Semasa menggunakan perdagangan algoritma, pedagang mempercayai wang susah payah mereka kepada perisian dagangan yang mereka gunakan. Perisian komputer yang betul sangat penting untuk memastikan pelaksanaan perintah perdagangan yang berkesan dan tepat. Perisian yang salah, atau salah satu tanpa ciri yang diperlukan, mungkin mengakibatkan kerugian besar.
Primer Cepat pada Dagangan Algoritma
Algoritma ditakrifkan sebagai set arahan langkah demi langkah tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sama ada permainan komputer yang mudah-ketagihan seperti Pac-Man atau spreadsheet yang menawarkan banyak fungsi, setiap program mengikuti satu set arahan khusus berdasarkan algoritma yang mendasari.
Perdagangan algoritma adalah proses menggunakan program komputer yang mengikuti satu set arahan yang ditetapkan untuk meletakkan suatu pesanan perdagangan. Matlamat program perdagangan algoritma adalah untuk mengenal pasti peluang menguntungkan secara dinamik dan meletakkan dagangan untuk menjana keuntungan pada kelajuan dan frekuensi yang mustahil untuk dipadankan oleh pedagang manusia. Memandangkan kelebihan ketepatan yang lebih tinggi dan kelajuan pelaksanaan cepat kilat, aktiviti perdagangan berdasarkan algoritma komputer telah mendapat populariti yang luar biasa.
Siapa yang Menggunakan Perisian Dagangan Algoritma?
Perdagangan algoritma didominasi oleh firma perdagangan yang besar, seperti dana lindung nilai, bank pelaburan, dan firma perdagangan proprietari. Memandangkan ketersediaan sumber yang banyak disebabkan oleh saiznya yang besar, firma tersebut biasanya membina perisian dagangan proprietari mereka sendiri, termasuk sistem perdagangan yang besar dengan pusat data khusus dan kakitangan sokongan.
Di peringkat individu, peniaga berpengalaman dan quants menggunakan perdagangan algoritma. Pedagang proprietari, yang kurang cerdas teknologi, boleh membeli perisian dagangan baca untuk keperluan perdagangan algoritma mereka. Perisian ini sama ada ditawarkan oleh broker mereka atau dibeli daripada penyedia pihak ketiga. Quants mempunyai pengetahuan yang baik tentang perdagangan dan pengaturcaraan komputer, dan mereka membangunkan perisian dagangan sendiri.
Perisian Dagangan Algoritma: Membina atau Beli?
Terdapat dua cara untuk mengakses perisian dagangan algoritma: membina atau membeli.
Pembelian perisian siap sedia menawarkan akses yang cepat dan tepat pada masa, sementara membina sendiri membolehkan fleksibiliti penuh untuk menyesuaikannya dengan keperluan anda. Perisian dagangan automatik seringkali mahal untuk dibeli dan mungkin penuh dengan kelemahan, yang, jika diabaikan, boleh menyebabkan kerugian. Kos tinggi perisian ini juga boleh memakan potensi keuntungan realistik dari usaha perdagangan algoritma anda. Sebaliknya, membina perisian dagangan algoritma pada anda sendiri memerlukan masa, usaha dan pengetahuan yang mendalam, dan ia masih tidak boleh menjadi kebohongan.
Ciri-ciri Utama Perisian Dagangan Algoritma
Risiko yang terlibat dalam perdagangan automatik adalah tinggi, yang boleh mengakibatkan kerugian besar. Tidak kira sama ada anda memutuskan untuk membeli atau membina, penting untuk mengetahui ciri asas yang diperlukan.
Ketersediaan Data Pasaran dan Syarikat. Semua algoritma dagangan direka untuk bertindak pada data pasaran masa nyata dan sebut harga harga. Beberapa program juga disesuaikan untuk mengira data asas syarikat seperti nisbah EPS dan P / E. Mana-mana perisian dagangan algoritma perlu mempunyai suapan data pasaran masa nyata, serta suapan data syarikat. Ia harus tersedia sebagai pembina ke dalam sistem atau harus mempunyai peruntukan untuk dengan mudah diintegrasikan dari sumber alternatif.
Kesambungan kepada Pelbagai Pasaran. Peniaga yang ingin bekerja di pelbagai pasaran perlu ambil perhatian bahawa setiap pertukaran mungkin menyediakan suapan data dalam format yang berbeza, seperti TCP / IP, Multicast, atau FIX. Perisian anda harus dapat menerima suapan format yang berbeza. Pilihan lain ialah pergi ke vendor data pihak ketiga seperti Bloomberg dan Reuters, yang mengagregat data pasaran dari bursa yang berbeza dan menyediakannya dalam format seragam untuk mengakhiri pelanggan. Perisian dagangan algorithmic sepatutnya dapat memproses makanan teragregat seperti yang diperlukan.
Latency. Ini adalah faktor yang paling penting untuk perdagangan algoritma. Latency adalah kelewatan masa yang diperkenalkan dalam pergerakan titik data dari satu aplikasi ke yang lain. Pertimbangkan urutan kejadian berikut. Ia mengambil masa 0.2 saat untuk sebut harga untuk datang dari pertukaran kepada pusat data vendor perisian anda (DC), 0.3 saat dari pusat data untuk mencapai skrin dagangan anda, 0.1 saat untuk perisian dagangan anda untuk memproses kutipan yang diterima ini, 0.3 saat untuk untuk menganalisis dan meletakkan perdagangan, 0.2 saat untuk pesanan perdagangan anda untuk mencapai broker anda, 0.3 saat untuk broker anda untuk mengarahkan pesanan anda ke bursa.
Jumlah masa berlalu = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Jumlah 1.4 saat.
