teknik perdagangan, isyarat ini akan menjadi paling boleh dipercayai apabila ia mematuhi trend jangka panjang. Isyarat yang menanggung dalam trend negatif kurang cenderung untuk menghasilkan penggera palsu.
RSI vs MACD
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah satu lagi trend-momentum indikator momentum yang menunjukkan hubungan antara dua purata bergerak harga keselamatan. MACD dikira dengan menolak 26-Period Exponential Moving Average (EMA) daripada EMA 12-masa. Hasil pengiraan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari MACD memanggil "talian isyarat, " kemudian diplot di atas garisan MACD, yang boleh berfungsi sebagai pencetus untuk membeli dan menjual isyarat. Pedagang boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi talian isyaratnya dan menjual, atau pendek, keselamatan apabila MACD melintasi garis isyarat.
RSI bertujuan untuk menunjukkan sama ada pasaran dianggap berlebihan atau terlebih beli berhubung tahap harga terkini. RSI mengira keuntungan dan kerugian harga purata sepanjang tempoh tertentu; tempoh masa lalai adalah 14 tempoh dengan nilai yang terikat dari 0 hingga 100.
MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur perubahan harga berhubung dengan harga tertinggi dan terendah pada saat ini. Kedua-dua indikator ini sering digunakan bersama untuk memberikan gambaran teknikal yang lebih lengkap mengenai pasaran.
Petunjuk ini mengukur momentum di pasaran, tetapi kerana mereka mengukur faktor yang berbeza, kadang-kadang mereka memberi petunjuk yang berlawanan. Sebagai contoh, RSI mungkin menunjukkan bacaan di atas 70 untuk tempoh masa yang berterusan, yang menunjukkan pasaran berlebihan kepada sisi beli berhubung dengan harga terkini, sementara MACD menunjukkan pasaran masih meningkat dalam momentum belian. Sama ada penunjuk boleh memberi isyarat perubahan arah yang akan datang dengan menunjukkan perbezaan dari harga (harga terus meningkat sementara indikator berubah menjadi lebih rendah, atau sebaliknya).
Had RSI
RSI membandingkan momentum harga bullish dan penurunan harga dan memaparkan hasil dalam pengayun yang boleh diletakkan bersama carta harga. Seperti kebanyakan penunjuk teknikal, isyarat-isyaratnya adalah paling dipercayai apabila mereka mengikut trend jangka panjang. Isyarat pembalikan yang benar adalah jarang dan sukar untuk dipisahkan dari penggera palsu. Contohnya yang salah, sebagai contoh, akan menjadi crossover kenaikan harga yang diikuti oleh penurunan mendadak dalam stok. Negatif yang salah akan menjadi keadaan di mana terdapat crossover penurunan harga, namun saham mempercepatkan ke atas.
Memandangkan penunjuk memaparkan momentum, selagi momentum harga aset masih kukuh (sama ada naik atau turun), indikator itu boleh kekal di wilayah overbought atau oversold untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, RSI adalah paling boleh dipercayai dalam pasaran berayun apabila harga berselang-seli antara tempoh kenaikan harga dan penurunan harga.
