Perdagangan kuantitatif tidak boleh diakses semata-mata untuk pedagang institusi; pedagang runcit juga terlibat. Walaupun kemahiran pengaturcaraan disyorkan jika anda ingin menghasilkan algoritma, walaupun mereka tidak selalu diperlukan. Program dan perkhidmatan tersedia yang menulis kod pengaturcaraan untuk strategi berdasarkan input yang anda sediakan. Kod yang dihasilkan oleh program / perkhidmatan ini kemudiannya dimasukkan ke dalam platform dagangan dan dagangan bermula. Tetapi sebelum mana-mana perkara ini berlaku, peniaga algoritma yang ingin tahu akan berjalan melalui beberapa langkah untuk menentukan apa yang mereka ingin capai dengan algoritma dan bagaimana.
Masa Masa dan Kekangan
Walaupun algoritma yang terprogram dengan baik dapat dijalankan sendiri, sesetengah pengawasan manusia adalah disyorkan. Oleh itu, pilih kerangka masa dan kekerapan perdagangan yang anda boleh memantau. Jika anda mempunyai pekerjaan sepenuh masa dan algoritma anda diprogramkan untuk membuat beratus-ratus dagangan setiap hari pada carta satu minit semasa anda bekerja, yang mungkin tidak sesuai. Anda mungkin ingin memilih bingkai masa yang lebih panjang untuk dagangan anda, dan kurang kekerapan perdagangan supaya anda boleh menyimpan tab di atasnya.
Keuntungan dalam fasa ujian algoritma tidak bermakna ia akan terus menghasilkan pulangan tersebut selama-lamanya. Kadang-kadang anda perlu melangkah dan mengubah algoritma dagangan jika hasilnya menunjukkan ia tidak berfungsi dengan baik lagi. Ini juga adalah komitmen masa bahawa sesiapa yang menjalankan perdagangan algoritma mesti menerima.
Kekangan kewangan juga menjadi masalah. Rakitan komisen dengan cepat dengan strategi dagangan frekuensi tinggi, jadi pastikan anda dengan broker paling rendah yang ada, dan potensi keuntungan setiap waran perdagangan membayar komisen tersebut, berpotensi banyak kali sehari. Modal permulaan juga merupakan pertimbangan. Pasaran yang berbeza dan produk kewangan memerlukan modal yang berbeza. Sekiranya stok dagangan harian, anda perlu sekurang-kurangnya $ 25, 000 (lebih disyorkan), tetapi forex atau niaga hadapan anda berpotensi bermula dengan kurang.
Kekangan pasaran adalah isu lain. Tidak setiap pasaran sesuai untuk perdagangan algoritma. Pilih saham, ETF, pasangan mata wang atau niaga hadapan dengan kecairan yang mencukupi untuk mengendalikan pesanan yang akan dihasilkan oleh algoritma.
Membangunkan atau Menetapkan Strategi Halus
Sebaik sahaja kekangan kewangan dan masa difahami, mengembangkan atau menapis strategi yang boleh diprogramkan. Anda mungkin mempunyai strategi yang anda berdagang secara manual, tetapi mudah dikodekan? Sekiranya strategi anda bersifat subjektif, dan tidak berdasarkan peraturan, pengaturcaraan strategi mungkin tidak mungkin. Strategi berasaskan peraturan adalah yang paling mudah untuk strategi-strategi dengan penyertaan, menghentikan kerugian dan sasaran harga berdasarkan data yang boleh diukur atau pergerakan harga.
Oleh kerana strategi berasaskan peraturan mudah disalin dan diuji, terdapat banyak tersedia secara bebas jika anda tidak mempunyai idea anda sendiri. Quantpedia adalah salah satu sumber, menyediakan kertas akademik dan hasil perdagangan untuk pelbagai kaedah perdagangan kuantitatif. Peraturan yang digariskan boleh dikodekan dan kemudian diuji untuk keuntungan pada data masa lalu dan semasa. Pengekodan algoritma memerlukan kemahiran pengaturcaraan atau akses kepada perisian atau seseorang yang boleh kod untuk anda.
Menguji Algoritma Perdagangan
Langkah yang paling penting ialah ujian. Sekali strategi perdagangan telah dikodkan, jangan modal perdagangan dengannya sehingga ia telah diuji. Pengujian termasuk membiarkan algoritma dijalankan pada data harga sejarah, menunjukkan bagaimana algoritma dilakukan lebih daripada ribuan perdagangan. Sekiranya fasa ujian sejarah menguntungkan, dan statistik yang dihasilkan boleh diterima untuk toleransi risiko anda-seperti tarik maksimum, nisbah menang, risiko kehancuran, contohnya-kemudian teruskan menguji algoritma dalam keadaan hidup di akaun demo. Sekali lagi, fasa ini perlu menghasilkan beratus-ratus dagangan supaya anda dapat mengakses prestasi.
Sekiranya algoritma menguntungkan data harga bersejarah dan berdagang akaun demo langsung, gunakannya untuk modal perdagangan tetapi dengan mata yang berjaga-jaga. Kondisi hidup berbeza daripada ujian bersejarah atau demo, kerana pesanan algoritma sebenarnya mempengaruhi pasaran dan boleh menyebabkan kemerosotan. Sehingga ia mengesahkan algoritma berfungsi di pasaran sebenar, seperti yang dilakukan dalam ujian, mengekalkan mata yang berjaga-jaga.
Penyelenggaraan berterusan
Selagi algoritma beroperasi dalam parameter statistik yang ditubuhkan semasa ujian, tinggalkan algoritma sahaja. Algoritma mempunyai manfaat perdagangan tanpa emosi, tetapi seorang peniaga yang sentiasa bertalian dengan algoritma itu membatalkan keuntungan tersebut. Algoritma ini memerlukan perhatian walaupun. Memantau prestasi, dan jika keadaan pasaran berubah begitu banyak sehingga algoritma tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka penyesuaian mungkin diperlukan.
Garisan bawah
Perdagangan algoritma bukanlah usaha set-dan-lupa yang menjadikan anda kaya semalaman. Sebenarnya, perdagangan kuantitatif boleh berfungsi seperti dagangan secara manual. Jika anda memilih untuk membuat algoritma, sedar bagaimana masa, kekangan kewangan dan pasaran boleh mempengaruhi strategi anda, dan merancang dengan sewajarnya. Mengubah strategi semasa menjadi kaedah berasaskan peraturan, yang boleh diprogram dengan lebih mudah, atau memilih kaedah kuantitatif yang telah diuji dan diteliti. Kemudian, jalankan fasa ujian anda sendiri menggunakan data bersejarah dan semasa. Sekiranya ia menyemak, jalankan algoritma dengan wang sebenar di bawah mata yang berjaga-jaga. Laraskan jika diperlukan, tetapi biarkan ia melakukan tugasnya.