Dalam dunia dagangan dinamik hari ini, petikan harga asal akan berubah beberapa kali dalam tempoh 1.4 saat kedua ini. Kelewatan ini boleh membuat atau memecahkan usaha perdagangan algoritma anda. Kita perlu memastikan kependaman ini ke peringkat paling rendah untuk memastikan anda mendapat maklumat yang paling terkini dan tepat tanpa jurang masa.
Latency telah dikurangkan kepada mikroseku, dan setiap percubaan harus dilakukan untuk memastikannya serendah mungkin dalam sistem perdagangan. Beberapa langkah termasuk menyambung terus ke bursa untuk mendapatkan data lebih cepat dengan menghapuskan vendor di antara; dengan meningkatkan algoritma perdagangan anda sehingga memerlukan kurang dari 0.1 + 0.3 = 0.4 saat untuk analisis dan membuat keputusan; atau dengan menghapuskan broker dan terus menghantar perdagangan ke bursa untuk menyimpan 0.2 saat.
Kesesuaian dan Pengubahsuaian. Kebanyakan perisian dagangan algoritma menawarkan algoritma perdagangan terbina dalam standard, seperti yang berdasarkan pada crossover purata bergerak 50 hari (MA) dengan 200 hari MA. Seorang peniaga mungkin ingin bereksperimen dengan beralih ke MA 20 hari dengan MA 100 hari. Kecuali perisian ini menyediakan penyesuaian parameter, peniaga mungkin dikekang oleh fungsi tetap terbina dalam. Sama ada membeli atau membina, perisian dagangan harus mempunyai tahap penyesuaian dan konfigurasi yang tinggi.
Fungsi untuk Menulis Program Tersuai. Matlab, Python, C ++, JAVA, dan Perl adalah bahasa pengaturcaraan umum yang digunakan untuk menulis perisian perdagangan. Kebanyakan perisian dagangan yang dijual oleh vendor pihak ketiga menawarkan keupayaan untuk menulis program tersuai anda sendiri di dalamnya. Ini membolehkan seorang peniaga untuk mencuba dan mencuba apa-apa konsep perdagangan yang dia usahakan. Perisian yang menawarkan pengekodan dalam bahasa pengaturcaraan pilihan anda jelas lebih disukai.
Ciri Backtesting pada Data Sejarah. Simulasi backtesting melibatkan menguji strategi dagangan pada data sejarah. Ia menilai kepraktisan dan keuntungan strategi pada data lalu, mengesahkannya untuk kejayaan (atau kegagalan atau sebarang perubahan yang diperlukan). Ciri mandatori ini juga perlu disertakan dengan ketersediaan data sejarah, di mana backtesting boleh dilakukan.
Integrasi Dengan Antara Muka Dagangan. Perisian dagangan algoritma meletakkan dagangan secara automatik berdasarkan berlakunya kriteria yang dikehendaki. Perisian ini sepatutnya mempunyai sambungan yang diperlukan untuk rangkaian broker untuk meletakkan perdagangan atau sambungan langsung ke bursa untuk menghantar pesanan perdagangan.
Integrasi Plug-n-Play. Seorang peniaga boleh secara serentak menggunakan terminal Bloomberg untuk analisis harga, terminal broker untuk meletakkan dagangan, dan program Matlab untuk analisis trend. Bergantung kepada keperluan individu, perisian perdagangan algoritma harus mempunyai integrasi plug-n-play yang mudah dan API yang tersedia di alat perdagangan yang biasa digunakan. Ini memastikan skalabiliti, serta integrasi.
Pemrograman Platform-Bebas. Beberapa bahasa pengaturcaraan memerlukan platform khusus. Sebagai contoh, versi tertentu dari C ++ mungkin hanya dijalankan pada sistem pengendalian pilih, manakala Perl boleh berjalan di semua sistem operasi. Semasa membina atau membeli perisian perdagangan, keutamaan harus diberikan kepada perisian perdagangan yang bebas platform dan menyokong bahasa bebas platform. Anda tidak pernah tahu bagaimana perdagangan anda akan berubah beberapa bulan ke bawah.
The Stuff Under the Hood. Pepatah umum, "Walaupun seekor monyet boleh mengklik butang untuk meletakkan perdagangan." Ketergantungan pada komputer tidak boleh buta. Ia adalah peniaga yang harus memahami apa yang sedang terjadi di bawah tudung. Semasa membeli perisian perdagangan, seseorang perlu meminta dan mengambil masa untuk melalui dokumentasi terperinci yang menunjukkan logik asas suatu perisian perdagangan algoritma tertentu. Elakkan mana-mana perisian dagangan yang merupakan kotak hitam lengkap dan yang mendakwa sebagai mesin wang penciptaan rahsia.
Semasa membina perisian, realistik tentang apa yang anda sedang melaksanakan dan jelas tentang senario di mana ia boleh gagal. Sempurnakan semula ujian sebelum meletakkannya dengan wang sebenar.
Di mana Mulakan?
Semua perisian dagangan algoritma siap sedia biasanya menawarkan versi percubaan fungsional terhad atau tempoh percubaan terhad dengan fungsi penuh. Jelajah mereka sepenuhnya semasa ujian ini sebelum membeli apa-apa. Jangan lupa untuk meneruskan dokumentasi yang tersedia secara terperinci.
Garisan bawah
Perisian perdagangan algoritma mahal untuk dibeli dan sukar untuk dibina sendiri. Pembelian perisian siap sedia menawarkan akses yang cepat dan tepat pada masanya, dan membina sendiri membolehkan fleksibiliti penuh untuk menyesuaikannya dengan keperluan anda. Sebelum meneroka perdagangan algoritma dengan wang sebenar, anda mesti memahami sepenuhnya fungsi teras perisian dagangan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kerugian besar.
